о неизбежности профита при следовании правил. а верны ли правила?

Я не знаю как «позвать перетереть», но надеюсь ZeroWizard увидит

в этом топике http://smart-lab.ru/blog/242852.php автор приводит некоторую статистику своей торговли со словами «ну что, критиканы, соснули?»
Этот топик благополучно потонул в общих помоях не вызвав особого интереса. Но оживить его необходимо, чем и займемся по пунктам.

Для начала сам вид кривой прироста капитала (эквити). Можно сколько угодно много раз пытаться впихнуть туда наклонную прямую, но я считаю не стоит заниматься самообманом. 
Если рассмотреть эквити по фрагментам, видно, что примерно от 1 до 170й сделки эквити совершенно боковое. Затем прирост и опять боковик сделок на 150. Затем — какой-то значимый прирост капитала последние сделок 40. О чем это говорит?
Во первых — система должна была просто игнорировать первые сделок 250-300. Смысл туда сюда гонять деньги? Если торговать это на том же СМЕ, то там комисов выйдет под 1000долл за этот период — при условии что мы торгуем один контракт. А контракт там торговался не один, а 1.2 в среднем. то есть грубо 1200 долларов комиссий. Можно смело отнять от итогового результата.

Во вторых — дродаун составляет 3300 долл. На депозит 100тыс это 3.3% — вроде как очень хорошо. А на ГО? На форексном ГО это как бы не 300%. 
На СМЕ размеры ГО не помню, но на валюты вроде не сильно много. И 3.3% превратятся в 50-70% просадки. При минимальной загрузке депозита просадка конечно останется небольшой, но и профит будет сравним с банковским депозитом. Смысл торговать тогда?

В третьих — отвратительные показатели самой системы. Это торговать нельзя. Это просто удачный период и не более того. Если взять первые 150 сделок и продлить подобный период на год — то что тогда? А такое бывает. 

В четвертых — сами собственно правила.
Все что я пишу — подтверждено многократно бектестами и реальными торгами на разных инструментах 


1. стоп лосс — согласен в общем
2. стоп торги при достижении просадки — не согласен, лучше сразу нахир с рынка. Поясню. Каким образом достигается значительная для трейдера просадка? Только серией убыточных сделок. В общем случае все системные трейдеры торгуют либо тренд либо контру. (Не берем частные случаи когда торгуется и то, и то).  В случае тренда серия сделок получается в пиле, в случае контры — в устойчивом тренде. Всем известно что пила рано или поздно заканчивается и начинается тренд. И наоборот. В общем случае мы не можем знать когда именно сменится фаза рынка. У интрадейщиков в микро-тайм фрейме пороговое значение просадки достигается примерно к обеду. И все — стоп торги. А тут случается та самая смена фазы и следование системы вывезло бы капитал в прибыль. Но дисциплинированный трейдер обьявил себе стоп торги и пропустил «свое» движение. На следующий день все повторяется. Лично я в пиковой просадке бы наращивал рабочий обьем и продолжал торговлю. Просто тут нужно понимать, что в системе с 30-40% прибыльных сделок этого делать нельзя. 
3. стоп к профиту 1к3. Полная херня. В 1955 году это может быть и работало, сейчас нет. Стоп может быть 2-3%, а итоговый средний трейд менее 1%. И эта система будет стабильно приносить деньги годами. В случае укорачивания стопа до 0.5% она будет сливать непрерывно. 
4. Если дать прибыли течь — то она может утечь. Нужно обязательно иметь не только стоп и тейк, а еще и тайм-стоп, когда позиция закрывается через некоторое время. 
5. Это секрет, но все почти популярные инструменты скорее ренжевые чем трендовые, и торговать их нужно против тренда. Применительно к форексу тренд конечно прослеживается на дневном фрейме, но я так понимаю, торговля то ведется внутри дня, а там устойчивые трендовые движения (на форексе опять же) раз в 5 лет. То же самое можно сказать про сп500 или прочие фьючерсы. На дневке — вон какой тренд, а внутри дня зайти по нему с поправкой на стоп-тейк-макспросадка-1к3 просто невозможно. 
6. чистый мартингейл не использую, усреднение убытка имеет смысл в некоторых случаях
7.  про проценты и капитал это индивидуально. если капитал достаточный (а должно быть именно так) то выводятся деньги только на текущие нужды, все остальное накапливается и раз в месяц или квартал капитализируется и наращивается рабочий обьем
8. Отдельное слово о переносе через ночь. Так сложилось, что разные инструменты имеют разные свойства. В некоторых случаях убыток необходимо переносить через ночь — и на утро он обычно превращается в прибыль. В некоторых случаях прибыль нужно обязательно крыть не перенося. В некоторых — прибыль и убыток нужно переносить. Утром прибыль удваивается и ее нужно сразу же фиксировать. Убыток же нужно подержать еще какое то время. 

И тут я возьмусь опять за старое
Любая система должна быть проверена на истории. На истории можно выявить и макс просадку, и найти закономерности позволяющие максимизировать прибыль. И еще — система не должна содержать в себе слишком много «если».  Иначе это не система а говна самовар.
Тут недурно почитать то что я писал ранее на этом сайте, правда не про форекс.

Отдельное слово про форексы
Туда вообще больше 100 долларов заводить нельзя. Иначе все украдут. Любой ценой. Будут рисовать цены которых нет у ваших друзей. Или шипы которые будут успешно сносить стопы 1к3. Или говорить что «у вас канал плохой, терминал не принял тики». 


Всем спасибо