Кучумов Алмаз
Кучумов Алмаз личный блог
02 июля 2021, 09:18

Опционы в IB. Первая сделка.

Открыл счет для торговли опционами в IB.
Что учитываю:
1. Опционы на акции торгуются лотами по 100 акций. 
2. Смотреть ликвидность по акциям. 
3. Торговля дешевыми акциям до 20 долл. Причина маленький счет 200 тыс.руб.

Стратегия покупка волатильности, по акциям, у которых ранее была высокая вола и стала снижаться. Возможен рост. Либо спреды.
Выбор акции. Использую следующее: 
1. https://algodeviant.com/stocks.html
Своими фильтрами отбираю, по какому акции буду строить позицию. 
Пример выбрана акция PLTR.
2. По ссылке уже перехожу сюда https://finance.yahoo.com/quote/PLTR
Смотрю график. Общую инфу. Лезу в раздел опционы, смотрю спреды и объемы. Если спреды широкие между страйками или объем открытых позиций менее 500 не лезу. Закрываю. Раздел опционы — стредл. 
3. Уже по выбранной акции открываю TWS Option brokers.
Ввожу тикер. Смотрю спреды в ценах на опционы. Объемы. Также сравниваю цены, ту ли акцию нашел. Бывает с похожими наименованиями. 
4. Иду в раздел разработка стратегий. Выбираю бычий спред. Формирую из нужных страйков. Там же можно сделать дельтонейтральным. Делаю. Удаляю. Затем отдельно выбираю количество акций, что надо купить, что бы были дельтонейтральным. Но это не всегда. Почему то, профиль позиции, не показывает, если позиция разбавлена акцией и дельтонейтральна. Если только смотреть через Риск по сделке. Но это отдельно надо запускать. Пока не сообразил как это просто сделать.
5. Для оценки позиции формирую ее вот здесь: 
http://www.optionpnl.info/risk?symbol=PLTR
Опционы в IB. Первая сделка.

Опционы в IB. Первая сделка.


6. Выбираю отправить позицию всю. Кнопка передать. Обычно выбираю среднею цену, сколько готов заплатить за всю позицию. 
Выходит окно. С ценами, комиссиями и как все это влияет на маржу. Т.к. я не брал подписку на цены — то обойти и отправить. 
Можно взять подписки на цены. Но мне необходимости нет. 
Вот подписки: 
– US Equity and Options Add-On Streaming Bundle за 4.50 USD/мес.
– US Securities Snapshot and Futures Value Bundle за 10.00 USD/мес.

Много инфо, как начать и т.д. взял у https://mindspace.ru/

7. Позиция отражается в разделе сделки. Если сделка прошла. Если нет, то не помню, раздел заявки. И там еще все можно поменять. 

Комиссия на сделку составила 190,73 руб. = 3 долл
Счет изменения следующее: 
Опционы в IB. Первая сделка.


Интересно, что они отдельно считают длинные и короткие позиции. ГО в нашем понимании в рублях составил 4 280,97 руб. = 60 долл.
Если разницу цен в опционах взять и умножить на количество, то получается посчитали с разницы * 100 акций. 
ГО не меняется. Пока не заметил. 

С чем парюсь:
1. Профиль позиции не могу посмотреть, когда позиция дельтонейтральна. В самой проге IB.
2. Не всегда срабатывают сделки. Т.к. думаю вопрос в ликвидности и т.к. оправляю лимитированные сделки. даже если ставишь рыночные — то тоже не всегда. 
3. Привык у нас видеть биржевой стакан. Здесь же, возможно он по подписке. Есть только цены бид и аск.

Если торгуете в IB, что я упускаю или где я ошибаюсь? Что бы посоветовали?
54 Комментария
  • Не просри маленький счет.
      • Кучумов Алмаз, перейдем на ты. Почему ты на опционы надеешься?
          • Кучумов Алмаз, как дополнительные стратегии опционы для торговли использовать выгодно, а как основные это тупик.
            • asfa
              02 июля 2021, 09:48
              Александр Сережкин, почему тупик?
              • asfa, из-за рынка, из-за непредсказуемости волатильности цен базовых инструментов и моментов для использования опционных стратегий (как благоприятный пример для использования опционных стратегий — сезон корпоративных отчетов).
                  • Кучумов Алмаз,  так ведь опционы нелинейные инструменты, схватил прибыль и долго радуйся.
                • asfa
                  02 июля 2021, 14:15
                  Александр Сережкин, как раз комбинациями/спредами можно сильно уменьшить риски неопределенностей
              • Кучумов Алмаз, я ответил asfa, смотри
              • Виталий Б.
                03 июля 2021, 09:48
                Кучумов Алмаз, сорян за вопрос, а что вчера экспирировалось, какой именно контракт?
            • ICEDONE
              02 июля 2021, 12:36
              Александр Сережкин, потому что опционы по времени ограничены. Если у вас нет базового актива получится слив.
          • asfa
            02 июля 2021, 09:47
            Кучумов Алмаз, спасибо, Алмаз!!! Думал просто коммент будет.

            И правильно, что счёт маленький, особенно с такими ограничениями (ves2010 как-то писал, что влетел прилично на США. В основном, что загнал много денег сразу).

            Вопросы:
            1. а куда запропали ещё 2572 руб.??    Куплен 1 лот акций + продан вертикальный спред??

            2. Сколько стоит ГО на:
            — просто продажа 28-го колла ?
            — покупка акции + продажа 28-го колла ?


            С чем парюсь:...

            это ужасно! 
  • Все это ценой премий в опционах и как следствие повышенным риском.
  • Борис Боос
    02 июля 2021, 10:52
    сразу накидаю, что в голову пришло:
    — обратите внимание на правило запрета совершать более 3-х сделок интрадей в неделю. скажем, если ваш спред закрыть в тот же день — это уже 2 сделки. если 2 таких спреда — 4 сделки, счет блокирнут
    — программка, в которой вы построили профиль, не запоминает текущие данные сумм открытия. если есть желание таки поплясать с бубном — запоминайте цифры и вбивайте их каждый раз вручную
    — желательно все таки подключить реал-котировки. но на счете меньше 2-х тыс. это сделать не дадут
    — имейте в виду, что если ваш проданный опцион выйдет в деньги, покупатель может подать заявку на поставку и у вас в портфеле окажется актив. который будет скорее всего закрыт по рынку по маржинколлу, и ваш спред развалится
    — сразу начинайте вести учет сделок с переводом в рубли — для налоговой. можно конечно это сделать в конце года, но тогда надо хорошо шарить в экселе дабы прописать авторасчет. ну и в любом случае полезно знать текущую ситуацию по налогооблагаемой базе
    — ликвидных инструментов — тысячи, возможности колоссальные, поначалу захочется влезать и влезать. обязательно пропишите рисковые параметры, и ни в коем случае не выходите за рамки — размотает

    что вспомню еще — докидаю
      • Борис Боос
        02 июля 2021, 11:07
        Кучумов Алмаз, по замочку не знал, полезная информация. по премии — если вы про продажу, то премия падает сразу. так же как при покупке с вас списывают всю сумму сразу, они не маржируемые. но за продажу могут еще лупануть ГО, надо смотреть в ордере перед отправкой
    • asfa
      02 июля 2021, 14:18
      Борис Боос, у вас тоже брокер IB ??
      • Борис Боос
        02 июля 2021, 14:53
        asfa, да
        • asfa
          02 июля 2021, 17:21
          Борис Боос, 
          обратите внимание на правило запрета совершать более 3-х сделок интрадей в неделю.

          в каком режиме надо торговать, чтобы никаких запретов не было?

          да

          сегодня для россиян только IB доступен?
          • Борис Боос
            02 июля 2021, 18:15
            asfa, режим — набрать не более 3-х интрадеев за 7 дней. там в окне счета видно, сколько сделок остается
            кроме IB есть еще что-то, но я глубоко не вникал, мне пока хватает
            • asfa
              02 июля 2021, 18:26
              Борис Боос, 
              набрать не более 3-х интрадеев за 7 дней.

              «Это несерьезно!» (Моргунов)

              кроме IB есть еще что-то, но я глубоко не вникал, мне пока хватает
              Т.е. 1-2 сделки в неделю, не чаще? 
              «Маловато! Маловато будет!» («Падал прошлогодний снег»)

              Очень бы хотелось узнать кто кроме IB даёт опционы для россиян! 
              • Борис Боос
                02 июля 2021, 18:35
                asfa, для опционов это не сильно критично, все таки сделки открываются не на день. это для интрадейщиков проблема, и то если частить
                • asfa
                  02 июля 2021, 20:48
                  Кучумов Алмаз, прочитал и не понял 

                  Алекс говорит  "4 таких сделки за 5 дней — означает PTD"

                  Т.е. 3 сделки можно, а 4 — уже запрет? Так?

                  Сделки же можно и за 1 день сделать.
                  Тогда получается: купил опцион, продал опцион, купил опцион и запрет.
                  А как тогда риск контролировать??
                    • asfa
                      02 июля 2021, 21:08
                      Кучумов Алмаз, я правильно понимаю, что запрет именно на количество сделок?

                      Т.е. может быть ещё и так: лимитка стоит на 5к, и по 1 к исполняют. 3к исполнили и запрет на торговлю? 

                      Так или не так? Если не так, то как именно?


                      Зачем покупать если сразу продаешь?
                      ХА!
                      А ведь кто-то здесь писал, что купил вчера колл по 150 и через часик скинул его по 500. И зачем он это сделал?    
                      Не сразу, но внутри дня (и не раз).
                  • Борис Боос
                    02 июля 2021, 21:01
                    asfa, вот, сразу прилетел пример. открыл-закрыл спред, сразу минус два патрона, остался один )




                    • asfa
                      02 июля 2021, 21:12
                      Борис Боос, 
                      открыл-закрыл спред, сразу минус два патрона, остался один )
                      в спреде важно сколько контрактов?
                      Если в спреде много контрактов и много «ног» — это считается одной сделкой?

                      Может быть так:
                      лимитка стоит на 5к, и по 1к исполняют. 3к исполнили и запрет на торговлю? 

                      Так или не так? Если не так, то как именно?
                        • asfa
                          03 июля 2021, 08:13
                          Кучумов Алмаз, 

                          А купил по 150 и продал это на ммвб.
                          Это понятно. И это я написал к вопросу:
                          Зачем покупать если сразу продаешь?

                          Т.е. внутри дня может быть ситуация (и не 1), когда может понадобится покупать/продавать опционы.


                          И пдп не распространяется нсли счет большой. 
                          а какие критерии? Это брокер сам придумал или требования биржи??
                          Где можно почитать — первоисточник по-аглицки?
                      • Борис Боос
                        02 июля 2021, 21:48
                        asfa, 3 опциона. без разницы в каком порядке и каких спредах. как у них считает робот, я не знаю, но по-моему закрыть дадут а нахлобучат потом
                      • asfa
                        03 июля 2021, 08:30
                        Кучумов Алмаз, ещё вопрос:
                        какие бид-аск спрэды на опционы (26-й и 28-й коллы) и
                        какой бид-аск спрэд на вертикальный колл-спред (26/28)?
              • kiryushka
                02 июля 2021, 21:37
                asfa, 
                Очень бы хотелось узнать кто кроме IB даёт опционы для россиян!
                Tiger Brokers. Но там тоже для опционов надо SOW проходить вроде.
                • asfa
                  03 июля 2021, 08:20
                  kiryushka, да, у меня есть в закладках ваши посты.

                  там тоже для опционов надо SOW проходить вроде.
                  что это и какие критерии?
                  • kiryushka
                    03 июля 2021, 16:09
                    asfa, доказательства Source of Wealth
                    но это не точно, я опционами не пользуюсь.
                    Хотя вон смотрю чел с 200к рублей в IB опционит. В Tiger проще эти процедуры, чем в IB, поэтому туда тоже должно быть просто влезть.
                    • asfa
                      03 июля 2021, 20:52
                      kiryushka, 
                      доказательства Source of Wealth
                      а как это доказать?
                      Просто текущий счёт в банке не подойдёт?

                      В Tiger проще эти процедуры, чем в IB

                      Спасибо! Почитаю на досуге позже, когда станет актуально. Посты не удаляйте!
                      • kiryushka
                        03 июля 2021, 21:32
                        asfa, в Tiger у меня не было SOW. В IB я прикладывал свидетельство на квартиру. На 200 тысяч ничего и не будут спрашивать, я думаю. Если будут, то там пишут, что надо для SOW.
  • SL
    02 июля 2021, 14:04
    По первому пункту: Смотри Risk Navigator.
  • Андрей Алексеев
    07 августа 2021, 12:16
    Добрый день. Не очень понял, как можно торговать на маленький счёт опционами в ib. Мне при открытии счета указали необзодимую сумму в 100 000 дол. Можно ли обойти этот запрет? Потом запросить разрешение на американские опционы? С какой суммой дадут?

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн