Sergey Pavlov, если не секрет, какой банк? Читал в свое время ( на vc несколько случаев описано было), что в желтом банке были слияния счетов разных клиентов. Из-за этого в свое время стал им реже пользоваться, хотя мне он все еще удобен для повседневных трат. Думал это в прошлом, т.к. они убеждали, что поправили это. Или это другой банк?
Sergey Pavlov, ну я же сказал для чего поставил: «торговля создавалась только для того, чтобы снизить просадки трендовиков.» На тесте 01.01.15-31.08.2016 это сработало, а других тестов я и не делал. Тестирование такой системы — тот еще гемморой.
В форуме я контрактов не помню и потому рубли «ни о чем», а у меня сумма рублей +9,7% к счету 08.11.2017. Просадку сами понимаете, что из ежедневных рублей при заявках на 2 контракта «туда и обратно» даже не знаю как считать. Да и торговля создавалась только для того, чтобы снизить просадки трендовиков, а в 2025-м контртренд даже не снизил, а повысил. До этого года снижал.
Sergey Pavlov, по существу короче: индикативный курс берется не на время начисления вармаржи, так что вы к системе на композите IMOEX/SI получаете в довесок внутридневную сезонку на долларе. Нет смысла удивляться, что результаты этого винегрета отличаются от теоретических расчетов, основанных только на индексе и курсе.
Почему рублёвое, а не GD? У последнего и история на мосбирже и ликвидность на порядки лучше.
Я тут давно опубликовал топик о том, что динамика доходности валютных фьючерсов в рублях по курсу ЦБ радикально отличается от расчёта вариационной маржи Мосбиржей и потому тестирование алгоритмов на таких фьючерсах на процентах изменений ничего хорошего не даёт для выбора торговых параметров. А переписывать эти алгоритмы на приращения в пунктах мне лень :)
И второе. При полном лонге у меня должно быть число контрактов 3*k*4, k=1, 2,...
Для GD номинал такой позы при k=1 ~4 млн. руб. Для меня это слишком большой процент даже для моего счета (~50%), не говоря уж о счётах с суммами в 2 раза меньше.
Sergey Pavlov, Для иллюстрации моего ответа, чтобы далеко не ходить: сегодняшняя сделка по NG-4-26; прошла пока я ездил мыть авто — вход был заявка/исполнение (время МБ) 13-42/14-11, выход 14-14/15-38; метод контр-тренд от прогнозного минимума и выход по тейку равному дневному торговому диапазону (взято 55 пунктов, это средний торговый диапазон трех последних дней).
Sergey Pavlov, Здесь все просто: прогноз реально делать для определенного (не точечного) интервала, а прогнозировать следующий тик бессмысленно, это будет по сути метод подбрасывания монеты. А поскольку прогноз на интервал времени, то здесь и появляются варианты как точек входа/выхода, так и тактики получения прибыли (возврат к среднему, от экстремумов, от медианной в сторону прогноза направления...). Сами точки входа/выхода не определяют прогноз, а определяются прогнозом и ТС.
Sergey Pavlov, на примере. У нас есть капитал 1 000 000. На UС выделено 10% или 100 000. Мы купили UC на 2 800 000 (плечо 28). ГО при этом составило 280 000. На другой инструмент, например NG, тоже выделено 10% или 100 000. Но из-за его волатильности его куплено только на 50 000 (плечо 0.5). ГО при этом составило всего 15 000.
01.09.2016-07.11.2017 (Форум)
08.11.2017-21.05.2026 (мой счет)
В форуме я контрактов не помню и потому рубли «ни о чем», а у меня сумма рублей +9,7% к счету 08.11.2017. Просадку сами понимаете, что из ежедневных рублей при заявках на 2 контракта «туда и обратно» даже не знаю как считать. Да и торговля создавалась только для того, чтобы снизить просадки трендовиков, а в 2025-м контртренд даже не снизил, а повысил. До этого года снижал.
Я тут давно опубликовал топик о том, что динамика доходности валютных фьючерсов в рублях по курсу ЦБ радикально отличается от расчёта вариационной маржи Мосбиржей и потому тестирование алгоритмов на таких фьючерсах на процентах изменений ничего хорошего не даёт для выбора торговых параметров. А переписывать эти алгоритмы на приращения в пунктах мне лень :)
И второе. При полном лонге у меня должно быть число контрактов 3*k*4, k=1, 2,...
Для GD номинал такой позы при k=1 ~4 млн. руб. Для меня это слишком большой процент даже для моего счета (~50%), не говоря уж о счётах с суммами в 2 раза меньше.
Sergey Pavlov, на примере. У нас есть капитал 1 000 000. На UС выделено 10% или 100 000. Мы купили UC на 2 800 000 (плечо 28). ГО при этом составило 280 000. На другой инструмент, например NG, тоже выделено 10% или 100 000. Но из-за его волатильности его куплено только на 50 000 (плечо 0.5). ГО при этом составило всего 15 000.