Лимитка у мида — про исполнение сделки, которую вы и так решили сделать. Выбор между «гарантированно заплатить полспреда маркетом» и «иногда получить дешевле лимиткой» в среднем экономит деньги, а если не налили и вы никуда не спешите — просто ждёте или пропускаете. Бесплатное улучшение поверх любой стратегии.
А «альфа по середине спреда» — про учёт в бэктесте. Симуляция не знает, налили бы вашу лимитку или нет, и наливают, увы, не случайно: чаще всего именно тогда, когда цена уже идёт против вас. Поэтому честный бэктест обязан считать по bid/ask.
Finder, за данные выходит больше чем 500$ в месяц. А доходность буду честен не такая, я больше копаю и ищу пока что. Благо ИИ + дата позволяет сегодня разное крутить необладая даже знаниями. Касательно именно данного бэктеста то он проводился не используя котировки опционной доски вообще. Цены опционов в нём — модельные: страйк 15Δ и премия считаются формулой Блэка-Шоулза, где волатильность берётся из Deribit DVOL (публичный индекс, история с марта 2021 — отсюда и 275 недель), а движение цены — из дневок Binance perp (публичные, 2019+). Оба ряда скачиваются с публичных API - владеть историей доски для этого не нужно.
Проверил у вендора перепродавать нельзя по ToS, если есть какие идеи что прогнать сообщи буду копать из даты что есть\насобирал
Denis,
Лимитка у мида — про исполнение сделки, которую вы и так решили сделать. Выбор между «гарантированно заплатить полспреда маркетом» и «иногда получить дешевле лимиткой» в среднем экономит деньги, а если не налили и вы никуда не спешите — просто ждёте или пропускаете. Бесплатное улучшение поверх любой стратегии.
А «альфа по середине спреда» — про учёт в бэктесте. Симуляция не знает, налили бы вашу лимитку или нет, и наливают, увы, не случайно: чаще всего именно тогда, когда цена уже идёт против вас. Поэтому честный бэктест обязан считать по bid/ask.
Finder, спасибо большое
нашел с августа реальные цепочки, вторая часть с поправками -
smart-lab.ru/blog/1327542.php
Finder, за данные выходит больше чем 500$ в месяц. А доходность буду честен не такая, я больше копаю и ищу пока что. Благо ИИ + дата позволяет сегодня разное крутить необладая даже знаниями. Касательно именно данного бэктеста то он проводился не используя котировки опционной доски вообще. Цены опционов в нём — модельные: страйк 15Δ и премия считаются формулой Блэка-Шоулза, где волатильность берётся из Deribit DVOL (публичный индекс, история с марта 2021 — отсюда и 275 недель), а движение цены — из дневок Binance perp (публичные, 2019+). Оба ряда скачиваются с публичных API - владеть историей доски для этого не нужно.
Проверил у вендора перепродавать нельзя по ToS, если есть какие идеи что прогнать сообщи буду копать из даты что есть\насобирал