Огры — они же тоже в некотором роде тролли. Так что я ждал тебя. Сейчас раскачаем этот пост. Ты в курсе, чем больше активность в комментариях, тем лучше? Умный человек, прочитал, улыбнулся и дальше пошёл. А с тобой интересно. Можно поговорить...
Скажи, твои друзья-опционщики, которые уже двадцать лет торгуют, они тоже эту ветку читают? Или ты их в интернете скачал, также как слово вомма?
Пост скриптум (это означает дополнение «после написанного» с латыни).
Аргументировать к списку Форбс — это уровень школьника. Взрослые так не делают. Я не троллю, а учу. Это как сравнивать кто сильнее Шварценеггер или Сталоне (да, я суперстар), или как смеяться над тычинками и пестиками. «как только увижу Ваши фамилии в списке Форбс» — звучит также наивно. Без обид.
FancyLeva, про положительную тетту и нейтральную гамму вам уже Denis ответил. Для примера, может попробовать в моменте построить позицию продажа 80 коллов на Si страйк 83500 экспирация 03.09.2026 и купить 100 коллов на Si страйк 83500 экспирация 17.09.2026. Положительная тэтта и нейтральная гамма.
Как торговать опционы каждый решает сам. Дельтанейтральность — это лишь один из выборов. На сколько я знаю, опытные опционщики всё-таки учитывают свой прогноз и по БА в том числе, потому что он тянет за собой и поведение волы и возможные риски по гамме...
Есть опционщики, которые привлекают высшую математику. Но это тоже не обязательное условие.
Пост был не для раскрытия священного грааля на опционах, а про ощущения от торговли, когда мир вдруг становится трёхмерным.
обычная СFD как на любой форекс кухне. а шуму-то. Люди десятилетиями торгуют подобные инструменты. А тут в рамках мощного контрагента — Мосбиржи. Так что всё нормально.
«Сдать квартиру — это всегда хорошо.» -спорное утверждение. Иногда хорошо, а иногда совсем плохо. Сейчас доходность от сдачи в квартиру меньше 5% годовых, это не считая внезапных ремонтов и геморроя с арендаторами. А доходность гос облиг или фондов ликвидности 15%. С 10 млн капитала разница доходов 1 млн в год не в пользу сдачи квартиры.
Не хорошо выкладывать бездатый график. Для полноты исследования, надо сопоставлять значения индекса и исторические событий, чтобы пнимать, что он «предсказывает»
FancyLeva,
1) с чем нужно определиться? С соотношение тетты и гаммы? Так это и есть самый смак управления, что можно балансировать в обе стороны. Не скажу, что это гарантирует прибыль. Пост не про это, а про то, что торговать интересно.
2) Нет, неправильно поняли. Совсем неправильно. У опционщика есть три оси: время, волатильность, движение базового актива. Приходится думать в трёх измерениях.
Элемент угадайки есть в любом виде трейдинга, только тут одновременно пытаешься рассуждать:
а) куда пойдёт базовый актив? Предполагаешь вверх — покупаешь дельту. Думаешь вниз — продаёшь дельту. Не знаешь — нейтралишь дельту.
б) на сколько будет резким движение? Резкое — покупаешь тетту. Медленное — продаёшь тетту. Не знаешь — нейтралишь тетту.
в) что будет с уровнем страха на рынке? Вырастет — покупаешь вегу (гамму). Снизится — продаёшь вегу. Не знаешь — нейтралишь вегу.
А потом все эти прогнозы сводишь в один и выбираешь способ реализации. Например, купить дельту, можно одновременно с покупкой тетты или с продажей тетты. Линейный инструмент тут вообще будет не нужен. Дельту можно покупать/продавать через путы и коллы.
Линейный инструмент подходит, когда нет прогноза по двум другим измерениям. Это раз.
И когда надо в моменте убрать риск по движению базового актива, на линейном инструменте — это сделать проще из-за ликвидности.
В любом случае линейный инструмент играет вспомогательную роль.
Scalper Scalper, я согласен, что специализированное ПО, которое позволяет сразу торговать лучше. Просто мне пока что хватает эксельки, но это ограниченны инструмент.
Scalper Scalper, показателем успешности трейдера является сохранение накопленного богатства до конца жизни. Надо знать, когда покинуть это казино. В этом смысле даже знаменитый Джесси Ливермор не смог во время остановиться и плохо кончил.
Scalper Scalper, для чего пишут посты в интернете, как не поспорить?
Справедливая стоимость актива — это теоретическая цена опциона? По мне так слабый ориентир. У кого теория сильнее, у того и цена точнее, но ровно до тех пор, пока его не размотало. Я всё-таки рассматриваю опционы как надстройку к базовому активу, чем и является производный финансовый иснтрумент.
1VK, я больше скажу, крупные деньги активный трейдинг не очень жалуют., скорее долгосрочные инвестиции. И вообще предпочитают облигации, где 100 млрд рублей не крупная сумма… Какой из этого вывод? Никакого.
Умеешь пользоваться инструментом — пользуешься. Не умеешь, не пользуешься. Зачем на кого-то оглядываться? Изначально пост был о том, что опционы — это отдельный мир. Интересный, если в нём разобраться.
Отличный материал, спасибо!
Я 98 году был ещё школоло. Так что вся тяжесть дефолта легла на плечи родителей. У отца была долларовая заначка, благодаря ней мы купили первую машину. А денег не хватало — это помню. Но их всё моё детство в 90-е не хватало, поэтому ничего нового дефолт мне не принёс. Свой огород, летом походы в лес за грибами и ягодами. Так и жили.
Биржа — это много игр в одной. И ты сам выбираешь в какую играешь. От игры в наперстки до высокоинтеллектуальных игрищ в математические модели. Главное, чтобы деньги в кармане водились, чтобы сделать ставку.
Никита Замалютдинов, автор не писал, что шахматы простые. Он сказал, что шахматы проще биржевой торговли. На рынке ты как минимум играешь не против одного оппонента, а против всех.
В.Спицын, это у шахматистов понтов поменьше? Вы на них посмотрите, а лучше пообщайтесь! Там такая элитарность, интеллектуальность и никаквсевость в поведении…
FancyLeva, спасибо, подтвердил.
Огры — они же тоже в некотором роде тролли. Так что я ждал тебя. Сейчас раскачаем этот пост. Ты в курсе, чем больше активность в комментариях, тем лучше? Умный человек, прочитал, улыбнулся и дальше пошёл. А с тобой интересно. Можно поговорить...
Скажи, твои друзья-опционщики, которые уже двадцать лет торгуют, они тоже эту ветку читают? Или ты их в интернете скачал, также как слово вомма?
Пост скриптум (это означает дополнение «после написанного» с латыни).
Аргументировать к списку Форбс — это уровень школьника. Взрослые так не делают. Я не троллю, а учу. Это как сравнивать кто сильнее Шварценеггер или Сталоне (да, я суперстар), или как смеяться над тычинками и пестиками. «как только увижу Ваши фамилии в списке Форбс» — звучит также наивно. Без обид.
Как торговать опционы каждый решает сам. Дельтанейтральность — это лишь один из выборов. На сколько я знаю, опытные опционщики всё-таки учитывают свой прогноз и по БА в том числе, потому что он тянет за собой и поведение волы и возможные риски по гамме...
Есть опционщики, которые привлекают высшую математику. Но это тоже не обязательное условие.
Пост был не для раскрытия священного грааля на опционах, а про ощущения от торговли, когда мир вдруг становится трёхмерным.
И да, Denis прав — учите матчасть.
«Сдать квартиру — это всегда хорошо.» -спорное утверждение. Иногда хорошо, а иногда совсем плохо. Сейчас доходность от сдачи в квартиру меньше 5% годовых, это не считая внезапных ремонтов и геморроя с арендаторами. А доходность гос облиг или фондов ликвидности 15%. С 10 млн капитала разница доходов 1 млн в год не в пользу сдачи квартиры.
FancyLeva,
1) с чем нужно определиться? С соотношение тетты и гаммы? Так это и есть самый смак управления, что можно балансировать в обе стороны. Не скажу, что это гарантирует прибыль. Пост не про это, а про то, что торговать интересно.
2) Нет, неправильно поняли. Совсем неправильно. У опционщика есть три оси: время, волатильность, движение базового актива. Приходится думать в трёх измерениях.
Элемент угадайки есть в любом виде трейдинга, только тут одновременно пытаешься рассуждать:
а) куда пойдёт базовый актив? Предполагаешь вверх — покупаешь дельту. Думаешь вниз — продаёшь дельту. Не знаешь — нейтралишь дельту.
б) на сколько будет резким движение? Резкое — покупаешь тетту. Медленное — продаёшь тетту. Не знаешь — нейтралишь тетту.
в) что будет с уровнем страха на рынке? Вырастет — покупаешь вегу (гамму). Снизится — продаёшь вегу. Не знаешь — нейтралишь вегу.
А потом все эти прогнозы сводишь в один и выбираешь способ реализации. Например, купить дельту, можно одновременно с покупкой тетты или с продажей тетты. Линейный инструмент тут вообще будет не нужен. Дельту можно покупать/продавать через путы и коллы.
Линейный инструмент подходит, когда нет прогноза по двум другим измерениям. Это раз.
И когда надо в моменте убрать риск по движению базового актива, на линейном инструменте — это сделать проще из-за ликвидности.
В любом случае линейный инструмент играет вспомогательную роль.
Справедливая стоимость актива — это теоретическая цена опциона? По мне так слабый ориентир. У кого теория сильнее, у того и цена точнее, но ровно до тех пор, пока его не размотало. Я всё-таки рассматриваю опционы как надстройку к базовому активу, чем и является производный финансовый иснтрумент.
Умеешь пользоваться инструментом — пользуешься. Не умеешь, не пользуешься. Зачем на кого-то оглядываться? Изначально пост был о том, что опционы — это отдельный мир. Интересный, если в нём разобраться.
Торговать надо просто. Вот сейчас открою график и покажу, где надо было покупать, а где продавать. Там всё понятно. И опционы не нужны.
Я 98 году был ещё школоло. Так что вся тяжесть дефолта легла на плечи родителей. У отца была долларовая заначка, благодаря ней мы купили первую машину. А денег не хватало — это помню. Но их всё моё детство в 90-е не хватало, поэтому ничего нового дефолт мне не принёс. Свой огород, летом походы в лес за грибами и ягодами. Так и жили.