Roman Nekrasov
Roman Nekrasov личный блог
08 июня 2016, 09:57

Нефтяные хроники 8 июня

Преимущество покупателей нефти стало уже весьма ощутимым. Вылет выше 50 долларов, тест сверху и дальнейший рост. Вылет выше 51 долларов США, тест сверху и дальнейший рост. Ситуация стала напоминать скоростной лифт, которой поднимается вверх и мы наблюдаем как меняются этажи на табло: 50, 51, 52... 

Однако для проверки гипотезы используем наш традиционный анализ кривой скью опционов Brent, торгуемых на бирже ICE.

Анализ проводится в формате day of days (подневные данные), без учета интрадейной компоненты.

Нефтяные хроники 8 июня

В августовской серии волатильность вчерашних торгов сохранялась на уровне понедельника (в зоне коллов), в зоне путов шли ощутимые продажи волатильности. Весьма приличное преимущество со стороны покупателей. Как видим, пошли уже открытые покупки коллов. 

В сентябрьской серии спрос на коллы был еще выше, чем в августовской серии. Путы же оставались на уровнях понедельника. 

Нефтяные хроники 8 июня

На регрессии мы впервые видим, как совпали линии вторника и понедельника. Это свидетельствует о наличии спроса, особенно в зоне коллов. Пошло движение и началась активность покупателей волатильности. 

Нефтяные хроники 8 июня

Основной спрос в коллах был около 0,2 дельты. В путах спрос был менее интенсивным, как итог, существенно от регрессии они не отклонялись на уровне центральных страйков. Дальние страйки существенного спроса не было. 

Нефтяные хроники 8 июня

Таким образом, преимущество покупателей нефти усиливается, что проявило себя в активности в зоне коллов. При этом в сентябрьской серии покупали коллы активнее, чем в августовской. Видимо, трейдеры не хотят рисковать, так как до экспирации августовской серии осталось 2 недели и пошел частичный отток ликвидности в более дальнюю серию.

1 Комментарий
  • HUKS
    08 июня 2016, 11:39
    спрос в коллах… а может это хэдж? откуда знать 

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн