Торговая стратегия Сэма Сейдена (Sam Seiden). Цена и время.

автор: Сэм Сейден.

 
Другие части:
smart-lab.ru/blog/24548.php
smart-lab.ru/blog/24556.php
smart-lab.ru/blog/24557.php
Цена и время.
Одна вещь, на которую я обратил внимания за многие годы написания статей, это то, что я никогда не уделял много времени на сочинение концепций и стратегий, про которые пишут все остальные. Если бы я это сделал, то не было бы никакого смысла читать статьи. Делая так, я предлагаю идеи, понятия и стратегии, которые иногда бросают вызов общепринятым взглядам. Наиболее важно открыть дверь возможностям, которые многие ищут, но никогда не находят.

Сегодня вопрос касается общепринятого мнения по поводу цены, выбора времени и объема. В частности я имею ввиду то, что происходит с ценой в ключевых местах разворота рынка. Целью любого рыночного спекулянта является определение, где и когда рынок развернется, до того как он это сделает. Это единственный способ действительно получить низкий риск, большое вознаграждение и высоковероятное место входа на рынок. Кратко говоря, рынки разворачиваются на тех ценовых уровнях где «наибольший» дисбаланс между спросом и предложением. Другими словами наибольший дисбаланс между спросом и предложением находится на ценовом уровне, где произошел наиболее резкий разворот цены. Итак, как же мы определяем эти уровни на ценовом графике? Более подробное объяснение можно найти в моих предыдущих статьях. Сегодня давайте сосредоточимся на одном конкретном вопросе, который возникает во время идентификации ключевых уровней спроса и предложения там, где происходит разворот цены. Время и объем – это две важные проблемы, когда дело касается обычного технического анализа. Например, книги по техническому анализу говорят нам искать ключевые уровни поддержки (спроса) и сопротивления (предложения) в тех областях на графике, где есть «много» торговой активности и «большой» объем. Они настоятельно предлагают искать уровни поддержки и сопротивления в областях, где много свечей и объем выше среднего. Такой тип уровня действительно выглядит на графике хорошо, но является ли он ответом, когда пытаются определить ключевые места разворота рынка?


Когда вы пропустите это через простую логику, я думаю, что вы найдете, что обычный технический анализ в этом вопросе ошибается и в действительности правильным является противоположный ответ. Мы всего лишь пришли к заключению, что наиболее существенные развороты цены будут происходить на ценовых уровнях, где дисбаланс спроса и предложения наиболее высок. Задумайтесь, на ценовых уровнях, где набольший дисбаланс между спросом и предложением мы увидим большую торговую активность или небольшую? Если вы ответили небольшую, то вы правы. Это из-за сильного дисбаланса спроса и предложения. Причина, почему вы не получится большую торговую активность в том, что весь потенциал находится на одной стороне рынка, на стороне покупок (спрос) или стороне продаж (предложение). Итак, как эта картина выглядит на ценовом графике? Это не множество свечей, как предполагает обычный технический анализ, на самом деле их очень мало. Кроме того, эта картина не собирается иметь объем выше среднего, объем будет ниже среднего.

Ниже пример торговли в классе XLT, показывающий в точности то про что я говорю. Обратите внимание на обведенный уровень предложения. Это предложение, т.к. цена не могла там оставаться и значительно снизилась. Но посмотрите на количество свечей на этом уровне предложения. Их не 10, 20 или больше… всего 4 небольших свечи и затем падение цены. Спросите себя, почему цена оставалась на том уровне так мало времени. Потому что был существенный дисбаланс спроса и предложения. Если бы спрос и предложение не были бы в дисбалансе, то цена провела бы в той области больше времени. Учитывая, что цена провела на том уровне так мало времени, я пришел к заключению, что был большой дисбаланс и продал, когда цена вернулась к этому уровню предложения. Я продал покупателю, который думал, что стоит покупать S&P на том уровне. Может быть, покупатель читал торговые книги и игнорировал уровень предложения, потому что книги говорят, что на ключевом уровне не может быть слабой торговой активности. Теперь вы понимаете, что нехватка активности делает уровень предложения сильнее.

Как я уже говорил ранее, не бойтесь подвергать сомнению, то чему все верят, для того чтобы оказаться правыми. Если у чего-то отсутствует логический смысл, то вероятно есть ответ получше. Пропуская все через простую логику, вы почти всегда будете достигать истины.

Это график SPY с большим тайм фреймом предполагает, что может быть пауза в росте и возможный скорый разворот. Несколько вещей приводят нас к этому заключению. Прежде всего, цена прошла все расстояние и приближается к уровню предложения (выделен желтым цветом). Изначальное снижение цены от уровня предложения был сильным, что предполагает большой дисбаланс на этом уровне. Кроме того, если мы используем логику, показанную в этой статье, то мы увидим, что на том уровне, цена провела немного времени, что предполагает сильный дисбаланс. И наконец, обведенная область с правой стороны графика является областью почти без торговой активности, без спроса. Соответственно, такая комбинация вблизи предложения и с нехваткой спроса, предполагает остановку цены или даже разворот.