Продажа опциона через фьючерсы

Друзья, можно ли создать только через фьючерсы такую конструкцию, чтобы математически это было эквивалентно проданному опциону, ну, чтобы трейдер выиграл, если цена не дойдет до определенного уровня) если да, то каким образом?

Топовые Фьючи Про

AlexGood

Один из лучших

1023

21 518

с 5 июня 2016

51 Комментарий

Egorax
29 декабря 2017, 23:15
Нельзя.
1. Фьючерсы — линейный рынок.
2. Опционы — нелинейный рынок.
+1
Lilith
30 декабря 2017, 00:21
составить можно. Но не на всех рынках. И работать это не будет так, как в опционах — типа «если дошли/не-дошли до уровня», потому как страйк будет фантомный, да еще и плавающий. И точную дельту не высчитать. Только приблизительно
+1
Иван Иванов
30 декабря 2017, 02:24
Если вы хотите имитировать продажу края без хэджа, то это будет похоже на мартингейл, т.е наращивание позиции против трэнда. фиксация прибыли на откатах- это типа тета. выбираете расстояние от рынка, рисуете сетку по каким-нибудь уровням.
Если уровни равноудаленные в сетке. то нужно увеличивать лотаж, или при равном по лотам наращивании позиции увеличивать частоту уровней.
Но так — то херня по мне таки это.

+1
AlexGood
30 декабря 2017, 10:37
Дмитрий К, вы описали ситуацию когда опцион продается и происходит неблагоприятное развитие событий, он входит и закрывается в деньгах и привели аналогичный пример с фьючерсами. А как бы на фьючерсах создать такую конструкцию, чтобы зарабатывать когда рынок не движется, как при проданном опционе не вошедшим в деньги! То есть зарабатывать на фьючерсах на «тете» и желательно на «веге»! )
0

Читайте на SMART-LAB:

Банк Санкт-Петербург: результаты за 2025 г. в рамках ожиданий. Чего ждать в 2026 г.?

Здравствуйте! Банк Санкт-Петербург подвел предварительные итоги деятельности за 2025 год по РСБУ. Чистая прибыль составила 39.7 млрд рублей, снизившись на 21.9% относительно 2024 года....

Mozgovik

00:24

📢 Анонсируем новый выпуск облигаций Софтлайн

Друзья! Софтлайн объявляет о планах по размещению выпуска облигаций с фиксированным купоном. Планируем привлечь не менее 3 млрд рублей. Главное о выпуске — в этом посте. 💎 Облигации серии...

Softline

26.01.2026

В Минфине подвели итоги развития рынка страхования и наметили планы на будущее

На площадке Минфина России состоялось совещание по ключевым направлениям страховой деятельности с участием представителей отрасли и регуляторов. В совещании также приняли участие заместитель...

Ренессанс страхование

26.01.2026

Куда брокеры гонят толпу? Стратегия-2026. Часть III

Это третья по счету стратегическая заметка на 2026 год. ✅ Часть 1: работа над ошибками ✅ Часть 2: 2026 трудный год, но, возможно, последний год низких цен На этот раз мы будем обсуждать...