Автоматизация опционной стратегии Wheel на IB

Добрый день, коллеги!

Хочу поделиться своим опытом и наработками в области торговли опционами и их автоматизации.
Немного про классическую Wheel стратегию
Wheel (в переводе — «колесо») — одна из самых простых и популярных стратегий с опционами. Её суть в том, что трейдер постоянно крутит цикл:

1. Продажа PUT (cash-secured PUT, покрытый PUT опцион вне денег).
* Продаём опцион PUT ниже текущей цены.
* Если цена остаётся выше страйка к экспирации — премия наша, начинаем новый цикл.
* Если цена падает ниже — получаем акции по страйку (на свои деньги).

Пример: акция стоит \$90, продаём PUT 80 за \$2. Если цена выше 90 — премия наша. Если ниже — покупаем акцию по \$80 (фактически \$78 с учётом премии).

2. Продажа Covered CALL (тоже покрытый опцион).
* После того как акции попали на счёт, продаём CALL на страйке приобретения актива по PUT.
* Если цена остаётся ниже — премия наша, продаём новый CALL.
* Если цена выше — акции «отзывают» по страйку, мы фиксируем прибыль и премию → возвращаемся к продаже PUT.
Смысл колеса: мы всегда торгуем только покрытые опционы — либо под кэш, либо под реальные акции. Это дисциплинированная стратегия без «голого» риска. По факту улучшенное инвестирование (напр в индекс). Просадки пересиживаются и хеджируются для получения ликвидности в моменты просадок.

Wheel я вручную торгую уже более 5 лет на IB. Классический Wheel не так доходен и имеет множество недостатков. По этому постепенно усложнял стратегию: добавлял фильтры, условия выхода, правила по капиталу, хедж. Но в какой-то момент руками это стало слишком рутинно — слишком много проверок. Ну и оптимально входить ежедневно (а лучше ежечасно) для усреднения.
Поэтому я решил автоматизировать: написал скрипт, а сверху сделал интерфейс через TГ-бота. Так как в IB есть известные ограничения в IB на данные — бот берет данные из других источников (тем более некоторых данных IB не предоставляет в принципе)

И так что добавлено к классическому Wheel:

1. Фильтры входа. Проверка по волатильности, моментуму, доходности и ликвидности.
2. Выбор страйков. Автоматический расчёт с отступом и динамической поправкой. Позиции дробятся по дням/часам.неделям.
3. Хеджирование. При росте волатильности бот может купить защитные PUT как страховку. При стабилизации рынка — закрывает.
4. Управление капиталом. Можно гибко настраивать, какую часть депозита использовать под сделки. Используется метод оптимального F.
5. Wheel в автомате. Если PUT исполнился и пришли акции — бот сам переходит к продаже Covered CALL по ним. Обесцененные проданные опционы откупаются до экспирации для освобождения депо.
6. Есть описание каждой сделки зачем она и почему, ее доходность при ее выставлении. Можно подтвердить ее руками (или отклонить) 
7. Все события приходят в телегу — удобно (TWS любит отваливаться)

Почему TQQQ
Базовый актив — **TQQQ (3x NASDAQ ETF)**. Причины: высокая ликвидность, богатые премии, активный рынок опционов.
Доходность в боковике и на росте 3-5% в мес. на не маржинальном счете (веселуха на скрине ниже на маржинальном счете)

Что есть сейчас :
Рабочая автоматизация, Telegram-интерфейс, подключение демо-аккаунтам IB с внешним IP по API
Вкрутил в ТГ ИИ бота поддержки для ответы на вопросы и FAQ
Хочу поделиться опытом, показать коллегам и пригласить желающих протестировать стратегию на демо. Интересно мнение сообщества обкатка багов.
Так что если у кого есть желание и демо (paper) счет в IB приглашаю на тесты.