торг на сужение спреда WTI vs Brent

ЧТо если
для примера

шорт брент от 60 до 42
и отдовременный лонг WTI от 51 со стопом в 41

(в равных пропорциях обе позы)

разница 800 пунктов

кто что думает?))

Нефть

Василий

Владивосток

701

с 12 января 2015

12 Комментариев

Толстый тролль
19 февраля 2015, 21:17
а что если брент подорожает, а wti подешевеет?
0
AKC33
19 февраля 2015, 21:31
Идея хороша!
Если есть инфа о разрешении проблемы с логистикой в ближайшее время — делись!?
0
- Василий
  19 февраля 2015, 21:32
  AKC33, что ты имеешь ввиду под логистикой?
  +1
AKC33
19 февраля 2015, 21:39
WTI по качеству лучше Brent, и дешевле — это факт.
Вопрос — ПОЧЕМУ???
www.google.ru/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83%20wti%20%D0%B4%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B5%20brent
0
AKC33
19 февраля 2015, 21:59
Василий, а вообще торговля спредом в таких коррелирующих инструментах «практически безрисковое дело», но надо писать робота, т.к. «руками» такое не возьмёшь. Приносит помаленьку, но стабильно.)) До тех пор пока корреляция не пропадет.)
0
- Василий
  19 февраля 2015, 22:06
  AKC33, я думаю робот тут не обязателен — если представим нынешний расклад в жиже
  
  имеем рост на например до 64-67 — загружаемсля лонгом WTI и на нем растем
  на моментах где хочется шортануть используем брент (понемногу так как тренд бычий пока)
  в моменте где быть быком опасно — уравниваем позы (тоесть добираем шорта по Brent) делаем паритет — и сидим. таким образом спред будет даже больше если открывать одновременно встречные
  
  0
AKC33
19 февраля 2015, 22:13
ХЗ. Думается «Овернайт» сожрет прибыль при таком раскладе. А робот берет немного в «интрадее»
amisite.ru/begin/afl_2trade.php за основу взят вот этот, и немного «допилен». Вроде работает)
0
Василий
19 февраля 2015, 22:51
я хочу это на зарубежке прокрутить там 2% годовых за овернайт берут
0
AKC33
19 февраля 2015, 23:26
Пробуй! Если будет от этого деньга, то грех не взять)). Но надо смотреть/считать. Так сразу не скажешь.

0
- Василий
  20 февраля 2015, 00:12
  AKC33, уже свою зарубежную кухню закидал вопросами )
  у них есть доска с уже готовыми парами но там все буржуйские акции непонятные (нет того что хочу) а вот подскажи пжл если знаешь какой нибудь инструмент в свободном доступе где бы можно было две пары разложить на одном графике — и автоматом mean (среднюю вычислить), standard deviation и пр (как кстати например в твоей ссылке spread инструмент применили и посмотрели)
  0
AKC33
20 февраля 2015, 01:24
Есть такое только немного платное. Но бесплатный период вроде 20-или 30 дней точно не помню.
www.tradingview.com
--------------------------------------
вбиваешь тикер — там где «Chart or Quote»
--------------------------------------
на графике(сверху) две кнопки:
«compare» => «add simbol» — накладывает график одного тикера на график другого тикера,
«indicators» => «correlation coefficient» — собственно наглядно выводит коэф.корреляции.
--------------------------------------
если не разберешься — спрашивай))
0
- Василий
  20 февраля 2015, 11:17
  AKC33, Спаибо) пока ждал уже сам нашел и тоже этот же ресурс.
  и если там тикеры через знак «делить» / вписываешь то сразу спрэд рисует
  а если еще в дополнение наложить болинджера % то и станддартное отклонение видно четко!
  0