Список проголосовавших за комментарий "1) Для построения регрессий по МНК никто не использует абсолютные значения, используя абсолютные значения вы нарушаете предпосылки Гауса-Маркова, поскольку ваши данные не распределены нормально и со временем (из-за инфляции) изменяются больше. Так, что вы не можете гарантировать постоянство математического ожидания дисперсии<br/> 2)Использование метрики коэффициента детерминации на временном ряде бессмысленно, как вы сами указали в данных рубля существуют структурные сдвиги, а так же изменяющийся тренд. Если вам нужно строить доверительные интервалы, необходимо прогонять модель через in-sample RMSE, и только после подгонки смотреть на интервалы<br/> 3)В рубле существует огромный импульсный отклик от значений предыдущих дней по нефти,RGBI и другим комодам<br/> <br/> Вроде ничего не забыл, удачи в корректировках)"