Открыл счет для торговли опционами в IB.
Что учитываю:
1. Опционы на акции торгуются лотами по 100 акций.
2. Смотреть ликвидность по акциям.
3. Торговля дешевыми акциям до 20 долл. Причина маленький счет 200 тыс.руб.
Стратегия покупка волатильности, по акциям, у которых ранее была высокая вола и стала снижаться. Возможен рост. Либо спреды.
Выбор акции. Использую следующее:
1.
https://algodeviant.com/stocks.html
Своими фильтрами отбираю, по какому акции буду строить позицию.
Пример выбрана акция PLTR.
2. По ссылке уже перехожу сюда
https://finance.yahoo.com/quote/PLTR
Смотрю график. Общую инфу. Лезу в раздел опционы, смотрю спреды и объемы. Если спреды широкие между страйками или объем открытых позиций менее 500 не лезу. Закрываю. Раздел опционы — стредл.
3. Уже по выбранной акции открываю TWS Option brokers.
Ввожу тикер. Смотрю спреды в ценах на опционы. Объемы. Также сравниваю цены, ту ли акцию нашел. Бывает с похожими наименованиями.
4. Иду в раздел разработка стратегий. Выбираю бычий спред. Формирую из нужных страйков. Там же можно сделать дельтонейтральным. Делаю. Удаляю. Затем отдельно выбираю количество акций, что надо купить, что бы были дельтонейтральным. Но это не всегда. Почему то, профиль позиции, не показывает, если позиция разбавлена акцией и дельтонейтральна. Если только смотреть через Риск по сделке. Но это отдельно надо запускать. Пока не сообразил как это просто сделать.
5. Для оценки позиции формирую ее вот здесь:
http://www.optionpnl.info/risk?symbol=PLTR
6. Выбираю отправить позицию всю. Кнопка передать. Обычно выбираю среднею цену, сколько готов заплатить за всю позицию.
Выходит окно. С ценами, комиссиями и как все это влияет на маржу. Т.к. я не брал подписку на цены — то обойти и отправить.
Можно взять подписки на цены. Но мне необходимости нет.
Вот подписки:
– US Equity and Options Add-On Streaming Bundle за 4.50 USD/мес.
– US Securities Snapshot and Futures Value Bundle за 10.00 USD/мес.
Много инфо, как начать и т.д. взял у
https://mindspace.ru/
7. Позиция отражается в разделе сделки. Если сделка прошла. Если нет, то не помню, раздел заявки. И там еще все можно поменять.
Комиссия на сделку составила 190,73 руб. = 3 долл
Счет изменения следующее:
Интересно, что они отдельно считают длинные и короткие позиции. ГО в нашем понимании в рублях составил 4 280,97 руб. = 60 долл.
Если разницу цен в опционах взять и умножить на количество, то получается посчитали с разницы * 100 акций.
ГО не меняется. Пока не заметил.
С чем парюсь:
1. Профиль позиции не могу посмотреть, когда позиция дельтонейтральна. В самой проге IB.
2. Не всегда срабатывают сделки. Т.к. думаю вопрос в ликвидности и т.к. оправляю лимитированные сделки. даже если ставишь рыночные — то тоже не всегда.
3. Привык у нас видеть биржевой стакан. Здесь же, возможно он по подписке. Есть только цены бид и аск.
Если торгуете в IB, что я упускаю или где я ошибаюсь? Что бы посоветовали?
Разное бывает.
Бывало я делал нейтральные стратегии вообще можно сказать без риска, но при движухе в итоге и не получал сверх доходы.
Ну и наоборот. Взяв часть прибыли, моделируешь уже за счет нового состояния как больше взять прибыли.
И правильно, что счёт маленький, особенно с такими ограничениями (ves2010 как-то писал, что влетел прилично на США. В основном, что загнал много денег сразу).
Вопросы:
1. а куда запропали ещё 2572 руб.?? Куплен 1 лот акций + продан вертикальный спред??
2. Сколько стоит ГО на:
— просто продажа 28-го колла ?
— покупка акции + продажа 28-го колла ?
это ужасно!
А при продаже. скорее всего стоимость продажи 100 опционов.
Вечером проверю, сообщу отдельно.
— обратите внимание на правило запрета совершать более 3-х сделок интрадей в неделю. скажем, если ваш спред закрыть в тот же день — это уже 2 сделки. если 2 таких спреда — 4 сделки, счет блокирнут
— программка, в которой вы построили профиль, не запоминает текущие данные сумм открытия. если есть желание таки поплясать с бубном — запоминайте цифры и вбивайте их каждый раз вручную
— желательно все таки подключить реал-котировки. но на счете меньше 2-х тыс. это сделать не дадут
— имейте в виду, что если ваш проданный опцион выйдет в деньги, покупатель может подать заявку на поставку и у вас в портфеле окажется актив. который будет скорее всего закрыт по рынку по маржинколлу, и ваш спред развалится
— сразу начинайте вести учет сделок с переводом в рубли — для налоговой. можно конечно это сделать в конце года, но тогда надо хорошо шарить в экселе дабы прописать авторасчет. ну и в любом случае полезно знать текущую ситуацию по налогооблагаемой базе
— ликвидных инструментов — тысячи, возможности колоссальные, поначалу захочется влезать и влезать. обязательно пропишите рисковые параметры, и ни в коем случае не выходите за рамки — размотает
что вспомню еще — докидаю
Про pdp помню.
Про программку пробывал там ставить замок в таблице слева… Тогда она запоминает текущую позицию.
Если будет экспирация, так премия же мне на счет упадет?
в каком режиме надо торговать, чтобы никаких запретов не было?
сегодня для россиян только IB доступен?
кроме IB есть еще что-то, но я глубоко не вникал, мне пока хватает
«Это несерьезно!» (Моргунов)
Т.е. 1-2 сделки в неделю, не чаще?
«Маловато! Маловато будет!» («Падал прошлогодний снег»)
Очень бы хотелось узнать кто кроме IB даёт опционы для россиян!
Алекс говорит "4 таких сделки за 5 дней — означает PTD"
Т.е. 3 сделки можно, а 4 — уже запрет? Так?
Сделки же можно и за 1 день сделать.
Тогда получается: купил опцион, продал опцион, купил опцион и запрет.
А как тогда риск контролировать??
Т.е. может быть ещё и так: лимитка стоит на 5к, и по 1 к исполняют. 3к исполнили и запрет на торговлю?
Так или не так? Если не так, то как именно?
ХА!
А ведь кто-то здесь писал, что купил вчера колл по 150 и через часик скинул его по 500. И зачем он это сделал?
Не сразу, но внутри дня (и не раз).
Если в спреде много контрактов и много «ног» — это считается одной сделкой?
Может быть так:
лимитка стоит на 5к, и по 1к исполняют. 3к исполнили и запрет на торговлю?
Так или не так? Если не так, то как именно?
Это понятно. И это я написал к вопросу:
Зачем покупать если сразу продаешь?
Т.е. внутри дня может быть ситуация (и не 1), когда может понадобится покупать/продавать опционы.
а какие критерии? Это брокер сам придумал или требования биржи??
Где можно почитать — первоисточник по-аглицки?
какие бид-аск спрэды на опционы (26-й и 28-й коллы) и
какой бид-аск спрэд на вертикальный колл-спред (26/28)?
что это и какие критерии?
но это не точно, я опционами не пользуюсь.
Хотя вон смотрю чел с 200к рублей в IB опционит. В Tiger проще эти процедуры, чем в IB, поэтому туда тоже должно быть просто влезть.
а как это доказать?
Просто текущий счёт в банке не подойдёт?
Спасибо! Почитаю на досуге позже, когда станет актуально. Посты не удаляйте!