ответы на форуме

AntiTrader, как насчет с вчерашним движением по ГАЗКОН. Возможно появились деньги у избушки?

Антон Пономарёв, где нашли ГАЗКОН? в квике нет, а на сайте биржи есть…

Вот и причина для роста. Саму отчетность пока не опубликовали. www.sberbank.com/ru/investor-relations/reports-and-publications/ifrs

Антон Пономарёв, так это 2кв.2018, а не 9м2018

На амерах падаем?

leonid, да вроде там не такое и сильное падение.
Чёт мне кажется в лонг заходить можно. А завтра откроемся гепом вверх.

Аксенов Руслан, s&p -1.45%

Надежда, А 24 числа сколько падение S&P было? А Сбер рос.

Аксенов Руслан, ещё меня смущает сопротивление на 180

Надежда, 24 октября NASDAQ 100 упал на 2.75%. Сбер не реагировал, рост до амеров на Болтон не в счет. «Тихая гавань».

AntiTrader, вверх?

Антон Пономарёв, сомневаюсь, что сегодня… Возможно гэпом вверх в пн? Не знаю, не знаю…

Что-то у нас сегодня весь рынок красный…
P.S. У кого какие мысли по другим бумагам? Мосбиржа например… 85р, вроде ничего так или не стоит?

Данил, а когда вырастит она, непонятно

Михаил,
У меня Сургут пр в плюсе. Но, если от моей покупки считать то а минусе.

Потеряев А.А., говнобумага. Менеджмент в хозяевах, готовит компанию для наследников, бабло выводит через прибыль в банке, 15 лет падения )

Антон Пономарёв, Мне нет особой разницы ,1 главное будут дивы. Да и продам думаю выше покупки. С Сургутом я дружу. Но и основная ставка у меня на другие бумаги.

Зеленый все больше начинает напоминать труп, который откачивают в реанимации, заливают адреналин, и пускают на дискач. Он мальца подергаеться и падает.

Gleb, избушки играют лонг-шорт-лонг )

Антон Пономарёв, принимая во внимание что -3% мы сделали еще до обеда и на мин объеме. Лили нас на адр. И объемы прошли большие там на продажу.

Главное, чтобы завтра жена не прочитала отчета брокера, а это это чревато

Антон Пономарёв, а сколько купил если не секрет? :)

Зеленый все больше начинает напоминать труп, который откачивают в реанимации, заливают адреналин, и пускают на дискач. Он мальца подергаеться и падает.

Gleb, избушки играют лонг-шорт-лонг )

Антон Пономарёв,
Ведет Игру по ходу один Игрок, и в лонг и в шорт…

Зеленый все больше начинает напоминать труп, который откачивают в реанимации, заливают адреналин, и пускают на дискач. Он мальца подергаеться и падает.

Gleb, избушки играют лонг-шорт-лонг )

Антон Пономарёв, в кёрлинг что-ли?

Главное, чтобы завтра жена не прочитала отчета брокера, а это это чревато

Антон Пономарёв, если не секрет на какой отметки в лонг вошел?)

Интересно, интересно… Тут забросом на 184 и не пахнет… кабы 170 сегодня не увидели…

Надежда, увидим, до закрытия еще много времени.

Антон Пономарёв, дааа, даже зашортить можно без греха)))

Видимо лонг-шорт и в штопор, как хотела Надежда — к 178)

Антон Пономарёв, теперь хочу 170))

Взял в лонг по 180

ANDREYY799, целиком зашёл?

Антон Пономарёв, да нет конечно, не исключёно что прольют ниже… до 150 буду набор делать, а там в окно выйду с горя)))

Надежда, поторопился вчера — сформировал 1/3 портфеля, сегодня сижу и усредняю (

Антон Пономарёв, печалька

Надежда, счастливы?

Антон Пономарёв, всмысле?
Ааах, нет, ещё нет))) для полного счастья 178 надо бы)) уже лесенку расставила, ловлю!

от 184 подбирает кто-нибудь?

Den Plekhanov, я от 178 буду. Пока на забор. Слезу только если АнтиТрейдер что-то скажет.

Аксенов Руслан, я но по 0.3 % от планируемого портфеля.

Антон Пономарёв, Тоже начну потихоньку!

Для Сбербанка обычно среда не особо благоприятный день )

Антон Пономарёв, а еще воскресенье и т.д. )) для такого утверждения нужны статданные хотя бы за несколько лет — число сред за исследуемый период + число сливов + число подъемов + число флетов

Константин, с 1999 смотрел, но в методике пока не уверен. Еще буду делать дальше, вообще хотел написать работу типа «эффект понедельника» или «эффект конца недели» по голубым фишкам, но времени нет, пытаюсь на работе сдвинуть инвестпроект — то одно, то другое.

Антон Пономарёв, интересно будет глянуть на ваши цифры, хотя выборку сделать не сложно, выбрать все среды за исследуемый период с привязкой к датам, затем по этим датам сделать выборку по тикеру, затем уже отфильтровать:

enum ENUM_STATE {NO_STATE, STATE_FLET, STATE_UP, STATE_DOWN};

/*
\brief логика получения состояния
\return указатель на объект текущего состояния
*/
CState::get_state(void) {...}

object_state = object.get_state();

//--- фильтр состояний
swith(object_state->state)
{
case STATE_FLET: {...} break;
case STATE_UP: {...} break;
case STATE_DOWN: {...} break;
default: {...}
}

вот вам на C++ каркас логики, можно реализовать и на Pyrhon )) и даже в Excel либо Calc LibreOffice ))

Константин, sql есть.

Антон Пономарёв, а какой смысл делать лишний оверхед, загоняя данные в sql )) берите историю на финаме в текстовом виде, сериализуйте ее в вектор данных и обрабатывайте на хоть на с++ хоть на Python, под Python удобнее т.к. там больше библиотек ))

Константин, я собрал уже базу котировок по всем акциям с финамам. Потом считал их csv скриптом на пайтоне. Затащил в аксес, мне с sql удобнее работать, потому что я хочу построить автоматизацию расчетов фундаментальных показателей. Котировки обновляю с финмаркета — скраблю в эксель, загружаю в аксес.

Антон Пономарёв, если начали на Python, то на нем и продолжайте, там возможностей масса, как реализовать постоянное обновление данных на нем есть в массе примеров, сам подглядывал техники у криптовалютчиков )) они Python очень жалуют

Для Сбербанка обычно среда не особо благоприятный день )

Антон Пономарёв, а еще воскресенье и т.д. )) для такого утверждения нужны статданные хотя бы за несколько лет — число сред за исследуемый период + число сливов + число подъемов + число флетов

Константин, с 1999 смотрел, но в методике пока не уверен. Еще буду делать дальше, вообще хотел написать работу типа «эффект понедельника» или «эффект конца недели» по голубым фишкам, но времени нет, пытаюсь на работе сдвинуть инвестпроект — то одно, то другое.

Антон Пономарёв, интересно будет глянуть на ваши цифры, хотя выборку сделать не сложно, выбрать все среды за исследуемый период с привязкой к датам, затем по этим датам сделать выборку по тикеру, затем уже отфильтровать:

enum ENUM_STATE {NO_STATE, STATE_FLET, STATE_UP, STATE_DOWN};

/*
\brief логика получения состояния
\return указатель на объект текущего состояния
*/
CState::get_state(void) {...}

object_state = object.get_state();

//--- фильтр состояний
swith(object_state->state)
{
case STATE_FLET: {...} break;
case STATE_UP: {...} break;
case STATE_DOWN: {...} break;
default: {...}
}

вот вам на C++ каркас логики, можно реализовать и на Pyrhon )) и даже в Excel либо Calc LibreOffice ))

Константин, sql есть.

Антон Пономарёв, а какой смысл делать лишний оверхед, загоняя данные в sql )) берите историю на финаме в текстовом виде, сериализуйте ее в вектор данных и обрабатывайте на хоть на с++ хоть на Python, под Python удобнее т.к. там больше библиотек ))

Константин, для меня то, что Вы предлагаете и есть лишняя работа )

Антон Пономарёв, на то оно и программирование, что к одной цели можно придти разными путями

Для Сбербанка обычно среда не особо благоприятный день )

Антон Пономарёв, а еще воскресенье и т.д. )) для такого утверждения нужны статданные хотя бы за несколько лет — число сред за исследуемый период + число сливов + число подъемов + число флетов

Константин, с 1999 смотрел, но в методике пока не уверен. Еще буду делать дальше, вообще хотел написать работу типа «эффект понедельника» или «эффект конца недели» по голубым фишкам, но времени нет, пытаюсь на работе сдвинуть инвестпроект — то одно, то другое.

Антон Пономарёв, интересно будет глянуть на ваши цифры, хотя выборку сделать не сложно, выбрать все среды за исследуемый период с привязкой к датам, затем по этим датам сделать выборку по тикеру, затем уже отфильтровать:

enum ENUM_STATE {NO_STATE, STATE_FLET, STATE_UP, STATE_DOWN};

/*
\brief логика получения состояния
\return указатель на объект текущего состояния
*/
CState::get_state(void) {...}

object_state = object.get_state();

//--- фильтр состояний
swith(object_state->state)
{
case STATE_FLET: {...} break;
case STATE_UP: {...} break;
case STATE_DOWN: {...} break;
default: {...}
}

вот вам на C++ каркас логики, можно реализовать и на Pyrhon )) и даже в Excel либо Calc LibreOffice ))

Константин, у меня проблема с критерием. Я сделал доходность без дивиденда, потому что он может быть учтен в цене при периоде владения в 1 день. Затем считал среднюю арифметическую по дням недели, там, где наименьшее значение, там и худший день (распределение доходности). Но вот вчерашний спорт с любителями всюду совать среднюю геометрическую подсказывает, что надо сделать вместо точечной оценки интервальную. Однако, если считать, что связь имеется, анализ лучше провести с использованием модели ANCOVA, заодно можно будет оценить по R2 силу влияния.

Антон Пономарёв, а зачем усложнять так, вам ведь нужна статистика для оценки доходности по трем простым критериям — рост, падение, флет, для флета выберите расчет по sigma, sd выводите с шагом одного отклонения
и не надо ни кому ни чего доказывать, тут ведь присутствуют в основной массе те, кто еще не умеет торговать нормальный рынок и им доказывать только ущерб своим нервам ))
если бы сейчас занят не был, то сам бы провел эту статистику, как сделаете поделитесь результатами, интересно будет глянуть, только пишите в ЛС лучше, а то начнется опять пережевывание со стороны ))

Для Сбербанка обычно среда не особо благоприятный день )

Антон Пономарёв, а еще воскресенье и т.д. )) для такого утверждения нужны статданные хотя бы за несколько лет — число сред за исследуемый период + число сливов + число подъемов + число флетов

Константин, с 1999 смотрел, но в методике пока не уверен. Еще буду делать дальше, вообще хотел написать работу типа «эффект понедельника» или «эффект конца недели» по голубым фишкам, но времени нет, пытаюсь на работе сдвинуть инвестпроект — то одно, то другое.

Антон Пономарёв, интересно будет глянуть на ваши цифры, хотя выборку сделать не сложно, выбрать все среды за исследуемый период с привязкой к датам, затем по этим датам сделать выборку по тикеру, затем уже отфильтровать:

enum ENUM_STATE {NO_STATE, STATE_FLET, STATE_UP, STATE_DOWN};

/*
\brief логика получения состояния
\return указатель на объект текущего состояния
*/
CState::get_state(void) {...}

object_state = object.get_state();

//--- фильтр состояний
swith(object_state->state)
{
case STATE_FLET: {...} break;
case STATE_UP: {...} break;
case STATE_DOWN: {...} break;
default: {...}
}

вот вам на C++ каркас логики, можно реализовать и на Pyrhon )) и даже в Excel либо Calc LibreOffice ))

Константин, sql есть.

Антон Пономарёв, а какой смысл делать лишний оверхед, загоняя данные в sql )) берите историю на финаме в текстовом виде, сериализуйте ее в вектор данных и обрабатывайте на хоть на с++ хоть на Python, под Python удобнее т.к. там больше библиотек ))

МОСКВА, 25 окт /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Moody's может повысить суверенный кредитный рейтинг России до инвестиционного уровня уже в 2019 году, если не будет шоков, заявила старший вице-президент Moody's Investors Service Кристин Линдоу.
«Есть шанс, что мы повысим рейтинг, если не будет никаких „сюрпризов“, например, санкций или каких-то изменений внутри страны», — сообщила она на конференции Moody's.
Линдоу также добавила, что есть вероятность, что уже в следующем году рейтинг вернётся в инвестиционную категорию.
Moody's в январе улучшило прогноз по рейтингу России со «стабильного» на «позитивный». Одновременно рейтинг был подтвержден на уровне Вa1, который является неинвестиционным по школе агентства.

Немного позитива.

Владимир Полинский, мда уж. Насчет позитива, это Вы маху дали.

Антон Пономарёв, ну новость вцелом не негативная, хоть напрямую сбера и не касается. Сейчас дефицит хороших новостей