Аккуратнее с лонгами СИ

Небольшое число юриков приличным (для рынка) обьемом встало вниз.

доллар

Капитан Сильвер

Kaliningrad

7 056

с 23 октября 2012

77 Комментариев

Borkas
19 мая 2015, 21:53
судя по этой табличке у юриков, что лонгов, что шортов практически одинаково. Разница в 200тыс всего. С чего ты взял, что одни слишком умные, а другие слишком тупые?
+3
- Капитан Сильвер
  19 мая 2015, 21:54
  Borkas, я смотрю изменение, а не пропорции.
  Небольшое число юриков открыли приличные позы.
  0
  - ilya uralmash
    19 мая 2015, 22:21
    Капитан Сильвер, юрики открыли вынужденно, так как физики открылись наверх, а сейчас кто кого…
    0
  - Андрей Вячеславович (Ganesh)
    19 мая 2015, 22:43
    Капитан Сильвер, хеджи как учитываешь?
    0
    - Капитан Сильвер
      19 мая 2015, 22:51
      Андрей Вячеславович (Ganesh), ни как, можно только предположить, что поза открыта спекулятивная. Чисто одна таблица ничего не даст, нужен еще контекст(график, размещения ОФЗ и тд и тп)
      0
- Блевофей Шортынов
  19 мая 2015, 22:32
  на самом деле у вас очень хреново с аналитическим мышлением. вот вам сабж для Sim5 30 января 2015 — второй хай с разворотом до сегоднешнего дня вниз… где там юрики что указывали? наоборот юриков имеют — у них бабла больше (если анализировать кто за последнюю неделю в какое направление стал да и количество позиций в конкретную сторону физик против юриков — юрики слились по всем статьям)
  
  +2
  - Капитан Сильвер
    19 мая 2015, 22:38
    palka, а никто не говорит что юриков не имеют. Когда юрики ошибаются начинаются тренды. И опять же вы смотрите на соотношения физиков -юриков. Посмотрите на свой скрин, там есть какие то изменения которые бросаются в глаза, я лично не вижу.
    +1
    - Блевофей Шортынов
      19 мая 2015, 22:38
      Капитан Сильвер, вы только что утверждали обратное мол тренд идет против физиков
      0
      - Капитан Сильвер
        19 мая 2015, 22:53
        palka, где? Хотя на самом деле по моему имхо он и идет против физиков. А вот начинается он с ошибок юриков.
        Но данных обьемов(из моей таблички, естественно недостаточно чтоб начать тренд, а вот вытряхнуть физиков из поз вполне)
        0
  - ilya uralmash
    19 мая 2015, 22:39
    palka, нет юрики набирали позу и отвечали физикам против их лонгов
    0
    - Блевофей Шортынов
      19 мая 2015, 22:41
      ilya33, о кого простите они свои 1.540.000 контрактов лонга крыли? и на каких уровнях?
      0
      - ilya uralmash
        19 мая 2015, 22:52
        palka, принесли деньги физики на биржу- открыли все дружно позу, например, в пользу бакса, под влиянием рбк и др. сми, а кто-то им обязан продать эту позицию — маркет- но, если он им даст пофиксить прибыль, значит он останется в минусе — маркетов поэтому и несколько на каждом инструменте. вопрос в том что будут делать физики со своей позой
        0
  - Анастасия Сухонская
    19 мая 2015, 22:43
    palka, юриков не имеют, это хэдж. Тут уже разжевали все по три раза, уже чуть ли не по слогам говорят, но до некоторых доходит как до жирафа, поэтому спорить бесполезно.
    +1
    - Блевофей Шортынов
      19 мая 2015, 22:44
      Анастасия Сухонская, то есть крутит рынком таки спот?
      0
      - Анастасия Сухонская
        19 мая 2015, 22:46
        palka, конечно, объемы сравните, они отличаются чуть ли не на порядок.
        
        Спот всегда первичен, если смотрите на фьючерс, то сравните динамику ОИ, насколько рос, насколько падал и когда.
        0
    - Капитан Сильвер
      19 мая 2015, 22:46
      Анастасия Сухонская, угу, а что тогда сделка тройка диалог с китом?
      0
      - Анастасия Сухонская
        19 мая 2015, 22:48
        Капитан Сильвер, в огороде бузина, а в Киеве дядька? Причем тут это?
        0
    - Блевофей Шортынов
      19 мая 2015, 22:57
      Анастасия Сухонская, Лонг фьюча хэджит шорт спота… если дальше пошло движение какой смысл хэджировать начинающую зарабатывать шортовую спотовскую позицию??? о_О стало быть раз направление угадано то фьюч надо крыть… или я дурак? и они «хэджились» ничего не зарабатывая на движени с 71 до 49? чет вы дамочка из себя не правильно умную строите «кто-то урот!»
      0
      - Анастасия Сухонская
        19 мая 2015, 23:05
        palka, так и крыли фьюч в убыток, разве нет?
        Знаете сколько банки на кэрри-трейде в рубле заработали, позиции для него открывались на споте, думаю это ясно.
        0
        Блевофей Шортынов
        19 мая 2015, 23:08
        Анастасия Сухонская, ))))))) акуенная торговля… то есть они ждут получается по вашему 100 рублей за бакс? Где спот крыть-то собираются? о_О нормальный управляющий на 70 крыл бы спот (хотябы частично в профит)… и открывал на 50… не? или я дурак в квадрате
        0
        Анастасия Сухонская
        19 мая 2015, 23:10
        palka, вы знаете что такое кэрри-трейд?
        Банки уже заработали НА СНИЖЕНИИ бакса к рублю, имея основные позиции именно на споте, соответственно на фьючерсах в основном убытки, но это капля в море на фоне прибылей от кэрри-трейда.
        0
        Блевофей Шортынов
        19 мая 2015, 23:13
        Анастасия Сухонская, прочел… )) ставка на облигу врядли равна просадке с 70 до 50… оно же 35% за 3 месяца. Ладно большие деньги «жираф большой — ему видней»
        0
        Анастасия Сухонская
        19 мая 2015, 23:19
        palka, о господи!
        Занимали деньги у ЦБ в долларах под низкий процент, продавали заемные доллары сначала по 70, потом по 65, потом по 60, потом еще ниже. На освободившиеся рубли покупали ОФЗ, где процентная ставка гораздо выше, чем по кредиту под который брали доллары и разницу между ставками (гарантированную) клали себе в карман.
        Никто не стоял в лонге доллара от 70, держали рублевые ОФЗ и остаток на рублевых счетах, хэджированный фьючерсом, на случай роста доллара.
        На разнице в процентных ставках заработаны миллиарды, остатки на счетах были в рубле, который к доллару вырос, хэдж сгорал, как ему и положено.
        +1
  - Артур Сотников
    20 мая 2015, 09:22
    palka, не прикалываюсь, действительно не понимаю — но явно же видно, что у физиков здесь выходит было гораздо больше лонгов, соответственно они были вынесены по стопам или на маржины. У юриков наоборот некоторый перевес по шортам… вроде как бы всё указывает..?
    0
Михаил Давыдов
19 мая 2015, 21:54
а круп. инвест банки которые лажают на миллиарды считаются юриками))?
+3
- Капитан Сильвер
  19 мая 2015, 21:56
  Михаил Давыдов, когда они лажают начинается тренд.
  +3
  - Михаил Давыдов
    19 мая 2015, 22:01
    Капитан Сильвер, скорее другой крупный банк в данной ситуации не налажал.
    +1
Engi
19 мая 2015, 21:55
Фьючерсами в основном хэджируют позы на споте, чистый лонг/шорт по Si без связанной позы по споту как правило невелик.
+5
- Andy7065
  19 мая 2015, 21:59
  Engi, Ты имеешь ввиду, что наоборот надо думать?
  0
  - Engi
    19 мая 2015, 22:02
    Andy7065, скорее да, чем нет.
    Раз чаще всего фьючерс играет роль страховки, логично предположить что кто-то из крупных быков на споте купил эту страховку в противовес для защиты миллиардного лонга по доллару относительно рубля в случае форс-мажора.
    
    При росте доллара тогда будет убыток по фьючерсам, но огромная прибыль по основному лонгу доллара.
    +2
    - Капитан Сильвер
      19 мая 2015, 22:08
      Engi, для существующего лонга спота хеджировать позу фьючем, верх кретинизма.
      0
      - Engi
        19 мая 2015, 22:13
        Капитан Сильвер, а вы вообще в курсе как работают институционалы в валютах? Может поработаете на межбанке хотя бы лет 10, прежде чем говорить о кретинизме.
        +1
        Капитан Сильвер
        19 мая 2015, 22:24
        Engi, был у меня один знакомый трейдер, неудачник. Ушел потом работать в банк, валютой торговать. Щас этот банк санировали))
        
        0
    - Andy7065
      19 мая 2015, 22:24
      Engi, Что за схема такая? Можно поподробнее в чем фишка.
      0
      - Капитан Сильвер
        19 мая 2015, 22:26
        Andy7065, да нет там ни какой схемы, прибыль от лонга спота равна лосю фьюча+маленький профит от того что фьюч был продан дороже спота.
        0
        Engi
        19 мая 2015, 22:36
        Капитан Сильвер, равна может быть только в том случае если позиции равны по объему между собой.
        А ОИ в июньском SI лишь 2,3 млн контрактов (при ГО 5500 это 12,6 млрд руб. всего), а только за сегодняшний день оборот на TOMe 4,6 млрд ДОЛЛАРОВ.
        По-моему очевидно, где открыта основная поза.
        +1
        Капитан Сильвер
        19 мая 2015, 22:44
        Engi, ну завтра и узнаем)
        0
      - Engi
        19 мая 2015, 22:31
        Andy7065, допустим, купили доллар, продали рубль. Ждут доллар вверх, но опасаются, что будет еще снижение, открывают фьючерс в шорт.
        В случае роста доллара к рублю будут крыть свои шорты в убыток, но заработают на споте гораздо больше, чем потеряли на фьючерсе.
        Может быть схема посложнее, с опционами, это лишь один из примеров, как обычно делают.
        0
        Капитан Сильвер
        19 мая 2015, 22:35
        Engi, можете обьяснить каким образом заработают на лонге гораздо больше чем потеряют на фьючерсе? LOL
        0
        Engi
        19 мая 2015, 22:38
        Капитан Сильвер, потому что объемы поз не равны между собой.
        0
- Василий Олейник
  19 мая 2015, 22:12
  Engi, я бы даже так сказал — весь этот расклад по Si это капля в море и ничего он не значит и нефиг на него смотреть.
  +2
  - Капитан Сильвер
    19 мая 2015, 22:15
    Василий Олейник, smart-lab.ru/blog/254932.php
    Это было на гэпе Эльвиры. Что произошло потом?
    0
Андрей (Мурманск) Чеберяченко
19 мая 2015, 22:10
Эта тема уже давно перестала работать))))
+1
- Капитан Сильвер
  19 мая 2015, 22:12
  Андрей_Мурманск, работает, просто народ почему то смотрит не изменение, а отношение юриков к физикам и не принимает во внимание контекст графика.
  0
- Искандер Валиев
  19 мая 2015, 22:29
  Андрей_Мурманск, добрый день сишечку держите?
  0
  - Андрей (Мурманск) Чеберяченко
    19 мая 2015, 23:16
    iskan1986, день??? выкупаю все проливы
    +1
Максим Р.
19 мая 2015, 22:16
ну нормальный сценарий, загонят ща на 51-52, юриков шортовых скинут, в лонг зайдут, о финале догадываетесь)
0
ilya uralmash
19 мая 2015, 22:18
согласен полностью, каждый день жду отчета, настал момент для роста ртс и падения ммвб, на укреплении рубля
0
- Engi
  19 мая 2015, 22:21
  ilya33, рост ртс на падении ммвб при падении рубля? Это в мемориз, вам бы вместо Петросяна выступать.
  +3
  - Анастасия Сухонская
    19 мая 2015, 22:25
    Engi, и не говорите, я под столом просто.
    0
    - Капитан Сильвер
      19 мая 2015, 22:29
      Анастасия Сухонская, я извиняюсь конечно, но что вас так развеселило?
      0
      - Анастасия Сухонская
        19 мая 2015, 22:40
        Капитан Сильвер, до исправления там было написано о том что на снижении рубля и ммвб ртс вырастет, а не снизится, но при таком раскладе он будет колом падать, однако автор уже все исправил, поэтому неактуально.
        0
ilya uralmash
19 мая 2015, 22:29
исправил, вы прекрасно все поняли, у меня уже пол первого ночи
0
Andrey
19 мая 2015, 22:31
stocks.investfunds.ru/news/5957/
0
Watto
19 мая 2015, 22:33
пузырь лопнул, фаза ужас
0
ben
19 мая 2015, 22:44
Посмотрите что юрики творили в декабре 2014г. Шортили, как и Василий.
+1
- Блевофей Шортынов
  19 мая 2015, 22:51
  int4372786, да топик стартер понял уже что лоханулся… надеюсь
  0
  - Капитан Сильвер
    19 мая 2015, 22:56
    palka, мне это уже неделю говорят)) Как начал размещать скрины с ои.
    0
    - Блевофей Шортынов
      19 мая 2015, 22:58
      Капитан Сильвер, нахуа быть КЭПОМ? по мне вы до редактирования топика сделали ложные выводы… ОИ на самом деле вам в 50% только скажет о верном направлении а в остальном это будет ложняк. Я на ОИ забил в первые 3 месяца торговли
      0
      - Капитан Сильвер
        19 мая 2015, 23:04
        palka, топик я не редактировал, вы ошибаетесь.
        Я и не говорю что ОИ это 100 процентный верняк. Я так понимаю куча народу наобжигалась на ОИ и теперь сторонятся его))
        Это всего лишь инструмен который необходимо вкладывать в контекст.
        0
        Блевофей Шортынов
        19 мая 2015, 23:05
        Капитан Сильвер, как можно наобжигаться с тем что не коррелирует с ценой? от этого просто отказываются, надеюсь вы видели совмещенные графики за один и тот же период ОИ и ЦЕны — 50 на 50 что ОИ показывает динамику цены
        0
        Капитан Сильвер
        19 мая 2015, 23:19
        palka, не совсем так. У меня есть скрины которые мне давал человек который и обьяснил зависимость цены и ОИ.
        Показать их я не могу, просто объясню на словах.
        Когда смотришь на ОИ и график цены, необходимо строить гипотезу вкладывая все это в контекст рынка. Грубо говоря ожидание на графике патерна на вход который будет увязан с изменением ОИ.
        0
ganjatrader(getstar)
19 мая 2015, 22:59
работает, просто народ почему то смотрит не изменение, а отношение юриков к физикам

Вот вам в динамике, именно изменения, про которые вы говорите. Паттерн почти такой же как у вас в топике, вплоть до изменений в цифрах. Юрики зашортили локальный лоу

В следующие два дня бакс +3%
+2
- Капитан Сильвер
  19 мая 2015, 23:01
  ganjatrader(getstar), да было дело.
  0
Max Xaser
19 мая 2015, 23:03
эти данные ни о чем не говорят
+1
ilya uralmash
19 мая 2015, 23:20
ждем в общем
0
Вальдемар
19 мая 2015, 23:56
ЦБ потихоньку рвет юриков. Но может и перестараться в этот раз.
+1
Gospodin
20 мая 2015, 08:13
Обычно в такие дни боковик-разнос. Сначала вверх могут дернуть- имитация трендового дня вверх, дополнительно завлекут в лонги физиков. Разгрузят о них набранные лонги, дотарят шортов. Далее резко физиков отымеют на их же стопах. Разгрузят шорты.
Или наоборот с открытия вниз. Разгрузка о стопы физиков-лонгистов. Далее вверх на перезаходах в лонг физиков, загруз снова шортами…
0
Артур Сотников
20 мая 2015, 10:47
Ну как-бы вот… Началос;)
0
Gospodin
20 мая 2015, 12:20
Похоже всех обманули! Пока не отожмут деньги у лонгистов Ри, не успокоятся. А так, цели выше 115000.
0