Сергей Морилов, как сказал Илья, профит «в ключевой ставке». Однако порассуждайте. Вы купили акции газпрома, желая увеличить их количество во владении у себя, а там может когда-то получить дивиденды. Но поняли, что не судьба. Рынок падает, дивов нет, надо бы закрывать позицию. Но вы инвестор, вы понимаете, что газпром рано или поздно вырастет, а так как вы вкладываете деньги, которые вам не потребуются прямо сейчас или уже завтра, то при наличии падающего фондового рынка желаете, как минимум не потерять, а лучше заработать. Поэтому, чтобы не потерять, открываете позицию на фьючерсах акций газпрома в шорт, а опционами на эти фьючерсы зарабатываете деньги. То же самое можно сделать и просто на фьючерсах, разных по экспирации, но включая опционы. Как я уже говорил в одном из комментариев, мне это подсказали здесь. Только, если поймете, проверьте в экселе. Помогает.
А вы скачайте котировки за пару лет и проверьте в экселе математически изложив в формулах конвергенцию и дивергенцию, сколько раз сработает, а сколько нет. Думаю, сильно удивитесь.
Илья, не хочется спорить. Но вы не поняли меня. Я не пытаюсь каким-то образом негативно высказываться о вас и ваших стратегиях. Изучал одну, нашел много нюансов, которые могут привести к нехорошим последствиям. Моё же поведение на нашем рынке очень простое. Задача одна — постараться исключить крупные убытки от резких и больших движений в одну сторону. Это делается с помощью фьючерсов и опционов, но при покупке акций (я их не продаю). Поэтому у нас разные подходы. Я не зарабатываю на арбитражной сделке в чистом виде. Я применяю несколько другие способы, но связка акции-фьючерсы в ней обязательная. Поэтому, не преподаю, не учу, денег не прошу, но всегда интересно узнать что-то новое.
Но в одном с вами полностью согласен, ни индикаторы, ни уровни, ни иные «колдовства-производные от цены» не работают.
Всё правильно. Надо покупать, одновременно продавать фьючерсы декабрьские (в правильном соответствии) на эти акции. Это удержит от убытков, а потом ждем изменения политической ситуации и роста акций, не забывая в этот момент или попозже продать фьючерсы (от этого зависит возможная прибыль). Но это для инвесторов. Здесь большинство же верит в рост нашего фондового рынка?
Oleg Klimin, молодец, вы сделали шаг в изучении опционов. Ваша позиция называется обратный бычий спрэд. Можете посмотреть ее профиль, условно (не беру в расчет премии) при повышении цены до 125 000 ваша позиция нейтральна (дельта около 0), как и до снижения до 100 000. А вот от этих страйков будет уже направленная.
Ваши споры весьма интересны, поскольку дают какие-то новые идеи. Эти идеи не формируются в прибыль, не показывают путь к граалю, но дают пищу к размышлению.
Надо понимать, что придумать систему, основанную на однородных и повторяющихся действиях трейдера (торгующего), которая будет давать на предполагаемой (даже не это главное) дистанции прибыль невозможно. И это невозможно, поскольку цена актива изменяется нерационально или предсказуемо, это временной ряд, зависящий от многих факторов, которые в разные моменты могут превалировать друг над другом или будут появляться новые факторы.
Поэтому нет такого, что опционная конструкция (но как говорил Красноруцкий, если кто-то говорит конструкция, то бегите от него) будет зарабатывать вчера, сегодня и завтра. Конструкция может выигрывать, а может и проигрывать. При этом некоторые конструкции будут проигрывать в этот год (месяц, неделю, день), но в следующий период будут выигрывать и так далее.
Поэтому все споры о том, кто круче, как я считаю, не имеют под собой основы достижения положительного результата. Но больше имеют основу, кто лучше что-то понимает или знает, хотя даже это не всегда факт.
Сразу оговорюсь, я ничего не понимаю, ничего не знаю, никому ничего доказать не пытаюсь.
Но в одном с вами полностью согласен, ни индикаторы, ни уровни, ни иные «колдовства-производные от цены» не работают.
Ваши споры весьма интересны, поскольку дают какие-то новые идеи. Эти идеи не формируются в прибыль, не показывают путь к граалю, но дают пищу к размышлению.
Надо понимать, что придумать систему, основанную на однородных и повторяющихся действиях трейдера (торгующего), которая будет давать на предполагаемой (даже не это главное) дистанции прибыль невозможно. И это невозможно, поскольку цена актива изменяется нерационально или предсказуемо, это временной ряд, зависящий от многих факторов, которые в разные моменты могут превалировать друг над другом или будут появляться новые факторы.
Поэтому нет такого, что опционная конструкция (но как говорил Красноруцкий, если кто-то говорит конструкция, то бегите от него) будет зарабатывать вчера, сегодня и завтра. Конструкция может выигрывать, а может и проигрывать. При этом некоторые конструкции будут проигрывать в этот год (месяц, неделю, день), но в следующий период будут выигрывать и так далее.
Поэтому все споры о том, кто круче, как я считаю, не имеют под собой основы достижения положительного результата. Но больше имеют основу, кто лучше что-то понимает или знает, хотя даже это не всегда факт.
Сразу оговорюсь, я ничего не понимаю, ничего не знаю, никому ничего доказать не пытаюсь.
@ «Не каждый может понять сатиру. Вернее понять могут не только лишь все. Мало кто может это делать»