10 ноября 2023, 20:27

Мосбиржа FAST как понять пробой

Коллеги, всем привет!

Хочу понять как именно работает FAST на МосБирже. Точнее как обноружить большие рыночные ордера, которые пробивали стакан и меняли цену на несколько пунктов.
В частности есть данные по Сбер за 11 апреля этого года. Вот, допустим есть движение в стакане. Которое выглядит так.

При этом в TLR мы можем видеть следующее:

datetime	msgseqnum	yield	rptseq	mdentryid	mdentrypx	mdentrysize	mdentrytype	totalvolume	tradingsessionid	tradingsessionsubid	symbol	mdupdateaction	side	refid
sendingtime
230411072050952432	230411072050952508	157113	0.00	19531	7525357763	222.52	6.0	z	409198000.0	TQBR	N	SBER	0	S	2427544.0
230411072052094564	230411072052	157189	0.00	19532	7525357897	222.53	20.0	z	409198000.0	TQBR	N	SBER	0	B	2428241.0
230411072052510907	230411072052510998	157234	0.00	19533	7525357993	222.52	2.0	z	409198000.0	TQBR	N	SBER	0	S	2427544.0
230411072053170105	230411072053170262	157295	8. 40	19534	7525358067	222.53	1.0	z	10000.0	TQBR	N	SBER	0	B	2428241.0
230411072053221678	230411072053221801	157299	8.40	19535	7525358071	222.52	156.0	z	10000.0	TQBR	N	SBER	0	S	2429767.0
230411072053221678	230411072053221801	157299	11.41	19536	7525358072	222.51	100.0	z	1000.0	TQBR	N	SBER	0	S	2427143.0
230411072053221678	230411072053221801	157299	14.11	19537	7525358073	222.51	25.0	z	5000.0	TQBR	N	SBER	0	S	2427268.0
230411072053221678	230411072053221801	157299	14.11	19538	7525358074	222.51	1.0	z	4000.0	TQBR	N	SBER	0	S	2427674.0
230411072053221678	230411072053221801	157299	8.04	19539	7525358075	222.51	98.0	z	9000.0	TQBR	N	SBER	0	S	2429770.0
230411072053283846	230411072053284080	157309	8.40	19540	7525358087	222.52	16.0	z	10000.0	TQBR	N	SBER	0	B	2430454.0
230411072054522153	230411072054522207	157431	0.00	19541	7525358274	222.51	200.0	z	100000000.0	TQBR	N	SBER	0	S	2429770.0
230411072054692447	230411072054692711	157497	4.80	19542	7525358358	222.52	115.0	z	5000.0	TQBR	N	SBER	0	B	2430454.0
230411072054692447	230411072054692711	157497	4.80	19543	7525358359	222.52	3.0	z	3000.0	TQBR	N	SBER	0	B	2431683.0
230411072054692447	230411072054692711	157497	14.11	19544	7525358360	222.52	297.0	z	4000.0	TQBR	N	SBER	0	B	2431732.0
230411072054800229	230411072054800220	157603	0.00	19545	7525358471	222.51	283.0	z	100000000.0	TQBR	N	SBER	0	S	2429770.0
230411072054998843	230411072054998922	157637	0.00	19546	7525358509	222.53	1.0	z	100000000.0	TQBR	N	SBER	0	B	2428241.0
230411072055224291	230411072055224461	157756	7.97	19547	7525358650	222.53	9.0	z	20000.0	TQBR	N	SBER	0	B	2428241.0
230411072055577947	230411072055577996	157798	7.10	19548	7525358725	222.51	47.0	z	5000.0	TQBR	N	SBER	0	S	2429770.0
230411072055577947	230411072055577996	157798	4.80	19549	7525358726	222.50	5.0	z	5000.0	TQBR	N	SBER	0	S	2427201.0
230411072055577947	230411072055577996	157798	4.80	19550	7525358727	222.50	25.0	z	3000.0	TQBR	N	SBER	0	S	2430372.0
230411072055577947	230411072055577996	157798	14.11	19551	7525358728	222.50	1.0	z	4000.0	TQBR	N	SBER	0	S	2431379.0
230411072055577947	230411072055577996	157798	8.04	19552	7525358729	222.49	1.0	z	9000.0	TQBR	N	SBER	0	S	2428697.0
230411072055577947	230411072055577996	157798	8.05	19553	7525358730	222.49	1.0	z	1000.0	TQBR	N	SBER	0	S	2433138.0

В OLR мы видим следующее:

datetime	seq	sendingtime	yield	rptseq	mdentryid	mdentrypx	mdentrysize	mdentrytype	orderstatus	totalvolume	tradingsessionid	tradingsessionsubid	symbol	updateaction
292811	230411072055574905	2390589	230411072055574744	11.94	292525	2433643	222.69	112.0	1	O	1106.7	TQBR	N	SBER	0
292812	230411072055576824	2390596	230411072055576807	11.94	292526	2430717	222.81	307.0	1	O	1106.7	TQBR	N	SBER	2
292813	230411072055576824	2390596	230411072055576807	11.94	292527	2433658	222.80	300.0	1	O	1106.7	TQBR	N	SBER	0
292814	230411072055578420	2390598	230411072055578182	8.63	292528	2429770	222.51	230.0	0	O	1106.7	TQBR	N	SBER	2
292815	230411072055578420	2390598	230411072055578182	11.94	292529	2427201	222.50	230.0	0	O	1106.7	TQBR	N	SBER	2
292816	230411072055578420	2390598	230411072055578182	11.94	292530	2430372	222.50	230.0	0	O	1106.7	TQBR	N	SBER	2
292817	230411072055578420	2390598	230411072055578182	15.63	292531	2431379	222.50	230.0	0	O	1106.7	TQBR	N	SBER	2
292818	230411072055578420	2390598	230411072055578182	11.94	292532	2428697	222.49	230.0	0	O	1106.7	TQBR	N	SBER	2
292819	230411072055578420	2390598	230411072055578182	7.08	292533	2433138	222.49	230.0	0	O	1106.7	TQBR	N	SBER	2
292820	230411072055578420	2390598	230411072055578182	6.80	292534	2433670	222.49	420.0	1	O	1106.7	TQBR	N	SBER	0
292821	230411072055579232	2390599	230411072055578927	11.94	292535	2433643	222.69	20.0	1	O	1106.7	TQBR	N	SBER	2
292822	230411072055579232	2390599	230411072055578927	11.94	292536	2433658	222.80	20.0	1	O	1106.7	TQBR	N	SBER	2
292823	230411072055579232	2390599	230411072055578927	6.80	292537	2428242	222.60	20.0	1	O	1106.7	TQBR	N	SBER	2
292824	230411072055579232	2390599	230411072055578927	6.80	292538	2427060	222.67	20.0	1	O	1106.7	TQBR	N	SBER	2
292825	230411072055579232	2390599	230411072055578927	9.15	292539	2427063	222.46	20.0	0	O	1106.7	TQBR	N	SBER	2
292826	230411072055579232	2390599	230411072055578927	9.15	292540	2305968	222.89	20.0	1	O	1106.7	TQBR	N	SBER	2

Из OLR видно, будто бы удалилось несколько ордеров по 230 вплоть до 222.49. А на 222.49 при этом встал ордер на 420.

Из TLR при этом видно, что были сделки по 47,5, 25 лотов… в сумме на 80. По ценам от 222.51. Короче… что тут произошло? :) Нифига не совпадает. График построен по OLR.