комментарии 333V на форуме

+100 п. от лоя дня ( 2.256 ) были.

333V, а может шорт просто по газу добирал? как тебе такая?

Qwert Asdfg (humera), Ты всё о шорте думаешь… Дождись сначала +100 п. от лоя ( 2.256 ), а там уже думай, где шорт открыть с целью коррекции к середине свечи.

333V, не. я почему?

Qwert Asdfg (humera), Может ( пока фонда стоит на месте ), Кукл деньги хочет аккумулировать ( что на акциях и ОФЗ стоят в заявках ), чтобы планку по газу сделать? Объёмы для этого требуются немалые. Как такая версия?

а че нафонде стоп?

Qwert Asdfg (humera), Да, с 16:18.
Понять бы ещё, что задумал Кукл там. Зачем он остановил торги… С какой целью

Вот вам и недельная свеча — это «ерунда». Ан нет, она указывает направление дальнейшего движения. Красная недельная свеча ( закрытая ) — вниз. А зелёная — вверх.

333V, вполне устраивает, только полная сделка подразумевает открытие и закрытие позиции, кол-во мне не интересно, мне интересней на тайминг ...

Free Bird, Да, за 1 сек. Но, я отвлёкся чуток, закрыл примерно через 1.5-2 минуты с профитом +43 п.



И вот так сделки на каждом 1 пипсе нарезают 20-30-40-50 строчками ( это ещё не все сделки по этой цене ).

Пойдет на перехай?

Дмитрий Первый, Да. На прорыве 2.200 вверх — лонг.

333V, подскажите, пжл, а почему риск отсутствует? если NG8 и NG9 имеют разницу в 150 п. не факт что при скачке цен от 50 до 150 п NG9 вернет...

kuzmichauchiz, Что именно Вы понимаете под термином СКАЧОК ЦЕН? Всё определяется скоростью этого скачка. Например, 1 вариант: движение от 50 до 150 п. заняло 1-5 минут ( такие случаи бывают примерно 1-2 раза в год — это редко, чаще 3-8 часов ).
И второй вариант: Движение от 50 до 150 п. заняло от 0.05 сек до 1 сек.
При первом варианте — бот просто снимет заявки по мере приближения к ним ( скорость движения цены это позволяет сделать ).
А по второму варианту — заявки удовлетворятся мгновенно и через 1 сек курс вернётся на прежнее место. Поскольку удержать уровень +10% от той цены, что была 1 сек тому назад — практически невозможно. Туда можно прийти только в процессе осмысленного движения, которое занимает время более 5 минут или например 5 часов. Так всегда было и будет.

333V, а почему вы решили что цена сначала должна дойти до середины вчерашней свечи?

VAkula, А что, она разве цена не дошла до середины, если закрыть глаза на погрешность 2 п.? Ну, да, обещанных +49 п. от лоя 2.151 не было, но +47 п. ( 2.198 ) было ведь! Но, кто сейчас ставит ровно на середину, наученные горьким опытом? На 40-45% коррекции уже стараются сбросить позу. Так что — обмана нет. Коррекция к вчерашнему падению состоялась.
Лой не обновили ( 5 п. не дошли ). Значит при пробое 2.200 — может на перехай пойти с целью 2.256.

Кукл снова схитрил. 2 п. не довёл до середины свечи 2.200. Было 2.198 на хае.
Далее видимо на перелой 2.151 пойдёт.

333V, хз, наверное я еще не дорос до этого, если получается то отлично...
последние пару вопросов по этой теме:

1. сколько на газе таких сд...

Free Bird, Лям профита ( за пол дня ) уже скринил как-то. Повторяться не хочется ( можешь поискать в моём профиле ). Но, обещаю, если 3 ляма за день дадут — обязательно заскриню.
Просто у меня вчера было 2000 сделок ( по 10 инструментам ). Поэтому, если я буду скринить все сделки — мне придётся ими занять всю ленту

Сделок в месяц? Ты шутишь так? Не забывай о том, что 1 сделка на планке — это уже +50 +75% профита ( +-10% планка и ставка риска 20% = плечо 5:1, а в Альфе и вовсе 7.5:1 ), при том, что бОльшая часть трейдеров ( по статистике ) кормит лосей по итогам каждого года. Поэтому мне и 2-3 сделок в год на планке в газе хватит для достижения нормы в +150 +200% на выставленный там объём. Но, Кукл добрый здесь — иногда и чаще даёт. Честь ему и хвала!!!

Ramha, а может он и есть местный кукл, рисует какую-то хрень, чтобы всех с толку сбить ...
как часто во всяких детективах, преступник сам же...

Free Bird, Такой вариант скрина устраивает или хотите с номерами сделок и с количеством лотов, чтобы понервировать общественность, склонную к зависти?

333V, сразу отмечу разные графики с треугольниками для меня не аргумент, чисто визуализация… доверяю больше текстовым данным...
вообще я ожи...

Free Bird, Зачем мне трейд именно от лоя? Это риск. Где гарантия, что цена пойдёт именно туда, куда мне надо? Да, вероятность высокая ( что пойдёт к середине свечи — 80-90% ), но это не та вероятность, под которую я буду вкладывать все деньги ( могу конечно вспомнить вкус адреналина и взять 500 лотов к примеру — чисто ради ощущений ). Меня интересует моментальная прибыль, вероятность получения которой в случае сделки составляет 99.99%. При таком раскладе мои нервы будут спокойны. Либо арбитраж между площадками — там тоже гарантия 100%, что спрэды схлопнутся к экспирации.
А здесь в большинстве своём — сегодня прибыль, завтра слил или по стопу вышел. Расшатываете свою нервную систему такими сделками. Я погляжу, сможете ли вы сохранить здравый рассудок этак лет через 20-30 пребывания на фондовом рыке. А то тут уже всяких людей видели — одна только собака чего стоит…

333V, достаточно одного/двух дней по близким ценам чтобы перекрыться хозяевам индустрии фьючерсов. Вангую в конце года спайк в эту цель! 3.4...

Ramha, А что, Финам уже даёт доступ на Наймекс со счета «Сегрегированный Global»?
Вот гляжу газовые спрэды между ММВБ и Наймекс уже достаточно маленькие. Раньше просто космические были — более +100 п. Сейчас +15 +20 п. Такое ощущение, что уже открыли доступ к Наймекс и люди туда пошли в надежде получить лёгкую прибыль.
Поэтому все газоспрэды и схлопнулись. Сейчас по металлам спрэды ( между ММВБ и спотом ) больше, чем по газу. Пора туда арбитражёрам идти. Там есть, чем поживиться.

А здесь есть те, кто реально торгует серебром ( или инвесторы в серебро )? Тогда для вас есть некие размышления...
На ММВБ фьюч серебра 9.24 стоит на +2% дороже базового актива за 1 месяц до экспирации.
То есть, лонгусты переплачивают за воздух +2%, которые к экспирации отберут с вероятностью 100%.
Зачем они это делают? У вас нет доступа к спотовой цене на Форекс XAG/USD, чтобы купить там ( если очень хочется ) на 2% дешевле, чем на ММВБ?
А если серебро к экспирации снизится в цене, то помимо убытков от снижения — неизбежно добавится ещё и убыток -2% от переплаты между спотом и ММВБ.
Расскажите, кто в лонге ( как инвесторы серебра, лонгующие на 1-3 мес., а таковых согласно данным ММВБ по ОИ — 350 тыс. контрактов и большинство из них сидит в лонге безвылазно до самой экспирации ), как вы потом отбиваете этих лосей?
Ведь вы на ММВБ стабильно переплачиваете от +2% ( по 9.24 ) до +6% ( по 12.24 ) относительно спота XAG/USD, которые к экспирации у вас каждый раз отнимают. И при этом, надо ведь профитом ещё и ставку ЦБ РФ ( 18% годовых ) отбить — иначе всё равно лосеводами будете.

Вывод: цена на серебро на ММВБ дутая, не соответствует реальной цене базового актива XAG/USD, встречается с ней только в день экспирации. Всё сделано для развода лонгустов. Кому надо, тот покупает XAG/USD на Форекс.

Шорт на ММВБ + лонг XAG/USD на Форекс ( на аналогичный объём ) — беспроигрышная стратегия, приносящая из раза в раз свыше +50% годовых.

Делаю таблицу в терминале и наткнулся на похожую здесь в ветке ранее от headlines quants

Ramha, Учитывая, что фьюч с экспирацией в конце декабря на Наймекс стоит 3.550, то не удивительно, что декабрь будет худшим месяцем для него. При такой цене — он обречён на падение к экспирации.
Январь — 3.390 — аналогично.
Остаётся загадкой, кто и зачем его покупает по 3.550 и как ( и за счёт чего ) они потом отбивают этих лосей?

333V, Исходя из представленного скрина, на фьючах 9,24 или 10,24 можно каждый день тупо размещать лимитный ордер на 150 пунктов от текущей ц...

faromir, Размещать то можно конечно, кто же запретит это делать, а дадут или нет — это уже спорный вопрос. К тому же, есть масса других инструментов, в которых можно делать точно также, при этом денег, чтобы все инструменты охватить — не хватит. К тому же, 150 п. там не было вчера. А было всего +46 п. от начала движения. Поэтому — твоя заявка на 150 п. так и осталась бы невостребованной.
Да, и про NG 11.24 и NG 12.24 забывать не стоит.

333V, а сам сколько взял из этих 49-70?
такие движения простым смертным да еще «руками» поймать практически нереально…

Free Bird, По плану движение в сторону середины свечи 2.200 в NG 8.24 сегодня продолжится. Затем видно будет.
Ну, а теперь обещанный скрин. Что касается «простых смертных», то я лично с Куклом не знаком. Хотя, как знать, возможно Кукл — кто-то из Вас, по крайней мере он в этом мне не признавался.

333V, а сам сколько взял из этих 49-70?
такие движения простым смертным да еще «руками» поймать практически нереально…

Free Bird, Я тебе завтра скрин выложу с продажей NG 9.24 на +59 п. ( 2.365 ) и на +69 п.( 2.375 ) от лоя дня 2.306. Средняя значит +64 п. от лоя.

Видимо это я помешал Куклу сделать планку. Но, у Кукла ещё будет шанс взять реванш.

Пока без графика:






Ну, эта цена соответствует 2.225 по NG 8.24, учитывая, что текущий спрэд между ними сейчас 150 п.

333V, ну разворачивают вверх я думаю все-таки торговые алгоритмы (роботы), которые в моменте видят большой входящий объем покупателя и подкл...

Free Bird, Кто? Зачем? На хрена?
Это не имеет никакого значения. Главное, что это работает. А значит — делайте на этом бабло, пока дают.
И кстати, я ниже написал, что будет отскок + 49 п. от лоя.
Поздравляю отскочистов, он был даже +70 п. в 22:47.
Просто, не надо зацикливаться исключительно на NG 8.24