комментарии Красаучег на форуме

Backtrader-next и коннектор подключения к Quik (bn_quik)

Я завершил разработку коннектора bn_quik (репозиторий на GitHub) для интеграции с backtrader-next. Коннектор основан на моем модуле quik_python (репозиторий на GitHub). Теперь вы можете подключаться к Quik и осуществлять торговлю!

С чего начать?

1. Зарегистрируйте демо-аккаунт Quik на сайте ARQA.
2. Попробуйте свои силы на демо-версии.
3. Ознакомьтесь с примерами использования коннектора в репозитории.

Немного о backtrader-next

Backtrader-next — это обновленная версия оригинального backtrader. Хотя модуль не мой, я активно его использую и могу выделить следующие преимущества:

• Ускоренное тестирование: работает примерно в 4 раза быстрее, чем оригинальный backtrader.
• Новые индикаторы: добавлены индикаторы Джона Эллерса, реализованные с использованием Numba для высокой производительности.
• Улучшенная визуализация: графики, индикаторы, таблицы сделок и навигация по датам сделок реализованы на базе библиотеки TradingView.
• Расширенная статистика: доступна как в тестовом формате (аналогично backtesting.py), так и в HTML-формате (похожем на quantstats).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

QUIK выходит в Python: Новой библиотеки QUIK-python для алготрейдеров

Для алготрейдеров, работающаих с QUIK, связка «QUIK + Lua» всегда была одновременно и благословением, и проклятием. Мощно — но на малопопулярном в трейдинге языке.

Решения вроде QUIKSharp (.NET) стали шагом к более распространённым экосистемам, но что насчёт многомиллионного сообщества Python?

Новый проект QUIK-python портирует нативный QUIK Lua API прямо в Python — с сохранением всей гибкости оригинала и удобством современного async-кода.

Ключевые особенности и преимущества

-  Полностью асинхронный клиент — коллбеки данных из стаканов, сделок и свечей не блокируют основную логику.

-  Прямой доступ к API QUIK — вызывайте функции Lua напрямую из Python-кода.

-  Событийная модель — подписывайтесь на стаканы, свечи и сделки, получая события прямо в Python.

— 🐍 Нативный Python-код — всё, от коллбеков до торговой логики, пишется на чистом Python с доступом к его экосистеме (NumPy, Pandas, asyncio и др.).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сравним библиотеки для алготрейдеров Python vs C#( OsEngine)
Попробуем сравнить Python и С# (берем OsEngine) в скорости тестирования стратегий
и смотрим что получится.



Для тестирования берем простую стратегию «Пересечение двух SMA», торгуем только лонг 1контракт, 
данные по акции Сбербанк 1мин  c 01.01.2024 по 10.10.2025 года все примерно 428000 свечек.

Сразу надо уточнить что с новой OsEngine на .NET 9 были проблемы, она напрочь отказывалась запускаться
на чистой машине с Windows10 и .NET 9.0
Вот с такой ошибкой при запуске


Авто-репост. Читать в блоге >>>