После семинара В. Олейника захотелось в своем квике получить индикатор ASCTrend, но т.к. на просторах интернета не смог его найти, то решил сделать свой путем переработки кода для MT5. На авторство не претендую, просто вдруг кому пригодится.
Синяя точка под свечой — сигнал на покупку, красная над свечой — сигнал на продажу....Читать далее

Система заключается в следующем:
Сигнал на покупку — пробитие High прошлого дня 
Сигнал на продажу — пробитие Low прошлого дня 
Закрытие по концу дня,
либо по концу часа, если свеча закрылась внутри High-Low прошлого дня
В ехсеle получается такая кривая доходности....Читать далее

Проведенный мной анализ за 3 месяца подходит для входа в сделки  по нефти, гласит:
1. Когда тренд восходящий- формируется  к 16-30 до 17-30 ЛОУ дня почти 80% случаев. Хорошо зайти в ЛОНГ в это время. Пик апогея ХАЯ 18-30.
2. Когда тренд нисходящий — формируется к 15-30 до 16-30 ХАЙ дня для входа в ШОРТ....Читать далее

Вот уже почти два года я занимаюсь трейдингом как основным видом деятельности. Не могу сказать, что результаты меня не устраивают, но хочется большего. На одном трейдерском ресурсе (может быть даже здесь) я прочел, что прежде чем что-то получить надо что-то дать....Читать далее

Начинаю разработку бесплатного майнера паттернов — второй версии. Пока собираюсь с мыслями и готовлю возможную архитектуру. К лету начну работы.
За последние пару лет его скачали больше 10 к. человек. Уважаемые пользователи, пишите, что бы Вы хотели ещё в нём увидеть....Читать далее

Техническая картина по доллару на данный момент выглядит так:

• минимумы всех внутренних свечей (модели свечей) пробиты вниз;
• цена торгуется в узком диапазоне, (торговля диапазонов).

На младшем фрейме, цена пока не ушла назад, в диапазон, пробитого вниз  симметричного треугольника, о котором я писал в  этом посте (и получил предупреждение от модераторов, что не в сигналы отправил....Читать далее

Заключительная публикация цикла.
Первое, что мы делаем, это тестируем торговую стратегию с фиксированным объемом сделки, т.е. проверяем работоспособность алгоритма в чистом виде.
Объем сделки выбирается таким, чтобы исключить крах, т.е. стратегия должна оставаться в рынке на протяжении всего интервала тестирования....Читать далее

На суд публике выносится индюк в виде черного гуся и моего имени.
Он рассчитывает историческую (реализованную) волатильность. И пока, уважаемый мною, Владимир Твардовский из ФИНАМа готовит доклад для Опционной конференции на тему: «Расчет реализованной волатильности на историческом промежутке», мы уже все узнаем, увидим и туда не пойдем....Читать далее

Скажу сразу, что этот способ в сотни тысяч раз лучше, чем тот мост, который я выложил недавно. Вы спросите, так почему сразу не выложил эти драйвера? Отвечаю, хотел чтоб вы немножко помучились, а заодно и познакомились с функционалом платформ. Итак, поехали:...Читать далее

Здравствуйте дорогие друзья!
Поздравляю все мужчин с праздником!!!
Я переписал свой анализатор опционных позиций из экселя на C#. Пишу в visual studio 2010.
Кстати я только начал изучать этот язык и это моя первая программа на этом языке....Читать далее