СП
СП личный блог
05 ноября 2018, 09:35

срочное включение в рынок

на рынке спредов газа уже некоторое время идёт «аномальное» отклонения от сезонности, но вроде бы неделю назад всё пошло «как надо», но сегодня с утра  - мега вынос вверх опять случился, кто хочет рискнуть и «попробовать наварится по быстрому»  - может применить эту инфу — спред NGES1F9 

срочное включение в рынок

срочное включение в рынок


но про риск тоже не стоит забывать!!(может и не упасть спред, раз такая затяжная «аномаль » отклонения от сезонности пошла и до экспирации, уже не очень долго (2-3 мес), я стараюсь в такие ближние спреды не лезьть, но для «азартных игроков»  - может это самое оно.
43 Комментария
  • Василий Федорович
    05 ноября 2018, 10:07
    Кто рискнул, пожалуйста напишите что получилось.
  • Silent Hamster
    05 ноября 2018, 10:30
    где этот рынок спредов? Как туда залезть?
    И меня интересует сахар? ПОчему ритейл так резко вздул цены на сахарный песок? Причем на 30%
    • LuckyBes
      05 ноября 2018, 11:16
      Silent Hamster, рынок спрэдов здесь на картинке означает покупку январьского фьчерса на газ и одновременную продажу февральского — вот и спрэд.
  • Lilith
    05 ноября 2018, 11:07
    здесь и сейчас в натгазе есть одна весьма хитрая дивергенция, которая указывает на высокую вероятность резкого взлета стоимости газа. 
    Поэтому текущий типа «аномальный» вынос — это может быть просто прелюдия к тому, что в совсем скором времени случится с single future
    И да. Это вопрос дней, а не недель
  • LuckyBes
    05 ноября 2018, 11:13
    По газу сейчас до середины декабря сезонность сильная, плюс к этому по газу в это время года надо постоянно мониторить прогноз погоды (похолодание/потепление). стремно туда лезть. 
  • Lilith
    05 ноября 2018, 11:26
    и еще. На спредчартсе там нет всей необходимой истории по спредам. А сейчас надо смотреть не то, что было в последние 10 или даже 15 лет. А то, что было 20-30 лет назад. Потому как натгаз сейчас под риском повторить то, что было в 2000-м, а не в 2014-м годах
    Соответственно бычий спред тут просто усемерится (примерно)
      • Lilith
        03 января 2019, 12:26
        поляков сергей, чтобы понимать сезонность, надо пролезть достаточно глубоко в историю и сделать количественный анализ, — именно количественный, а не визуальный (как в ТА), потому как последний хоть и удобен, но грешит обманчивостью. 
        А высказанные выше соображения — они основаны по большей мере на масштабной оценке цикличности, в том числе многолетних циклов. И сейчас — период перехода от фазы низкой (относительно) волатильности к высокой, местами вообще турбулентной. 
        А система — она не в том, чтобы слишком глубоко погружаться в отдельные детали. А в том, чтобы оценивать актив множеством разнообразных методов анализа циклов.
        И сезонность, хоть и считается самым обоснованным и доказанным методом, но используется лишь в качестве «в том числе...»
          • Lilith
            04 января 2019, 00:18
            поляков сергей, в природном газе там свои особенности. В нем сезонность работает вообще без всякой сезонности, а просто по полугодовым периодам. На амерском это не так заметно. А вот на британском очень даже. Поскольку сейчас амерский вроде как раскрывают на мир, то будут «перетоки» закономерностей с британского на амерский газ. Поэтому можно ожидать высокой вероятности срабатывания простых циклических (даже ритмических) позиций в спредах по полгода. По term structure это хорошо прослеживается. Так вот. Вероятность выигрыша в этой стратегии под 90 процентов наверное. Но когда-нибудь будет сбой и всю эту прибыль смоет одним трейдом. Более того. Есть вероятность, что эти сбои участятся и будут происходить с такой частотой, чтобы в последующие 30 лет полностью изменить вероятность результатов так, чтобы шансы были выровнены до 50 на 50. 
      • Lilith
        03 января 2019, 12:28
        поляков сергей, а как, кстати, история с тем спредом завершилась?
          • Lilith
            04 января 2019, 00:12
            поляков сергей, ну вот по итогу вышла реализация риска. Правда, вроде бы дали выйти тем, кто особо не настаивал. А так — попадос
              • Lilith
                06 января 2019, 23:41

                поляков сергей, полагаю, любые соображения на эту тему — это бред.
                Потому как спреды — это опережающий индюк для базы, чем все и сказано. Покудова не определен еще более опережающий, все новотворчества тщетны

                  • Lilith
                    07 января 2019, 11:49
                    поляков сергей, да. про спреды. И это не хвост. Потому как в спредах — профи, которые знают наперед, что будет с базой. На газе это не очень ясно видно. Но тем не менее, разглядеть можно. Например, по разной динамике P/L 
                    А вот на других инструментах, где спреды играют тоже важную роль — очень даже все это видно без особо хитрых исчислений, — просто визуально. 
  • YuryDok
    05 ноября 2018, 12:47
    поляков сергей, приветствую! спреды по газу очень волатильные… надо посмотреть, может с опционами что-то придумать. Причем не столько на сам фьючерс, а на UNG
  • YuryDok
    05 ноября 2018, 14:15
    Цена еще больше повысилась… Ладно-продам спред по 0.155 Если что не так-выскакиваем ) И комиссия-всего 4.74 в одну сторону.  Кстати, ты зашел в бабочку?
  • YuryDok
    05 ноября 2018, 17:41
    поляков сергей, да, если что выпрыгиваем ) До 16 ноября(экспирация) опционные позиции надо потихоньку закрывать. Так что основное внимание сейчас там. Ну и новые строить )
  • YuryDok
    06 ноября 2018, 20:02
    Дергался, дергался спред, но все-таки пошел вниз. Даже прибыль нарисовалась.Если опять будет задергивать  вверх-выйду наверное. Пока смотрим и ставим заявку на стоп.
  • YuryDok
    07 ноября 2018, 06:56
    Прибыль около 200 дол. на спред. Поджимаем стоп.
  • YuryDok
    09 ноября 2018, 15:31
    Прибыль около 250 за спред, вышел по стопу. Перезаходить  будем? ) Опять подбирается спред к 0.155 а ведь только недавно был 0.120 Очень волатильный…
  • YuryDok
    09 ноября 2018, 20:32
    М-да, хорошо ушел вовремя… уже 0.185 и  что-то лезть не хочется, хотя спред гораздо выше, чем когда заходил первый раз.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн