Продажа опциона через фьючерсы

Друзья, можно ли создать только через фьючерсы такую конструкцию, чтобы математически это было эквивалентно проданному опциону, ну, чтобы трейдер выиграл, если цена не дойдет до определенного уровня) если да, то каким образом?

Топовые Фьючи Про

AlexGood

Один из лучших

1021

21 518

с 5 июня 2016

51 Комментарий

Egorax
29 декабря 2017, 23:15
Нельзя.
1. Фьючерсы — линейный рынок.
2. Опционы — нелинейный рынок.
+1
Lilith
30 декабря 2017, 00:21
составить можно. Но не на всех рынках. И работать это не будет так, как в опционах — типа «если дошли/не-дошли до уровня», потому как страйк будет фантомный, да еще и плавающий. И точную дельту не высчитать. Только приблизительно
+1
Иван Иванов
30 декабря 2017, 02:24
Если вы хотите имитировать продажу края без хэджа, то это будет похоже на мартингейл, т.е наращивание позиции против трэнда. фиксация прибыли на откатах- это типа тета. выбираете расстояние от рынка, рисуете сетку по каким-нибудь уровням.
Если уровни равноудаленные в сетке. то нужно увеличивать лотаж, или при равном по лотам наращивании позиции увеличивать частоту уровней.
Но так — то херня по мне таки это.

+1
AlexGood
30 декабря 2017, 10:37
Дмитрий К, вы описали ситуацию когда опцион продается и происходит неблагоприятное развитие событий, он входит и закрывается в деньгах и привели аналогичный пример с фьючерсами. А как бы на фьючерсах создать такую конструкцию, чтобы зарабатывать когда рынок не движется, как при проданном опционе не вошедшим в деньги! То есть зарабатывать на фьючерсах на «тете» и желательно на «веге»! )
0

Читайте на SMART-LAB:

🔔 День инвестора ДОМ.РФ – уже завтра!

Уже завтра, 18 февраля , подведём финансовые итоги 2025 года и поделимся планами на будущее. Будем вести трансляцию в VK , Rutube и на нашем сайте . ❗️ Стартуем в 16:00 – не...

ДОМ.РФ

13:08

🐎🧧 Как использовать юань в портфеле

Китайский Новый год — хороший повод проверить, всё ли у вас в порядке с валютной диверсификацией. Юань по-прежнему остаётся частью многих инвестиционных стратегий. Для чего покупать...

ВТБ Мои Инвестиции

13:40

«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг Займера

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг Займера на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом. «Эксперт РА» отмечает: 🔸 Сильные конкурентные позиции Займера в сегменте,...

МКК "Займер"

09:00

Просто, коротко и понятно: о чем шептались сегодня наши лучшие в мире аналитики в офисе?

Доброго дня, дорогие товарищи! Сегодня в офисе прошел традиционный еженедельный мозговой штурм. Пишу для вас короткий конспект, чтобы вы понимали вообще контекст того, что происходит....