Сегодня не торговал, т.к. в выходные не смог провести работу над ошибками, а торговать по прежним правилам было бы нелепостью. Работу над ошибками проводил сегодня.
Сегодняшний отчет вряд ли кому-то покажется интересным, т.к., во-первых, нет конкретной работы над данными сегодняшнего дня, а во-вторых, здесь я сам для себя буду повторять те выводы, которые делал на прошлой неделе.
Тактические ошибки
Многие, увидев мои правила, сразу сказали, что я сольюсь. Я хоть и мотал на ус, но более доверял тем тестам, которые проводил на июньских и июльских данных. Среди прочих комментов особенно запомнился от участника Slon55: «нет теоретического обоснования системы». Несколько человек сравнили мою систему с угадайкой. Сейчас, прогнав свою систему в WealthLab’е на шестимесячном промежутке, вижу, что они недалеки от истины.
Так ничего не придумал со входами в тренд, начинающийся длинной свечой. Опираясь только на сигналы МА, не удается предугадать, является ли эта свеча началом тренда, или же она скорректируется в ближайшее время.
Отметил, что расстановка фиксированных стопов на все случаи жизни – не очень хорошая идея. Волатильность каждый день разная, и бывает, что без конца выбивает по стопам там, где глазами хорошо виден тренд.
Я, конечно, понимаю недостаток опыта в торговле и считаю, что мое неумение использовать индикаторы МА с выгодой не делает эти индикаторы (и стратегии на их основе) никчемными. Просто на данном этапе своего становления как трейдера, я не смогу принимать правильные решения, используя только эти индикаторы. В общем, пришел к выводу, что буду менять правила. Пусть они поначалу будут менее формализованными, но более логичными.
Проблемы технического анализа
1. Заметил, что когда анализирую поведение графика по построенным мной каналам, почему-то всегда отдаю предпочтение краткосрочному каналу. Т.е., например, если канал, проходящий через экстремумы часовых данных, и есть канал, проходящий через экстремумы минутных. Я интуитивно принимаю решение по минутному каналу даже тогда, когда их поддержки или сопротивления находятся достаточно близко друг к другу. То же самое относится к стандартным фигурам: голова-плечи, флажки, треугольники и пр. (увидев «голову-плечи», забываю обо всем и ловлю пробой «шеи», даже если «шея» находится всего чуть-чуть выше сильной линии поддержки).
2. Пренебрегаю утренним прогнозированием. Причем не только не строю свои прогнозы и планы на день, но и не очень внимательно читаю чужие. Также не всегда заглядываю в календарь экономических событий, а это обязательно нужно делать. Я, конечно, пока плозо ориентируюсь в том, какая новость как может повлиять на движение цен, но то что новости на него влияют – это точно. Поэтому во временнЫх окрестностях важных новостей надо быть особо бдительным, чем я пренебрегаю.
3. Никак не могу найти время на изучение различных индикаторов и осцилляторов. Многие смотрел ранее, но скорее для ознакомления, чем для изучения соответсвий их поведения с изменениями цены.
Проблемы психологического характера
Это, конечно, очень важный аспект торговли. С одной стороны, нужно уметь заставлять себя работать четко по правилам, не совершать необдуманных сделок, не гнаться за «а вдруг повезет!», не пытаться отыгрываться и т.д., а с другой – нужно понимать, где стратегию можно нарушить, когда виден хороший вход (почему-то вбил себе в голову, что все должно быть непременно формализовано). За те 4 дня, в которые я готовил отчеты, я совершал и те и другие ошибки, причем неоднократно. Один раз даже тильтанул; матом, конечно, не ругался, но то ощущение, когда «мысли — отдельно, руки — отдельно», запомнилось. Надо учить себя распознавать такое свое состояние до того, как успеешь наделать глупостей.
WeathLab
Наконец, разобрался с этой программой в том объеме, чтобы можно было гонять разные стратегии. Первым делом постарался написать программу, которая бы максимально имитировала мои правила (в точности не получилось бы, т.к. могу оперировать только минутными и более долгими свечами, а в реальной торговле все-таки работаем по тикам). На разных временных интервалах программа выдавала различный (но почти всегда отрицательный) результат. Слишком часто срабатывают стопы, слишком много тейк-профитов раньше времени, очень много ложных входов. Кому интересно, могу скинуть текст.
В частности на сегодняшний день я получил виртуальный убыток в -1000п. Немного модифицировал правила входа — получил профит +2000, но тогда другие дни оказывались более убыточными.
Немного успокаивало то, что большинство скриптов, поставляемых с WealthLab’ом в качестве примеров, также давали весьма спорные результаты (например, на минутках получался профит, а на пятиминутках уже убыток).
Тем не менее, среди примеров нашел интересную стратегию под названием CBS (Channel Breakout System). Основная суть ее заключается в том, что покупка делается при пробое ценой максимума последних трех свечей, а продажа – при пробое минимума последних трех свечей. Само собой в «голом» виде она будет прибыльной/убыточной на 50%. Но попробую ее усложнить: снабдить стопами, тейкпрофитами, учетом волатильности, автоматическими переключениями таймфреймов, а если получится – еще и поддержками/сопротивлениями. Попутно, возможно, прикручу к ней какой-нибкдь индикатор. Хочу заставить ее работать прибыльно хотя бы на 7-месячном промежутке (с января по июль). Если доведу ее до ума, то выложу исходник здесь.
Завтра попробую торговать по этой системе одним контрактом. За сегодняшний день на этой стратегии я получил виртуальную прибыль +2800п. Хотя еще много недоработано.
...«Пренебрегаю утренним прогнозированием. Причем не только не строю свои прогнозы и планы на день, но и не очень внимательно читаю чужие.»
Чужие прогнозы читать и не нужно, на них далеко не уедешь.
AlexZzz, я думаю, что принимать решения по чужим прогнозам не нужно. А читать — очень познавательно. Прогнозы одних людей сбываются чаще, чем у других, следовательно, можно перенимать у них какие-то приемы анализа.
А скажите, на чём вообще основан выбор вами именно этих (5;30;50) периодов для МАшек? Причём судя по всему машки простые (Simple)? И почему из десятков тысяч стратегий вы остановили свой выбор (и с необъяснимым упорством его придерживаетесь) именно на пересечении МАшек?
darya, сначала было 5,21,55, это я вычитал в одной статегии, но совсем недавно узнал обоснование (5 рабочих дней в неделю, 21 — в месяц, 55 — в квартал). Экспериментируя с данными за лето, я переделал эти значения в 5,30,50. Как уже понял — безосновательно.
Из «десятков тысяч стратегий» выбрал то, что мне понятно. Буду пробовать другие.
«Необъяснимое упорство» мало имеет отношения к самой стратегии. Нужно приучить себя не делать непредусмотренных действий. Так что больше подойдет термин «дисциплина»
Кварк, вот поэтому карточный домик однажды рухнет и развалится по частям. Ни одного рыночного института в стране, где бы не было откровенного кидалово государства. Это кончится рано или поздно разв...
Циан - неоправданные ожидания 4-ого квартала
Циан опубликовал финансовые результаты за 2023 год. В отрыве от котировок и капитализации результат выглядит достаточно неплохо.Выручка выросла на +40% ...
Как эта бумага может стоить 27 тр, если отрасль исключительно доиационная ирасходов больше прибыли во стократ? Что за чушь. Все равно, что бюджетной школе выпустить акции по 27 тр? Благотворительность...
ИИ, К чему вся ваша аналытика, которая не работает стабильно-профитно на средне-долгосроке, что и вы сами подтвердили здесь уже не раз… и не за чем тут всех склонять под восприятие цифр, как вам хо...
EvgVlad, так ступеньками захожу и выхожу так же. Средняя постоянно меняется потому что откупаю при проходе вниз. По БСП сейчас средняя 334.84р во второй заход Продал 344-346р, ЛЭСК средняя 130.94р ...
Чужие прогнозы читать и не нужно, на них далеко не уедешь.
Из «десятков тысяч стратегий» выбрал то, что мне понятно. Буду пробовать другие.
«Необъяснимое упорство» мало имеет отношения к самой стратегии. Нужно приучить себя не делать непредусмотренных действий. Так что больше подойдет термин «дисциплина»