14 апреля 2015, 17:59
Ответ Тимофею о "нелинейном статистическом преимуществе на примере сделки GBPUSD"
Ма Бо, не увидим, сразу будет 74
Тетерин Андрей, а я по 40р опять залезу.
Бекас, Шеф, уф-ф, я так-то в промке не одно десятилетие, и ТБ-шников повидал больше, чем ты инфоцыган
Мухомор, Да, вы правы, было, имхо это была проба «пера». Но сейчас индекс и цена дальних выпусков не привязаны к КС, они привязаны к «желаниям и возможностям» Минфина. Если на ближние им условно по...
Народ, а че объемы так выросли в тиньке? Народ, а че объемы так выросли в тиньке? Из-за того что их пульсятам на автослед стали давать?
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Остап1978, перец цунами вода отступает далеко от берега, обнажая морское дно, люди собирают ракушки, потом их накрывает волной
СРОЧНАЯ НОВОСТЬ
Братство СМАРТЛАБА объявляет о роспуске филиала Синие Пингвины(отвечали за шорт) и розовые Пяточки (не отвечали ни за что)
Единственным работоспособным подразделением остается — б...
Шучу! действительно требовалось все в деталях рассказать, чтобы он понять смог.
Он спросил, я ответил.
Ответим холиваром зажравшейся политоте!
Даешь битву титанов!
:))
а вообще,
1)Неочевидно, где ставить стоп для первого пробоя расширяющейся модели.
2)первая сделка в шорт соотношение стоп/тейк 1к1 где тут преимущество???
3)Последняя сделка в бай, хороша бесспорно, однако есть там тоненький момент (если бы сам так ни разу не обламывался, я б может и поверил в идеальность системы, однако) время 13:10 по графику (примерно) — цена оттедова вниз могла сходить на раз-два-три, прямо-таки до стопа… При этом до ближайшего максимума от места покупки, как и до стопа — расстояние одинаковое. То есть по факту там тоже отношение стоп/тейк 1к1 и даже хуже. Просто повезло… а могло и неповезти.
Так, простите, о каком СТАТИСТИЧЕСКОМ ПРЕИМУЩЕСТВЕ идет речь? по факту сделок оно 0, хрензнаетсколькосотых.
Прежде всего! Я рассматривал не собственный трейд, а трейд Тимофея. Поэтому отметил входы, которые возникали «вокруг» его сделки. Теперь и с учетом этого по пунктам:
1. с позиций Тактики Адверза более чем очевидно и совершенно однозначно. Я указал все уровни стопов, по каждому входу.
2. для Вас не явится откровением, если я скажу, что стат. преимущество возникает не только при соотношении, в котором стоп меньше тейка? Здесь работа строится на том, что при таком входе стоп срабатывает в 20% случаев против 80% достижения тейка.
3. Во-первых, я не говорю ни о какой идеальности.
Во-вторых, я применил бай с высоким стат. преимуществом.
В-третьих, Вы обламывались на чем конкретно? На подобных моделях или на аналогичных с Вашей точки зрения построениях, сигналах системы и прочем, но не на основе Тактики Адверза?
В-четвертых, не каждый вход приводит к прибыли. Т.е. понятно должно быть, что из, например, 100 подряд входов, некий процент окажутся стоповыми.
«цена оттедова вниз могла сходить на раз-два-три, прямо-таки до стопа…»
Еще раз, в Тактике Адверза я показал то, что имеет стат. преимущество. И рассуждения что могло бы быть, что бывает и прочее уместны при соответствующих цифрах.
Я не знаю где конкретно и почему Вы тогда входили. на основе чего делали расчет, какие цели преследовали. Т.е. не знаю ничего.
1)в «первом моменте, на который стоит обратить внимание» набор тейков вижу, стоп Вы не озвучили, могу предположить, что он на уровне 1,4651 то есть стоп/тейк опять же 1к1.
2) Не явится, есть тут одни школьник, который так и торгует уже третий месяц подряд в плюс :)) однако сделки этого пресловутого школьника запротоколированы от и до. А про Тактику Адверза я этого сказать не могу, потому и сомневаюсь :)
3) «идеальность» это для красного словца, не надо все воспринимать буквально, и таки да, возможно, я использовал это слово для придания пикантности холивару ;)
Бай с высоким стат.преимуществом в том смысле что такие баи лично у Вас чаще идут к тейкам, чем к стопам? Что ж, возможно, я не могу опровергнуть это утверждение.
Однако, в момент Х 13:10 цена пробила локальную поддержку микро-аптренда и ушла за локальный минимум графика. Вероятность сходить цене из этого положения вниз, по моей статистке выше, чем за последний хай. Кстати, дикий рост подтверждает мое наблюдение, ибо рост этот связан со срывом большого количества стопов (не я один, дурак, вижу, что цена может пойти вниз), Сработавшие в большом количестве стопшорты и привели к такому масштабному рывку. А могло стопы и не сорвать, и такое случается значительно чаще.
2. у меня несколько систем уже больше двух лет в реалтайме работают и ничего — www.gkfx.ru/analytics/5/7369.html
Что касается сомнений, так имеете право;)
«Бай с высоким стат.преимуществом в том смысле что такие баи лично у Вас чаще идут к тейкам, чем к стопам? Что ж, возможно, я не могу опровергнуть это утверждение.»
Не только лично у меня. Весь трейд идет на основе аналитики по Тактике Адверза, так что аналогичное стат. преимущество получает каждый, кто владеет методом на должном уровне.
«Однако, в момент Х 13:10 цена пробила локальную поддержку микро-аптренда и ушла за локальный минимум графика.»
Так здесь я рассматриваю уже вход Тимофея — его оправданность, цели и стопы. И показываю как правильно, с точки зрения Тактики Адверза, разместить стоп, определить цели.
«ибо рост этот связан со срывом большого количества стопов (не я один, дурак, вижу, что цена может пойти вниз), Сработавшие в большом количестве стопшорты и привели к такому масштабному рывку.»
Тут я задам простой вопрос — если задолго до «срыва стопов» известно (речь о прогнозе с высокой вероятностью) куда пойдет цена, то приводит ли к этому движению «срыв стопов»?;)
«А могло стопы и не сорвать, и такое случается значительно чаще.»
Сослагательное наклонение;)
— неа, не верую, а потому пользуюсь трейлинг-стопом :)
Задолго до, определить направление, да еще и размер движения — это не по моей части (пробовал, не фартит). И не видел я еще ни одного человека, который бы это делал РЕГУЛЯРНО, с вероятностью выше 50% на одном и том же таймфрейме вроде часовика (а лучше бы и помельче) одного и того же инструмента.
Видел таких, чей прогноз почти всегда попадал в десятку, но они брали то один инструмент, то другой, то этот таймфрейм, то тот… Вроде и гуру-гуристый, а реально торговать это на регулярной основе — невозможно. Потому что ММ нужно или перестраивать под каждую сделку, или отбросить вовсе, и уверовать :))
P.S. Ирреального наклонения в русском языке нет, не индейцы чай, а потому сослагательное наклонение для трейдинга может стать изъявительным с вероятностью ровно 50% :)))
подойдут?