Играем в рулетку. На бирже.

При игре в рулетку (красное/черное) выигрыш и проигрыш у нас равновероятны, равны между собой, и, скажем, равны +1 и -1. Теоретически выигрыш либо проигрыш в такой игре на длинной дистанции могут образоваться только чисто случайно. Какой либо целенаправленный выигрыш в рулетку, что бы не говорили некоторые знатоки, невозможен в принципе.
В какой-то (уже не помню) книге по ТА прочел, что биржа отличается от рулетки тем, что мы в любой момент можем прекратить партию, и тогда проигрыш у нас будет уже не -1, а, скажем, -0.5, а выигрыш останется +1. И при игре в такую рулетку мы стабильно будем в выигрыше.
Вот, собственно, и вся стратегия.
Много лет назад попробовал ее проверить — это не долго, т.к. сама стратегия проста как швабра. Могу только сказать, что в тестах на истории эта концепция действительно работает. Задача проверки или вывода этого на реал вообще не стояла.
Делал очень просто.
Построил график приращений цены
                            dC(t) = C(t) — C(t-T);
Где Т — интервал приращений. Может быть и 5 мин, и 15 мин и 1 час, и 1 день. Как пожелаете.
dC(t) — приращение в момент t,
С(t) — цена в момент t.
Ну, это обычный индикатор Моментум. Кстати, график можно строить не по Моментуму, а производной от МАшки, и даже два графика — производные от МАшек разного периода. Есть преимущества, есть недостатки, но суть от этого не поменяется.
На графике видим нечто похожее на шум с мат ожиданием равным нулю.
Внизу этого шума покупаем, и если пошло не туда закрываемся с убытком = 0.5 (можно и меньше, но есть вероятность, что мы слишком часто будем получать убытки). При достижении прибыли 1 закрываем сделку.
Конкретные уровни открытия/закрытия не указываю, т.к. это все зависит от конкретного инструмента, и может быть определено только по месту, исходя из конкретики.
Я там немного схитрил с открытием сделки, открывая ее тогда, когда было понятно, что цена уже пошла в нужном направлении.
Понятно, что шорты делаются аналогично, с точностью до наоборот.
Вот, пожалуй, и все.