Алгоритм. "СГ v.25". Отладка на распилах.

Как можно при хороших входах налосить за день?
Очень просто — надо почаще искать точки разворота.

Записал день для разбора, сейчас логику боту поправлю и прогоню в демо-режиме.

Ошибок две:
1. Слабая сила сигнала вблизи локального хая/лоя на переворот позы.
2. Взаимоисключающая логика (перехлест логики) на открытие лонга и шорта вблизи уровня.

алгоритмическая торговля интрадей

alexv1975

Пенза

601

с 26 июня 2011

16 Комментариев

ekmiks.ru
16 января 2012, 19:10
а размер стопа железный и ни к чему не привязан?
0
- alexv1975
  16 января 2012, 19:15
  ekmiks.ru,
  есть стоп аварийный 300 (пробой)-500п (отбой), это когда ценник резко развернулся, а индюки еще молчат.
  а есть стоп переворотом позы.
  
  средний стоп около 170п счас получился, а средний профит 430п.
  Но стопов ЛИШНИХ насобирал. Знаю как улучшить. Сейчас проверяю.
  0
  - ekmiks.ru
    16 января 2012, 19:30
    alexv1975, обрати внимание первый запил, стоп если бы стоял дальше ширины диапазона не вынесло бы.
    
    Я читал что к АТР привязывают стоп. Чтоб динамичность и гибкость хоть какая то была, рассматривал такой вариант?
    0
    - alexv1975
      16 января 2012, 19:33
      ekmiks.ru,
      у меня тут логика немного другая. лучше найти на коротких стопах точку разворота, пусть 3-4 раза выбьет по 150-200п, но потом или на пробой верно пойдет или на отбой.
      0
      - ekmiks.ru
        16 января 2012, 19:35
        alexv1975, ну ясно, всё как у людей сделал))
        0
    - alexv1975
      16 января 2012, 19:33
      ekmiks.ru,
      т.е. пробою приоритет.
      0
    - alexv1975
      16 января 2012, 19:34
      ekmiks.ru,
      я пока на минутках точность входа отрабатываю. любой АТР тут будет с опозданием. Можно и попробовать конечно.
      0
Галичев М.Г.
16 января 2012, 19:18
Это тот алгоритм с которым ты на ЛИЧИ работал? Или другой?
И кстати, как твои успехи, а то помню ты раньше часто (летом) свое вью по рынку писал, всегда было интересно.
0
- alexv1975
  16 января 2012, 19:20
  Максим Галичев,
  на ЛЧИ я руками. Этот первый день в поле.
  0
- alexv1975
  16 января 2012, 19:24
  Максим Галичев,
  после лета распил депо с переменными успехами.
  поэтому засел за роботов.
  
  я теперь БЕЗ мнения по рынку. Зачем? Есть набор критериев для входа/выхода, пусть машина считает и риски контролирует.
  0
ves2010
16 января 2012, 19:35
31 сделка за день… если торговать на 50 фьючей (это без плеч 4ре ляма всего) с проскальзыванием 50 пунктов и комиссиями в 2р, в обе стороны… то ты просто за игру заплатил 31*50*50*2*0.6+31*50*2*2=100000руб… это -2.5% от начального капитала в 4ре ляма… это без учета профитов-убытков…
0
- alexv1975
  16 января 2012, 19:36
  ves2010,
  согласен, ЛИШНЕЕ.
  для этого алгоритма нормально 10-12 сделок.
  уже правлю.
  0
  - ves2010
    16 января 2012, 22:31
    alexv1975, 10-12 нереально много тоже…
    0
    - alexv1975
      16 января 2012, 22:35
      ves2010,
      завтра посмотрим. из 10-12, 2-3 в нулях, 2-3 с лосем, остальные в плюс. проблема уменьшить количество сделок не стоит. тупо запрет на перевороты до выхода по стопу/трейл-стопу. по разному проверяю.
      0
Fuck the System
16 января 2012, 19:38
может в одну сторону его попробовать настроить поторговать?
0
- alexv1975
  16 января 2012, 19:40
  vrvr,
  неа, вся фишка в том, что он от края до края должен брать на низком риске. запилы сейчас уберу лишнии и будет ок.
  плюс есть конечно уровни запрета для лонга или шорта, если идет очень сильное движение.
  0