Открыл счет для торговли опционами в IB.
Что учитываю:
1. Опционы на акции торгуются лотами по 100 акций.
2. Смотреть ликвидность по акциям.
3. Торговля дешевыми акциям до 20 долл. Причина маленький счет 200 тыс.руб.
Стратегия покупка волатильности, по акциям, у которых ранее была высокая вола и стала снижаться. Возможен рост. Либо спреды.
Выбор акции. Использую следующее:
1.
https://algodeviant.com/stocks.html
Своими фильтрами отбираю, по какому акции буду строить позицию.
Пример выбрана акция PLTR.
2. По ссылке уже перехожу сюда
https://finance.yahoo.com/quote/PLTR
Смотрю график. Общую инфу. Лезу в раздел опционы, смотрю спреды и объемы. Если спреды широкие между страйками или объем открытых позиций менее 500 не лезу. Закрываю. Раздел опционы — стредл.
3. Уже по выбранной акции открываю TWS Option brokers.
Ввожу тикер. Смотрю спреды в ценах на опционы. Объемы. Также сравниваю цены, ту ли акцию нашел. Бывает с похожими наименованиями.
4. Иду в раздел разработка стратегий. Выбираю бычий спред. Формирую из нужных страйков. Там же можно сделать дельтонейтральным. Делаю. Удаляю. Затем отдельно выбираю количество акций, что надо купить, что бы были дельтонейтральным. Но это не всегда. Почему то, профиль позиции, не показывает, если позиция разбавлена акцией и дельтонейтральна. Если только смотреть через Риск по сделке. Но это отдельно надо запускать. Пока не сообразил как это просто сделать.
5. Для оценки позиции формирую ее вот здесь:
http://www.optionpnl.info/risk?symbol=PLTR
6. Выбираю отправить позицию всю. Кнопка передать. Обычно выбираю среднею цену, сколько готов заплатить за всю позицию.
Выходит окно. С ценами, комиссиями и как все это влияет на маржу. Т.к. я не брал подписку на цены — то обойти и отправить.
Можно взять подписки на цены. Но мне необходимости нет.
Вот подписки:
– US Equity and Options Add-On Streaming Bundle за 4.50 USD/мес.
– US Securities Snapshot and Futures Value Bundle за 10.00 USD/мес.
Много инфо, как начать и т.д. взял у
https://mindspace.ru/
7. Позиция отражается в разделе сделки. Если сделка прошла. Если нет, то не помню, раздел заявки. И там еще все можно поменять.
Комиссия на сделку составила 190,73 руб. = 3 долл
Счет изменения следующее:
Интересно, что они отдельно считают длинные и короткие позиции. ГО в нашем понимании в рублях составил 4 280,97 руб. = 60 долл.
Если разницу цен в опционах взять и умножить на количество, то получается посчитали с разницы * 100 акций.
ГО не меняется. Пока не заметил.
С чем парюсь:
1. Профиль позиции не могу посмотреть, когда позиция дельтонейтральна. В самой проге IB.
2. Не всегда срабатывают сделки. Т.к. думаю вопрос в ликвидности и т.к. оправляю лимитированные сделки. даже если ставишь рыночные — то тоже не всегда.
3. Привык у нас видеть биржевой стакан. Здесь же, возможно он по подписке. Есть только цены бид и аск.
Если торгуете в IB, что я упускаю или где я ошибаюсь? Что бы посоветовали?
— обратите внимание на правило запрета совершать более 3-х сделок интрадей в неделю. скажем, если ваш спред закрыть в тот же день — это уже 2 сделки. если 2 таких спреда — 4 сделки, счет блокирнут
— программка, в которой вы построили профиль, не запоминает текущие данные сумм открытия. если есть желание таки поплясать с бубном — запоминайте цифры и вбивайте их каждый раз вручную
— желательно все таки подключить реал-котировки. но на счете меньше 2-х тыс. это сделать не дадут
— имейте в виду, что если ваш проданный опцион выйдет в деньги, покупатель может подать заявку на поставку и у вас в портфеле окажется актив. который будет скорее всего закрыт по рынку по маржинколлу, и ваш спред развалится
— сразу начинайте вести учет сделок с переводом в рубли — для налоговой. можно конечно это сделать в конце года, но тогда надо хорошо шарить в экселе дабы прописать авторасчет. ну и в любом случае полезно знать текущую ситуацию по налогооблагаемой базе
— ликвидных инструментов — тысячи, возможности колоссальные, поначалу захочется влезать и влезать. обязательно пропишите рисковые параметры, и ни в коем случае не выходите за рамки — размотает
что вспомню еще — докидаю