Портфель ММВБ - 2011 год

Ну что, сформировал свой среднесрочный портель на 2011 год.

25% СберАО — 98.20
15% СберАП — 68.20
30% Газпром — 211.00
30% ВТБ — 0.0950

Без плечей, горизонт инвестирования декабрь 2011 — январь-май 2012 года.

Значение индекса ММВБ ~1695 пунктов. Занесено, чтобы сравнить динамику портфеля относительно индекса.

портфель

asf-trade

Москва

316

2 210

с 21 декабря 2010

40 Комментариев

Celentano
10 февраля 2011, 12:05
А какой максимальный убыток по каждой бумаге?
0
- asf-trade
  10 февраля 2011, 12:09
  10-12% убытка по портфелю будут сигналом закрыть все от греха подальше.
  
  Целевая доходность 20-24% за год.
  0
Тимофей Мартынов
10 февраля 2011, 13:49
Мое мнение: сейчас не самое лучшее время для покупок на среднесрок
0
- Tarantool
  10 февраля 2011, 15:21
  подписываюсь.минимум надо дождаться сипи на 1300 и удержания уровня.это самый минимум.а так от 1600-согласен и не раньше.
  0
  - asf-trade
    10 февраля 2011, 16:08
    А если 1600 не будет ипоедем 1800, 1900, 2000… Сидеть в кэше и рассуждать о том, насколько искусственный это рост?
    
    Или вместе с толпой шортить растущий уже 2 года рынок? :)
    0
    - Tarantool
      10 февраля 2011, 16:24
      веротяность что сейчас ли или от 1350 сипа пойдет на коррекцию гораздо выше. а покупать на год то что растет уже 2 года почти без коррекции-спорно.да и стоп что то адский.имхо.
      п.с. а почему не порциями как обычно?
      0
      - asf-trade
        10 февраля 2011, 16:40
        ну вероятность того или иного развития событий на рынке — сам понимаешь, каждый по своему оценивает. На счет порций — сбер еще вчера начал подбирать, ВТБ и Сберпреф — сегодня. ГП вообще кручу верчу уже какой день. Так что тоже порциями, просто оперативнее и фактически в рамках одного уровня. А не наращивая позицию постепенно. На это есть причины, а прав я лии нет — будущее покажет.
        0
Buterbrod
10 февраля 2011, 13:52
всё на хаях, надо дать сипи с нефтью остыть, там фигуры по обоим отработаны на 100 процентов, будет коррекция.Советую по 1600 по ртс зайти, там скоро будем.
0
ZG
10 февраля 2011, 13:52
Как можно брать среднесрочно бумаги когда индекс ммвб пытается пробить 1700 пунктов
0
- asf-trade
  10 февраля 2011, 13:54
  Ну как — береш и нажимаешь кнопочку Buy. :)
  0
  - Merval
    10 февраля 2011, 14:27
    asf-trade
    Отлично сказано...)))
    0
- Merval
  10 февраля 2011, 14:35
  А откуда такая лихая уверенность что уйдём на глубину в этот раз? Пока эта коррекция развивающаяся с 19 января (по ММВБ) производит впечастление вялой и невнятной (по причине дорогой нефти и растущих штатов) перекупленность мы почти уже сняли на графики если смотреть, сейчас «каждая собака» уже шортит что тоже свидетельстует не в пользу продолжения движения вниз, почему начинает думаться что вместе со сквизом ниже 1660 не рванём, если конечно штаты не начнут корректироваться в ближайшее время, а пока не похоже чтобы они были на это настроены…
  0
  - Merval
    10 февраля 2011, 14:36
    Что то не туда вписал… предыдущий вопрос к Антону Загорулько, любопытно ваше мнение уважаемый.
    0
ZG
10 февраля 2011, 14:01
ну тогда отмерь стопы 88 сбер будешь крыть?
0
- asf-trade
  10 февраля 2011, 14:11
  я уже сказал — если по портфелю сложится ситуация 10-12% draw down, то буду закрывать. Ребалансировка портфеля возможна, но это я буду по факту озвучивать, если отдельные идеи будут отиграны раньше, чем я ожидаю. Если одна какая-то бумага будет литься и портить мне статистику, естественно также будет ребалансировка.
  0
Wizard
10 февраля 2011, 16:12
0
serginvest
10 февраля 2011, 18:00
Да я особо не вижу смысла сейчас на 100% паковать портфель.Если шипко хочеца что то купить, то лучше это делать точечно.Поверьте будут ещё цены и поинтересней.Ну и разбавить бы 2 эшелончиком слегонца хотя бы.
0
- asf-trade
  10 февраля 2011, 18:37
  второй эшелон для меня темный лес… меня в первом то ликвидность и то пугает — если что и отсюда выход платный получается, а что там в других эшелонах боюсь представить
  0
asf-trade
11 февраля 2011, 12:46
Фиксирую для себя следующий момент: индикатор «НАСОС» показывает переток денег из ГП в Сбер.
0
asf-trade
11 февраля 2011, 18:58
Итак, закрытие в пятницу (СберАО 101.04, Сбер АП 70.11, ГП 208.50, ВТБ 0.0946) показало прирост портфеля на 0.5%.
Индекс ММВБ прибавил чуть больше 1-ого процента.

Балластом пока является газпром, который был куплен раньше всех.
0
asf-trade
18 февраля 2011, 18:53
18/02/2011
СберАО 100.82, Сбер АП 69.45, ГП 195.50, ВТБ 0.0960
ММВБ — 1690.11

Портфель теряет 1% от начальной суммы, при том что индекс потерял за это время менее 0.3%. Камень на шее — Газпром. Но в целом все не так плохо. За неделю индекс снизился с 1713.93 до 1690.11 на 1.4%, что сравнимо с падением портфеля на 1.5% за тот же период.
0
asf-trade
21 февраля 2011, 12:08
Купил ГП по 196.50 удвоив его кол-во в портфеле. Задействовал плечо на 30%
0
asf-trade
24 февраля 2011, 12:15
204.60 — продал половину ГП, и ибавился от плеча.
0
asf-trade
25 февраля 2011, 18:53
25/02/2011
СберАО 100.34, Сбер АП 69.24, ГП 209.30, ВТБ 0.0986
ММВБ — 1747.72

Сделка: ГП 30% депо (использовал плечо) 196.50 — 204.60

Портфель: +2.7% от начальной суммы
Индекс: 1695 — 1747 = +3%

Результат на уровне рынка показан за счет сделки с акциями Газпрома. Сам портфель пока отстает от роста индекса ММВБ.
0
asf-trade
04 марта 2011, 20:24
4/03/2011
СберАО 100.33, Сбер АП 69.39, ГП 212.90, ВТБ 0.09655
ММВБ — 1764.96

Портфель: +2.6% от начальной суммы
Индекс: 1695 — 1765 = +4.1%

Портфель по-прежнему отстает от роста индекса ММВБ.
Хэджировать на предстоящие праздники портфель счел нецелесообразным. На случай форс-мажора можно будет сделать хэдж короткими позициями по нефти и s&p500 на СМE.
0
asf-trade
11 марта 2011, 18:51
11/03/2011
СберАО 98.75, Сбер АП 67.80, ГП 209.10, ВТБ 0.09428
ММВБ — 1719.95

Портфель: +0.6% от начальной суммы
Индекс: 1695 — 1720 = +1.5%

Портфель по-прежнему отстает от роста индекса ММВБ.
0
asf-trade
17 марта 2011, 16:08
закрыта позиция по ГП чуть выше 225 рублей.
0
asf-trade
18 марта 2011, 18:09
закрыта позиция по обычке Сбера пол ~100.10
0
asf-trade
18 марта 2011, 18:59
18/03/2011
СберАО 100.16, Сбер АП 68.90, ГП 224.10, ВТБ 0.09330
ММВБ — 1747.32

Сделка: ГП 30% депо (весь сайз) продан по 225.28
Сделка: Сбер АО 30% депо (весь сайз) продан по 110.10

Портфель: +3.2% от начальной суммы
Индекс: 1695 — 1747 = +3.0%

60% портфеля зафикировано на этой неделе с целью фиксации профита и ребалансировки. Ожидаю на след. неделе более низких уровней для нового входа.
0
- asf-trade
  18 марта 2011, 19:01
  * опечатка — сбер 25% депо. 55% портфеля в кэше.
  0
- twoyellowtickets
  18 марта 2011, 19:20
  Круто кассу по 110 продал )))
  0
  - asf-trade
    18 марта 2011, 19:28
    Пятница :))) голова уже не варит, и не следит за руками.
    
    по 100.10 ;) там выше правильно
    0
asf-trade
21 марта 2011, 17:53
закрыл лонг по префам сбера по 70 рублей.
0
asf-trade
25 марта 2011, 10:43
ВТБ фикс 0.09750
0
- MELITO
  25 марта 2011, 10:47
  asf-trade можно тебе такой вопрос? а ты не искал возможность зайти среднесрочно в какую нибудь бумагу небольшим объемом с целью процентов 100% заработать? или же ты исключительно фишки держишь?
  0
  - asf-trade
    25 марта 2011, 18:57
    а мне смысла нет небольшим объемом заходить в одну бумагу и получать 100%… поэтому для меня такая торговля не подходит.
    0
asf-trade
25 марта 2011, 19:13
25/03/2011
СберАО 106.94, Сбер АП 73.50, ГП 222.81, ВТБ 0.09815
ММВБ — 1807.46

Сделка: ВТБ 30% депо (весь сайз) продан по 0.09750

Портфель: +4.8% от начальной суммы
Индекс: 1695 — 1807 = +6.6%

Портфель полностью выведен в деньги.
Бумажный портфель показал бы на текущий момент +7.2%

Оценить целесообразность выхода в деньги можно будет в конце следующей недели. На текущий момент виден упущенный рост: только ГП я продал удачно, все остальные бумаги скинул рано.
0
asf-trade
01 апреля 2011, 20:54
01/04/2011
СберАО 108.72, Сбер АП 74.26, ГП 235.10, ВТБ 0.10015
ММВБ — 1843.43

Портфель: +4.8% от начальной суммы
Индекс: 1695 — 1843 = +8.7%

Портфель был неделю назад полностью выведен в деньги.
Бумажный портфель показал бы на текущий момент +10.2%, и показал бы результат лучше рынка.

Самое интересное, что и коррекция на этой неделе была до 1781 пункта, но я счел её недостаточной.
0
- Алексей Колесников
  01 апреля 2011, 20:57
  Да уж полная засада. Радует одно, что цыплят по осени считают.
  Все флуктуации доходности внутри года не о чем…
  0
  - asf-trade
    01 апреля 2011, 21:16
    да, можно в первом квартале заработать довига, а потом к концу года в минус утйти как не фиг делать…
    0

Читайте на SMART-LAB:

Инвестиции без спешки: торгуем в выходные

Рынок часто движется импульсами, и тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В конце недели разбираем самые заметные события и...

Альфа-Инвестиции

18:06

Технологии как новый драйвер: ключевые идеи инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!»

🧮 Главный тренд 2026 года — стабилизация и технологический поворот Руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Дмитрий Средин: Снижение ключевой ставки...

ВТБ Мои Инвестиции

18:24

EUR/USD: Пан или пропал? Ретест треугольника ставит ультиматум

Европейская валюта, протестировав сопротивление 1.1918, повторно устремилась вниз для ретеста пробитой границы треугольника. На этот раз касание трендовой линии выглядит максимально уверенным....

Tickmill

07:24

Россети Центр и Приволжье. Отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г. Дивидендная база по РСБУ удивляет.

Компания Россети Центр и Приволжье (сокр. ЦиП) опубликовала отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г., где показаны финансовые показатели компании по РСБУ в 4 квартале (ну и понятно...