Будете ли вы торговать недельные опционы?

Сергей, очень мало

Сергей, ссылку на источник пожалуйста.

Сергей, как бороться с отсутствием ликвидности? Обеспечить ее!

Найти нормальных ММ — возможно банки.
Это сложности биржи, если она вводит инструмент

Сергей, а почему они допускают проблемы с экспирацией?

risk monitor, ну это можно и в пятницу сделать в чем проблема то?
Имеется ввиду следующие недели.

Romson, кто должен «обеспечить ликвидность»? )) Чтобы ликвидность была надо чтобы было много участников на рынке, чтобы он вызывал интерес. В сегодняшней России это дело гиблое, хоть сколько маркетмейкеров ставь )

d-bug, как-то уже писал на эту тему) Но, суть в том, что с одной стороны опцион крайне неудобный инструмент для торговли, ведь, согласитесь, определяющая характеристика опциона — именно волатильность, а не цена. Хотя, впрочем, эти хар-ки имеют функциональную зависимость.

И что бы просто выставить лимитную заявку по волатильности, я вынужден непрерывно ее двигать (что весьма недешево, учитывая плату за транзакции). Кроме того, на резком движении фьючерса, когда мой алгоритм не успеет переставится, арбитражеры исполнят меня по совершенно иной волатильности, чем я хотел. Так же, опционы — это огромные издержки. Если посчитать подвижность фьючерса и опциона в рублях за день, а потом сравнить со спредом и комиссией, результат будет явно не в пользу опца. Ну, и позицию на фьюче всегда можно быстро ликвидировать (к примеру, под вечер, или, если робот ведет себя некорректно), а запускать алгоритмы утром лишь тогда, когда уже понятно, что рынок вписывается в модели, заложенные в алгоритмы. Опционщики об этом могут только мечтать.

А, с другой стороны, крупные опционные позы приводят к манипуляциям в базисе, что влияет даже на тех, кто вообще не слышал об опционах.