Отличие "системщика" от "интуитивщика".
«Самое плохое, что может сделать трейдер, – от скуки начать поиск другой прибыльной стратегии (вроде как просто так, для интереса): если начал искать, то обязательно найдет (и к тому же еще более лучшую!). И что после этого делать? Если прошло немного времени, то, как правило, – к черту старую стратегию, берем новую (в связи с этим вспоминается указ Сталина (в 1942 г.?) – никакие новшества на танк Т‐34 не вносить: лучшее – враг хорошего». https://smart‑lab.ru/blog/494429.php
Да, если статистика накоплена, то видишь не только «сахарные времена» системы, но и горькие. И видишь, какими по длительности и глубине были просадки, и каким был выход из них. И только когда просадка выкатывает на исторические рекорды, начинаешь мощно и непринужденно скрипеть мозгами. Не на предмет бессистемной торговли, для того чтобы отыграться, а на предмет поиска «фишечек», «фенечек» и фильтриков, которые помогут подравнять эквити хотя бы в прошлом и на основании этого предполагать, что такой подстройкой удастся избежать неприемлемых просадок в будущем.
Но пока ищешь и оптимизируешь, работать надо по‑прежнему по системе, так как, не работая по системе, что запишешь в свой журнал трейдера и как ты сможешь что‑то оптимизировать?
Система тем и хороша, что, изменяя ее правила на основании статистики, можно с большей вероятностью предполагать, что улучшенные правила дадут улучшенный результат.
А бессистемную торговлю анализировать и системно улучшать невозможно. Ибо в ней нет правил, которые можно изменять, влияя на получаемый результат; входные же данные мы не можем изменить – входные данные нам дает рынок. В бессистемной же торговле, как в бойцовском клубе, одно правило – никаких правил! А нет правил – нет расчетов.
В чем отличие системщика от интуитивщика? Системщик проверяет правило или стратегию, даже если они ему кажутся неработающими, а интуитивщик не проверяет даже те правила и ту стратегию, которые кажутся ему работающими.
(Подробнее в онлайн-курсе «Системный трейдинг вручную» red-circule.com/teachers/52866)
Трендовые стратегии работают треть времени. А так, чтобы каждый день, неделю или даже месяц класть прибыль в копилку – этого нет.
Ну а когда накатывает на нее черная полоса, работа трендовика‑системщика состоит в том, чтобы подправить систему так, чтобы такая черная полоса ее не убивала. При этом желательно, чтобы модернизация не убила и ее белые периоды. И так после каждой черной полосы. Чем больше полос, тем (при квалифицированном подходе к ней трейдера) надежнее система и ровнее ее эквити; но и тем менее она доходна, так как ослабление негатива каждой черной полосы немного «подсеривает» и белые полосы.
Мы же создаем торговую систему не для того, чтобы торговать без убытков только в плюс. А с целью иметь общую прибыль, торгуя по установленным правилам, даже когда пилит, когда теряешь уверенность от убытков. Задача системы не в том, чтобы обеспечивать торговлю без убытков, а в том, чтобы давать достаточную доходность при приемлемых просадках, и при соблюдении четких и однозначных правил системы, генерирующей четкие и однозначные сигналы для наших действий.
Ну и минутный видосик с повтором сказанного для тех, кто любит смотреть:
Я, интрадейщик-спекулянт, генерировал в два раза меньше комисса по отношению к своему депозиту, чем в среднем генерируется всеми клиентами — 0,45%, против 0,94%.
Но да, мы, системщики, живём дольше, ибо у нас меньше самоиллюзий, и в этом для брокеров мы ценнее.
Но разве нам от этого хуже?
Мы как-то за обедом обсуждали с Вами эту проблему: новички понятия не имеют о матожидании своих торговых действий, а опытные трейдуны и без формулы «попой» чуют где перебор. И выходит странная штука, тем кому больше всего нужны формальные значения RM их получить не смогут, а кто уже накопил свои условные 10000 часов статистики не хотят возвращаться к формулам.
Так что да, полностью соглашусь, ММ-RM является неотъемлемой частью системных действий или бессмысленными бусами псевдо-шомана.
Норм идёт .
Но это был указ николая 2. в промежутках между стрельбой по воронам.
По понятным причинам я не мог его вовсе не упомянуть. Второе упоминание было одним словом «Главковерх».
Для всех околорыночников предлагаю законодательно сделать обязательной круглогодичную открытую торговлю на ЛЧИ, чтобы было наглядно видно, как учителя на практике умеют реализовать свои тезисы. Чтобы было основание спросить:
— А может, в консерватории что-то подправить? ©
А то один только Вася за всех отдувается, наглядно показывая результаты своего профессионализма. За что, ему, кстати, почёт и уважение! )))
Автор, при всём уважении к Вашим сединам — категорический низачОтЪ!
У Карпова 12 лет стажа, и пишет он изредка не менее правильные поучительные банальности, и что?
Или Вы будете продолжать утверждать, что всё вышенаписанное Вами — аксиома, а не очень спорное „ИМХО“, подкреплённое более чем скромными практическими результатами?
Но в данном случае я отвечал вот на это Ваше: «Для всех околорыночников предлагаю законодательно сделать обязательной круглогодичную открытую торговлю на ЛЧИ, чтобы было наглядно видно, как учителя на практике умеют реализовать свои тезисы».
Пытаясь оправдаться, что, по крайней мере я, смея позиционировать себя учителем и околорыночником, не брезгую ни ЛЧИ, ни наглядной постоянной динамикой своего трейдинга.
И не такое уж скромное моё ИМХО, а вполне себе достаточное для дисциплинированного следования своёй алгоритмизированной ТС.
Теоретически — достаточное, в плане дисциплины. А вот доходность системы, которую Вы позиционируете, как единственно верную, вызывает сомнения или в проф.уровне автора, или в его искренности.
И как точка для завершения дискуссии, аксиома:
1. Ни один постоянно профитный трейдер не будет тратить драгоценное время на околорынок — обучение, ютюбы, сигналы и пр. копеешную фигню. Учитывая сложный процент на долгосроке — ему и так замечательно.
2. Кто не умеет работать — руководит.
Кто не умеет ни работать, ни руководить — учит. ©
Ведь торговая система может включать набор стратегий.
И как я могу хвалить другие системы, если не считаю их лучше своей?
По поводу профитности, околорынка, учительства и сложного процента на долгосроке — уже и здесь писал многократно и резюмировал в книге и буду ещё касаться не раз — тема вечная. Но Вы, видимо, тоже не слишком в ней глубоки. Это ИМХО, равное Вашему ИМХО обо мне.
Но, в отличие от Вас, у меня нет возможности познакомиться с Вашими ИМХО поглубже. Мои же есть в моём профиле — в ссылках на книгу, вебинары, ЛЧИ, публичные счета на Комоне.
У нас здесь ежеутренне открывается тема интрадея по бренту — там я, как и собравшиеся единомышленники, онлайн пишем входа и выхода по инструменту. Кстати, там же на днях показывал свои пробные шорты РИ.
Раньше такую ветку вёл VladUfa — во всех этих архивах моя онлайн торговля — как на ладони. )))
Итоговые проценты понедельно и помесячно указывал в темах Старого Беса в Играх Разума.
И да, копии сделок из Квика я весь 2014 год сюда давал — занятно, но утомительно. Так что — уважуха, но я так и предполагал, что Вам тоже хочется похвалиться своими достижениями, отсюда и наскоки на меня. Ну что ж, это вполне простительно — тщеславие — грех, которому я тоже не чужд.
1. Меня нет на ЛЧИ — мне просто там незачем. На лям призовых явно не потяну, а от околорынка я принципиально далёк. Вы так упорно не хотите понять причину моих наскоков. Дело не в моём тщеславии, а в Вашей безапеляционности утверждений в Ваших статьях. Го-ло-слов-ны-ми!
В которых вы делите трейдеров на Агнцов ( к котрым относиье себя), и козлищ — которые торгуют «неправильно», вразрез с Вашими представлениями.
Так вот, я, «неправильный» трейдер, зарабатываю бОльше Вас из месяца в месяц — и этой простой бухгалтерией опровергаю большинство банальностей, безапеляционно изложенных Вами в этой статье.
Притом на рваном тяжёлом рынке, и в нервном инструменте.
А то, что Вы любите тренд — так на устойчивом тренде большинство дураков зарабатывают, просто тупо в нём сидя. )))
Так понятно?
А то, что Вы любите тренд — так на устойчивом тренде большинство дураков зарабатывают, просто тупо в нём сидя. ))) Так понятно?
Да, мне вполне понятно, что Вы — интуитивщик-контртрендовик, как и большинство начинающих. И рваный боковой рынок — это Ваш рынок. Подождём хороших мощных направленных трендов. На которых большинство становится против них.
Опять я безапелляционен… Вот же ж... Обратная сторона нашей, трейдерской уверенности в своей правоте. Уверенности, как необходимого условия успешного трейдинга. Необходимого, но, увы, не достаточного.
1. У рынка в боковике нет контртрендовой торговли — есть входа/выхода на разворотах от поддержек и сопротивлений. Не проблема их ловить при подтверждении оного не только новичку, но и спецу с многолетним опытом, было бы желание, да?
2. Откройте график брента — откуда начинается на долгосрок ваш желанный тренд? Правильно, от экстремумов — от перелоев и перехаев.
И на них я тоже оказываюсь в нужную сторону — «контртрендовик» по Вашему определению превращается в трендовика. И сидеть в тренде можно с перезаходами на откатах до слома тренда.
Если я это делал, пусть трусливо и неуклюже, зимой на росте брента от 60 до 75, а затем от 73 до 60 — то почему в дальнейшем что-то должно во мне измениться?
И достаточной её для меня профитности. И я в них уверен.
Чего и Вам желаю.
Хотя я в Вас тоже не вижу особых сомнений. По крайней мере в проблемности моей ТС и её недостаточной профитности. Что даёт основание предполагать, что в правильности и профитности своих подходов вы тоже не сомневаетесь.
Так в чём между нами разница?
А конторы как раз больше приветствуют плюрализм, ибо он уменьшает их ответственность за результат.
«1. Ни один постоянно профитный трейдер не будет тратить драгоценное время на околорынок — обучение, ютюбы, сигналы и пр. копеешную фигню. Учитывая сложный процент на долгосроке — ему и так замечательно.»
Ни одному ноунэйму солидные люди не дадут в управление и «ломанного гроша». А торгуя на свои тысячи и не имея других источников дохода, даже миллионером стать на рынке «один шанс из тысячи». Поэтому то, что Вы перечислили, можно использовать либо как источник другого дохода, либо просто для имени. И в том и в другом есть смысл, если хочешь реально заработать, а не жить от слива к сливу, беря на себя огромные риски в торговле: помним про «один шанс из тысячи».
Рискующих наФсюкАтлету небогатую молодёжь — в принципе понимаю, но их риск — их проблема. )))
А два то, что Вы вряд ли поймёте, если никогда не управляли успешно чужими деньгами. Это тоже работа, начав которую и достигнув в ней результатов, человеку привыкшему работать и получать от работы удовольствие, уже трудно быть «безработным». А в этой работе нельзя быть ноунеймом. Курсы, ютуб и прочее может и не приносить денег (мне, кстати, и не приносили существенных сумм), но «делать имя». Разве что продажа сигналов и роботов в этом контексте бессмысленны. Но последнее имеет смысл для тех, кому нужен допдоход к рыночному (см. раз). Так чего и тут осуждать?
А вот с публичностью результатов торговли в я согласен. Единственное, что я не хочу раскрывать — это сумму на счёте. А сервис, подобный комону, прекрасно для этого подходит. Кстати топикстартер на комоне ведёт стратегии и потому совершенно публичен в части торговли.
Во-первых, этим словом я обозначаю любые решения о покупке-продаже активов на финансовых рынках.
Во-вторых, в контексте «во-первых» возникает куча параметров в рамках которых могут быть оптимальными самые разные методы. Какие это параметры? Ну основные
— ликвидность инструментов;
— волатильность инструментов, зависящая от таймфрейма;
— связанная с предыдущими двумя, ёмкость торговли;
— трудозатраты «трейдера», т. е. лица, принимающего решения о покупке-продаже активов на финансовых рынках.
Что касается алгоритмической торговли (синоним это «системной» или нет — не знаю), то я считаю что:
— это любая торговля по строгим правилам, которые могут быть оттестированы на истории;
— она может быть и трендовой и контртрендовой и комбинацией двух предыдущих (четвертого не дано) ;
— оптимальность выбора метода из предыдущего пункта существенно зависит от свойств торгуемого инструмента на таймфрейме в 2 более раз чаще, чем среднее время между операциями трейдера;
— она позволяет с более высокой вероятностью не оказаться в «левом хвосте» «лузеров» на рынке.
С учётом приведённого первого пункта из перечисленных, можно совершенно точно сказать, что одна отдельно взятая неалгоритмическая торговля объективному анализу не поддается. Объективной при её изучении может быть только суммирующая статистика результатов всех неалгоритмических трейдеров.
А что касается методов алгоритмической торговли, то конечно они не исчерпываются трендовой. На спреде между двумя портфелями с отрицательной корреляцией приращений торговать надо контртренд.
Что ещё конкретно я должен ответить, кроме сказанного выше в ответах Вам? То, что утверждения автора топика верны только для частных случаев? Ну я же конкретно это и сказал.
Есть у меня, правда, и другая проблема: повторить публикуемые результаты на счёте меньше 1,5 млн. руб. я тоже не смогу. А опыт того же комона показывает, что с такой минимальной суммой много подписчиков не соберешь: больше года в первой десятке топов по доходности с просадкой не более 25% была одна стратегия с такой минимальной суммой (до недавнего времени она вообще была первой по доходности за год среди существующих больше года и только на последнем росте её обошёл Хомяк разумный) и… ни одного подписчика. И автор убрал стратегию в архив.
торговала не системно
Они непрямые, но — можно пользоваться. Так сказать кусочки грааля.
Например, когда нефть должна скакнуть вверх инсайдеры покупают акции Лукойла и Татнефти, и те устремляются резко вверх, в тот момент когда нефть ишо стоит на месте. Посмотрите 21-23 октября и далее, как это происходило. Таких примеров немного, но есть.
Скажем при торговле нефтью на 1 июня и 1 сентября цена всегда одинакова (плюс минус бакс), почему опытные американские трейдеры летом нефть не торгуют направленно, а отдыхают в отпусках.
В общем -ищем иголки в стогу сена…
А вы полагаете, что просто угадывают?
Так это не казино…
потыкайте кнопочку обновить)))
Тот опыт сотен часов в М1, М5 и М15, который так нарабатывается, и который автор пренебрежительно называет несистемным интуитивным — просто позволяет устойчиво зарабатывать на точках с перекосом матожидания направления движения.
А если нет такого опыта и нет понимания — ну, это его проблемы.
Такое кокетство?..
Торгую реально полтора года. Из них половина — практическое обучение рынком методом «мордой об стол» и выработки собственной профитной ТС.
А необходимые к этому навыки самообучения позволяют мне очень неплохо зарабатывать и на основной работе узким тех.специалистом в экзотической отрасли.
Но в таком случае Вам про мой профессионализм, наверное, судить пока не стоит.
Впрочем, я тоже про свой профессионализм не могу судить, так как буду субъективен, а объективно за меня может сказать лишь то, что я и так показываю по ссылкам в своём профиле.
Вполне искренне и открыто.
Хотя для других, может быть, и совсем не убедительно. В том числе и для Вас.
1. Я реалист, лучшее — враг хорошего, и меня вполне устраивает лишь шлифовка найденной профитной стратегии. С учётом того, что если я сейчас зарабатываю в рынке в среднем плюс ещё одну свою вполне неплохую з/п, то мне вполне достаточно более точными входами/выходами зарабатывать таких две.
2. Если бы Вы с необоснованной безапеляционностью не делили здесь трейдеров на правильных и нечистых, а просто рассказали бы о своих последних входах/выходах в РИ и СИ с обоснованием ( на Ваш взгляд) их направления — мы бы разговаривали как коллеги, я бы с интересом прочитал бы Ваше видение дальнейшего движения, поделился бы своим ИМХО… Был бы конструктив на фактическом материале.
Причины у трендов другие, ИМХО. Я их уже называл. И буду называть ещё много раз, ибо — трендовик.
Ясен пень, с учётом моих временных оценок заработка. То бишь не каждый день и не каждый месяц.
И мне не нужны графики цен — я их не торгую.
Не знаю, как визуально, а чисто по статистикам легко доказать, что динамика цен не является случайным блужданием с постоянным МО.
Правда, с другой стороны, перебрав с десяток параметров простейшей системы по пересечению средних, и вероятность найти «прибыльную» на случайном блуждании со средним нуль(!) тоже близка к 1.