IgorK
IgorK личный блог
Вчера в 02:33

Трейдинг: Торговля геополитикой?

Геополитические события — вроде удара Израиля/США по Ирану — отражаются на разных активах с различной задержкой. Нельзя ли на этом заработать?

Вот график за 28 февраля:

Трейдинг: Торговля геополитикой?

В районе 9 утра (UTC+3) биткоин снижался в течение часа, золото же (через криптопрокси PAXG) поднималось в течение 3-х часов. Является ли такая закономерность системной? Можно ли этим торговать? (Также для анализа можно включить нефть, мировые рынки — если событие происходит в рабочий день).

 

Анализ мне видится как-то так: берем, например, 15-минутные данные. Считаем нормализованную доходность каждого бара (ret/std), и нормализованный объем (vol/mean), где std и mean берутся из того же времени суток предыдущих дней (чтобы правильно учитывать скачки волатильности и объема при открытии/закрытии рынка, то есть часовую seasonality).

Если эти значения превышают какой-то порог — это событие. На исторических данных высчитываем, сколько длится это событие для каждого из активов, изучаем зависимости.

1 Комментарий
  • Кукл
    Вчера в 07:06
    Акции Комиэнергосбыт (KESK) в понедельник.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн