Занейтралить дельту и вегу с положительной тэтой

Что если занейтралить дельту и вегу с положительной тэтой. Мне кажется в этом грааль, но вот каким образом осуществить такую позицию пока дойти не могу.
Может у кого есть соображения на эту тему?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Опционы дельта вега тэта грааль

Roman_

170

с 7 июля 2012

20 Комментариев

Grigoriy
24 августа 2012, 19:16
коллега, а в чем тогда противовес вашей позе? На каждую систему есть контрсистема, это базовый принцип в опционах.Отсюда видно, что ваш набор нечем уравновесить, а значит его нету.
0
Vkt
24 августа 2012, 19:19
Если все занейтралить то и доходность будет 3 коп. да и то в лучшем случае.
0
Bullet
24 августа 2012, 19:28
тема уже наболевшая, решение типа фьючерс RTSVX, но практика показала — не работающее решение
+1
bar$
24 августа 2012, 19:32
дельту и вегу занейтралить не сложно, но тетта не будет положительной на всём диапазоне цен БА, а только на отрезке.
+4

Читайте на SMART-LAB:

Крупнейший выпуск ипотечных облигаций Банка ДОМ.PФ

Секьюритизировали ипотечные кредиты Банка ДОМ.PФ на 60 млрд рублей. Это рекордный для банка объём размещения ипотечных ценных бумаг (ИЦБ). Ключевые моменты: 🔵В покрытие облигаций...

ДОМ.РФ

17:59

Сетки. Лекция 4. Сеточный робот-скринер Grid Volume Bollinger Ranking Screener

Приветствую, друзья! В четвертом видео нашего цикла мы переходим к изучению полностью автоматического сеточного скринера, который торгует внутрь от границ канала Боллинджера и учитывает...

OsEngine

17:59

GBP/USD: фунт снова берет реванш за свой неожиданный провал

Попытка фунта удержаться на достигнутой вершине и продолжить рост к новым максимумам провалилась и пара резко упала до локального минимума в районе отметки 1,33, после чего возобновила...

Tickmill

16:41

Сделки УК Первой! Полностью продали одну нефтегазовую компанию в НОЛЬ чтобы купить другие истории

Продолжаю делать серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях. Зачем? Посмотреть, как думают...