Список проголосовавших за комментарий "Спасибо за доверие. Можно попробовать, но учитывать тот факт, что у нас есть разница во временном поясе.<br/> Для затравки могу показать результат для SpyF (не фактический, а расчетный) на базе моего подхода без оптимизации под инструмент на условиях: вход по цене открытия в направлении прогноза движения цены, выход по прогнозному H(L) — если они достигнуты, либо по фиксированному абсолютному стопу в последний день интервала. На тиках тест не делал, поэтому есть вопросы в плане уточнения: к величинам просадки и итогового результата.<br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/2021/images/06/40/36/2021/12/30/a2db53.png"><img src="/uploads/2021/images/06/40/36/2021/12/30/6be367.webp"/></a><br/> Из табличных данных можно сделать вывод, что более оптимально работать на дневном интервале. (Мельче не смотрел). <br/> Уточню: 2-ая колонка «прогнозный H или L достигнут» — не повторение первой. Поскольку в ней учтены случаи, когда цена прошла «дальше» прогнозного значения. <br/> <br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/2021/images/06/40/36/2021/12/30/0a3a7d.png"><img src="/uploads/2021/images/06/40/36/2021/12/30/d870ef.webp"/></a><br/> Честно говоря, у меня проблемы пока гораздо банальнее. Больше программистского характера (тяжело мне, я не был никогда чистым программистом) и организационного (рук, понятно, «не хватает» всем ))), но я о другом — у меня иногда задержка данных от МБ достигает нескольких секунд, хотя соединение на оптике… Отсюда бесподобные и разнообразные проблемы с синхронизацией заявок, итогом их выполнения и работой алгоритма. (Пишу на LUA под QUIK). Возможно, эти проблемы кому-то кажутся смешными, но мне — ни… не смешно. А до выставления своего ПО куда-нибудь ближе к МБ не задумывался. Да в принципе у меня не HFT… Так что по способу выставления заявок я торгую «руками».<br/> <br/> <br/> "