Как так календарка по фьчу исполняется не по текущим ценам квартальных?

Если встречная заявка так же из календарного стакана, то они не забирают ликвидность из стаканов отдельных ног. Цены по ногам в таких сделках можно нарисовать любыми, только разница цен между ногами важна. Кажется, в таких случаях берут по ближнему цену с последнего клиринга, а по дальнему вычисляют по цене календарной заявки.