Список проголосовавших за комментарий "Дмитрий Овчинников, у меня после этого примерно такая фаза наступила: <br/> «понять истинные причины этого явления в этом алгоритме». По идее, такие отмазки вида: «рынки валятся быстрее, поэтому шорт надо ставить другие параметры», не совсем прокатывают. Когда еще подобным занимался, всегда было мнение, что есть такая характеристика рынка, которая влияет на алго, в зависимости от этого надо и делить алго по параметрам. То есть, разделение лонг и шорт только на пути к этому.<br/> <br/> Мне еще статья понравилась от Евгения Логунова, где он поэтапно расписывает, как пилить набор параметров для алго. Когда нибудь, я это попробую"