var - записи по тегу
Всего найдено: 14
Раскрывальщик
Раскрывальщик10 февраля 2021, 01:00

10-Q - VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC

Компания с кодом VAR выпустила квартальный отчет, форма 10-Q
Прочитать его можно по ссылке: www.sec.gov/Archives/edgar/data/203527/000020352721000010/0000203527-21-000010-index.htm
Дата публикации: 09.02.21 04:35 PM (NYT)
amatar
amatar03 августа 2020, 11:30

Американский фондовый рынок: Stocks in play 03.08.20

На фоне новостей о покупке компанией Microsoft (MSFT) сервиса TikTok, в пятницу акции технологического гиганта отскочили от уровня поддержки в районе $200, но еще не вышли из зоны накопления.
Благодаря позитивному квартальному отчету акции компании Cloudflare (NET) приблизились к абсолютным максимумам....Читать далее
PitsExchange
PitsExchange16 декабря 2019, 21:55

Народ покидайте ссылки на пример расчета доверительного интервала для значения VaR или ошибка оценки VAR.

Народ покидайте ссылки на пример расчета доверительного интервала для значения VaR или ошибка оценки VAR.
Логиненков Алексей
Логиненков Алексей02 мая 2019, 01:17

Вопросы по волатильности портфеля...

$\sigma=\sqrt{\sum\limits_{i=1}^{N}a_i^2\sigma_i^2+2\sum\limits_{i=1}^{N}\sum\limits_{j>i}^{N}a_ia_j\sigma_{ij}}=\sqrt{\sum\limits_{i=1}^{N}\sum\limits_{j=1}^{N}a_ia_j\sigma_{ij}}=\sqrt{A^TVA},$
Коллеги, добрый день!
Постараюсь быть максимально кратким. Я провожу одно количественное исследование и у меня возникло два вопроса в отношении расчета волатильности портфеля и оценки его VaR. Оба вопроса носят математический характер и связаны с тем, что в качестве исходных данных используется логарифмическая доходность согласно распространенной практике таких исследований и предположению, что цены распределены логнормально....Читать далее
PaulKeitel
PaulKeitel21 января 2018, 18:02

Калькулятор VaR

Наткнулся на отличный калькулятор для расчета VaR, удобно использовать и симпатично выглядит)
Возможность расчета для ТФ меньше дня и куча тикеров
Контролируйте свои риски и будьте готовы к непредвиденным последствиям)
https://www.oanda....Читать далее
Koyot
Koyot20 ноября 2016, 16:20

Теория. Соотношение «Доходность-Риск» золота (GOLD) в 2016 году

В преддверии понедельника публикую свои расчеты по золоту по торговым дням 2016 года. Аналогичные расчеты по нефти см. здесь:
http://smart-lab.ru/blog/362367.php
http://smart-lab.ru/blog/363847.php
Результаты такие: средняя однодневная доходность (от закрытия сессии предыдущего дня к закрытию дня текущего) небольшая, но положительная: 0,056% или 14,1% в годовом исчислении (252 торговых дня)....Читать далее
Koyot
Koyot19 ноября 2016, 22:20

Теория. Распределение дней роста/падения для нефти Brent в 2016 году

На прошлой неделе рассчитал параметры доходности и риска в 2016 году по дням для нефти Brent по методикам RiskMetrics.
smart-lab.ru/blog/362367.php
Общий вывод был таков – риск (волатильность) инструмента на порядок превосходит небольшую, хотя и положительную текущую доходность....Читать далее
Koyot
Koyot12 ноября 2016, 17:30

Теория. Соотношение «Доходность-Риск» для нефти Brent в 2016 году

На выходных после бурной торговой недели решил заняться теорией.
2016 год близится к завершению, самым интересным активом, «королевой года» была Ее Величество Нефть.
Интересно посчитать, параметры риска и доходности при работе с этим активом. Использовались методики RiscMetrics (компания нынче входит в группу MSCI), пионеров расчета VaR (Value-at-Risc)....Читать далее
Артем Ковтун
Артем Ковтун03 ноября 2015, 22:58

Танцы с бубном: статистика в оценке рисков

Статья родственника Тимофея? Всё очень по делу, актуально-наболевшее про неработающий западный подход в статистике (тех анализ к нему тоже относится), анти Талеб некий, лично я уже тройку статей на эту тему писал, например 
Раз уж всем так понравилось про риск-менеджмент, вспомню одно из заседаний комитета по рискам одной компании....Читать далее
Василий Силкин
Василий Силкин10 мая 2015, 21:55

молния!!

а теперь когда вы уже вошли в топик задам свой вопрос)
необходимо рассчитать кофф VAR с 99% вероятностью
правильна ли формула? VAR=среднее %е изменение цены актива* стандотклон *последняя цена актива* 2.33 (кофф для 99% вероятости)
И в таком случае мы получаем VAR=0....Читать далее

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн