Пересмотр портфеля акций. Февраль 2018.

Подвожу итоги декабрьского портфеля российских акций. smart-lab.ru/blog/437697.php. За два месяца портфель акций уступил индексу МосБиржи по доходности, +3,74% против +8,35%. Мои рекомендации на текущий момент представлены в таблице. В качестве цены указана цена покупки/продажи или цена закрытия, если акция удерживается дальше. В марте 2018 года будет новый пересмотр портфеля.

Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. При пересмотре портфеля выравнивание позиций не производится. Вырученные от продажи акций средства делятся на равные части и покупаются другие акции. Объем каждой новой позиции не должен превышать 10% от объема портфеля, оставшимися средствами балансируются уже открытые позиции.

Статистика торгового счета

Ниже представлено сравнение статистики торгового счета и индекса МосБиржи с 1 февраля 2016 г. Из-за малой величины выборки (менее 3 лет) статистика на данный момент не значима.

Системные инвестиции акции фундаментальный анализ портфель ммвб МосБиржа

InvestGPT

Моск. обл.

149

2 146

с 22 сентября 2015

4 Комментария

qwerty
05 февраля 2018, 17:19
Отличный результат за два года.
0
Мишарин Юрий
05 февраля 2018, 18:54
Добрый вечер. А можете объяснить как получилась альфа в 20% если уравнение на вашем графике говорит что у вас альфа 0,01 %?
0
- InvestGPT
  05 февраля 2018, 19:04
  Мишарин Юрий, приветствую, в таблице альфа выражена в годовых процентах, а на графике месяцы.
  0
Мр.Дакс
06 февраля 2018, 13:12
интересно узнать, как происходит отборка бумаг, интуитивно или же по определённому алгоритму, какому, если не секрет )))
0