медиана волатильности

дай напишу чего-нибудь мимо тематики смарта...

-тебе сыру?...
-спрашиваешь!...
-или котлет?...
-и котлет!...©

ничего нет в трейдинге окромя волатильности… остальное все от лукавого...
волатильность разбиваем на две волатильности:
1. волатильность при приращении (+)
2. волатильность при приращении (-)

принимаем во внимание, что волатильность распадается, как правило, в течении 15-10 дней...

с откудова на волатильность (+)(-) прикинем из расчета 30 дней...

тогда оптимальный стоп — медиана волатильности (приращения (-) на периоде 30 дней, деленная на половину, но не больше 1,4% — безопасного стопа из расчета допустимой потери на все про все в пределах 20% депозита)....

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

трейдинг

wistopus

не определен

101

4 892

с 24 июля 2019

25 Комментариев

3Qu
06 мая 2025, 13:36
Прочитал, аж, 2 раза. Ничего не понял.
0
- wistopus
  06 мая 2025, 13:49
  3Qu,
  Прочитал, аж, 2 раза. Ничего не понял.
  при Вашенском IQ >120 энто просто позор на всю Европу...
  
  берем волатильность при отрицательных приращениях за 30 дней...
  находим медиану волатильности за энтот период...
  делим медиану на 2 и получает оптимальный стоп...
  
  учитывая, что меньше минус 20% от депозита опускаться опасно, определяем серию недопустимых пройгрышей (энто в другом топике как-то рассматривал) и сравниваем максимально допустимый разовый проигрыш серии с волатильностью медианы, деленной на 2...
  
  если медиана меньше — берем ее в качестве стопа, если нет — то максимально возможный пройгрыш одной ставки...
  ставка — энто так называемый трейд...
  0
- ABC4045
  06 мая 2025, 14:46
  3Qu, короче — покупаете лотерейный билет и смотрите...
  Проиграли — это тренд.
  Выиграли — случайность.
  +1
Антон Иванов
06 мая 2025, 13:45
так это все расчеты на определенный таймфрейм рассчитаны, а если на минутках?
0
- lihoslavl
  06 мая 2025, 13:52
  Антон Иванов, а зачем на минутках привязываться к волатильности? Берёшь ATR исходя из него расчитываешь стоп и тейк.
  +1
Московский Лоссбой
06 мая 2025, 13:49
Приятно, когда умный человек называет сделки ставками. Ибо оно так и есть! А насчёт возможно допустимого проигрыша в одной ставке в 20% — не вижу ничего криминального. Это норм.
+1
- wistopus
  06 мая 2025, 13:57
  Московский Лоссбой,
  А насчёт возможно допустимого проигрыша в одной ставке в 20% — не вижу ничего криминального. Это норм
  Вы, Коля, не правильно меня поняли...
  
  smart-lab.ru/blog/86914.php
  Максимальный риск на сделку. Математическое обоснование...
  
  потеря 20% энто серия неудач из, в моем случае, 14 проигранных подряд ставок....
  +1
  - Московский Лоссбой
    06 мая 2025, 13:56
    wistopus, виноват — исправлюсь!
    +1
  - Антон Иванов
    06 мая 2025, 14:05
    wistopus, какой-то другой древний мир в той ветке, основная масса участников уже вымерла на этом ресурсе :(
    +1
    - wistopus
      06 мая 2025, 15:06
      Антон Иванов,
      какой-то другой древний мир в той ветке
      согласный я...
      на дневках и тем более моих любимых недельках осталися тока Динозавры вроде меня…
      0
  - risk8
    06 мая 2025, 14:14
    wistopus, и часто у вас случается 14 подряд проигранных ставок? В моей истории, такого не было ни разу.
    
    п.с. но в конце 90-Х в казино наблюдал такую картину на рулетке, 14 раз подряд красное))
    +1
    - wistopus
      06 мая 2025, 15:12
      risk8,
      и часто у вас случается 14 подряд проигранных ставок?
      Вы совершенно справедливо изволили сравнить данную Систему с казино...
      Энто Система самое настоящее Казино....
      
      Только есть один нюанс — в настоящем казино вероятность защита намертво....
      а тута мы сами выбираем статистически значимую положительную вероятность...
      +1
- 3Qu
  06 мая 2025, 14:13
  Московский Лоссбой,
  А насчёт возможно допустимого проигрыша в одной ставке в 20% — не вижу ничего криминального. Это норм.
  Криминального может, оно, ничего и нет, но ты еще попробуй отыграть эти -20%. У некоторых (не будем называть имен) вся годовая прибыль 25-30%.
  Ну, а всякие медианы — это слишком сложно для нашего неокрепшего ума.) Уж, лучше совсем без стопов, хеджированием, например. Со временем, само в плюс нарулится.
  +1
  - Московский Лоссбой
    06 мая 2025, 14:15
    3Qu, лично у меня рабочий допустимый убыток на одну ставку = 10% от активного капитала. Бывает, 3-4-5 торговых сессий сижу в просадке. Ну на то она и Игра.
    +1
    - 3Qu
      06 мая 2025, 14:23
      Московский Лоссбой, что-то в этом роде, только я тогда и/или фьюч продаю, либо на отскоках дополнительные сделки делаю с тем же инструментом. А начальная сделка пусть себе падает.
      Иначе, отстопишься, а покупать обратно уже дороже.)
      +1
    - risk8
      06 мая 2025, 14:22
      Московский Лоссбой, просто у вас депозитов много, а у них 1(один)! :)
      Поэтому крополят по 1.4% на сделку)
      +2
      - Московский Лоссбой
        06 мая 2025, 14:30
        risk8,
        0
lihoslavl
06 мая 2025, 13:55
А ещё можно хеджироваться, покупая фьючерс на волатильность. Вообще можно в теории написать систему, которая покупает если индекс волы не больше определённых значений и продающий при других значениях. Если волатильность начинает резко расти — либо стопим и покупаем волатильность, либо не стопим и покупаем волатильность.
0
Большой Брат
06 мая 2025, 15:27
Так кучеряво писал-писал прям не больше не меньше а аж про оптимальный стоп, а потом бац
тогда оптимальный стоп — медиана волатильности (приращения (-) на периоде 30 дней, деленная на половину, но не больше 1,4%
Хватит игрушек-финтифлюшек но чтоб не больше 1,4% и баста )))
Ну это как бы ставит крест на всей теории.
ПС… Вдруг не в курсе… что если никак нельзя позволять больше 1,4% потери за сделку, то если «оптимальная система» говорит тут стоп выходит к примеру 2,8%, то просто вдвое уменьшаешь размер открываемой позиции.
0
- wistopus
  06 мая 2025, 15:30
  Большой Брат,
  если «оптимальная система» говорит тут стоп выходит к примеру 2,8%, то просто вдвое уменьшаешь размер открываемой позиции
  если и в прям не в моготу, то уменьшаем размер открываемой позиции еще в два раза и ставим 5,6%....
  0
  - Большой Брат
    06 мая 2025, 15:43
    wistopus, Ну а чо? Одному тебе можно, сначала нашел медиану волатильности (тут вопросов нет… я читал математиков, они эту медиану вдоль и поперек юзают в теориях), а потом хрясь- режем её пополам! Вот этого я у математиков не читал что половина медианы сакральная циферка. А я тогда тоже хрясь имею право.)))
    0
    - wistopus
      06 мая 2025, 15:52
      Большой Брат,
      я тогда тоже хрясь хочу использовать
      кто мешает?...
      
      читал математиков, они эту медиану вдоль и поперек юзают в теориях), а потом хрясь- режем её пополам
      медиану режу не потому как — типа люблю все резать, а в тактических целях…
      0
Большой Брат
06 мая 2025, 16:09
медиану режу не потому как — типа люблю все резать, а в тактических целях…
Ты как хочешь, но моя веря в критерий медианы волатильности подорвана раз её нужно резать во имя высших целей.
0

Читайте на SMART-LAB:

Рынок облигаций. Расходы бюджета несут риски

Игорь Галактионов Рассказываем о ключевых событиях прошедшей недели и интересных выпусках облигаций. Низкая инфляция, но большой дефицит Четыре недели подряд инфляция остаётся околонулевой....

Альфа-Инвестиции

18:34

Иранский конфликт провоцирует дефицит авиатоплива

Глава Saudi Aramco предупредил, что, если Ормузский пролив не откроется, мировые запасы бензина и авиатоплива могут опуститься до критически низких уровней еще до начала летнего сезона. По оценке...

Freedom Finance Global

16:57

USD/CAD: канадец начал слабеть под давлением плохой статистики

Канадский доллар достиг очередного максимума, после чего развернулся и практически полностью растерял весь предыдущий прирост. Ключевым фактором укрепления в начале выступали синхронные решения...

Tickmill

17:20

ФСК-Россети. Новая инвестпрограмма. Капекс по прогнозу растёт, а дивиденды нет… да уж

Компания ФСК-Россети опубликовала отчет РСБУ за Q1 2026г.: 👉Выручка — 102,00 млрд руб. (+14,6% г/г) 👉Себестоимость — 59,98 млрд руб. (+11,5 г/г) 👉Прибыль от продаж — 42,02 млрд руб....