Interactive Brokers - отзывы, рейтинг

Сайт-брокера:https://www.interactivebrokers.com/ru/home.php
Надёжность
Год основания1977
Рынки
Акции СШАДа
Фьючерсы СШАДа
Весь мирДа
Структурные продуктыДа
ForexДа
CFDДа
РоссияНет
БинарыНет
Interactive Brokers на смартлабе
Голосов+11
Обсуждений32
Клиентов на смартлабе123
Корпоративный блогНет
Контакты
Адрес209 South LaSalle Street, 10th Floor, Chicago, IL
Interactive Brokers Описание

Interactive Brokers Group, Inc. была основана ее исполнительным директором — Томасом Петерффи. За последние 38 лет компания непрерывно развивалась и стала одной из ведущих фирм, работающих с ценными бумагами; ее капитал превышает $5 млрд.

Interactive Brokers занимается брокерской/дилерской и проприетарной торговой деятельностью на более 100 рынках по всему миру. В качестве брокера IB предоставляет институционным и профессиональным трейдерам прямой доступ к («онлайн») услугам по клирингу и исполнению сделок с широким спектром инструментов (включая акции, опционы, фьючерсы, форекс, облигации, CFD и фонды по всему миру). Interactive Brokers Group и ее дочерние предприятия осуществляют практически 1 миллион сделок в день.

Interactive Brokers отзывы

  1. Инвестиции на американском рынке

    Всем добрый день! скопил немного денег, не то чтобы сильно много, но и не так мало. не миллионы долларов, но пара сотен есть вечнозеленых в рублях. материальными активами более менее обеспечен и больше для себя и своей семьи покупать не планирую ничего крупного. думаю о том, как сохранить деньги на будущее и решил начать инвестировать в американский рынок — интересуют акции и etf. хочу создать пост-закладку для таких как я и почерпать идеи и советы у «бывалых» о том, как начать это дело. начнем по пунктам

    1 какого иностранного брокера лучше выбрать в России? все советуют interactive broker.
    2 почему лучше или хуже торговать теми же акциями на санкт-петербургской бирже? поясните, пожалуйста, какие у нас риски и проблемы по сравнению с зарубежными брокерами
    3 каким образом придется платить налоги с инвестиций за рубежом?
    4 есть ли какие-то ресурсы российские или иностранные об инвестициях в штатах? аналитика по компаниям и т п

    всем спасибо за ответы и участие в дискуссии!
  2. Торговля через IB из-за рубежа?

    Хочу торговать через IB из-за рубежа (живу в России, гражданство Беларусь). Прошу подсказать страну/банк:
    — счет в USD, открывают нерезидентам
    — можно вводить и выводить ср-ва на IB без валютного контроля
    — можно класть на счет наличные в отделении без лишних вопросов
    — (опционально) принимать USD от LLC из США
    Остались ли еще такие банки и в сторону какой страны смотреть в 2018г?
    Если наличные без источника у меня нигде не примут, то как их обелить? 
    Заранее спасибо!
  3. Алготрейдинг на Америке с Interactive Brokers – Взгляд Изнутри. Часть 2.

    Алготрейдинг на Америке с Interactive Brokers – Взгляд Изнутри. Часть 2.

    В этой статье я продолжаю делиться своим опытом по алгоритмической торговле моих роботов из TSLab на Американском фондовом рынке через брокера Interactive Brokers (IB). Спасибо всем, кто проявил интерес к моей первой статье, опубликованной в ноябре и за ваши комментарии. Это воодушевляет и вдохновляет к дальнейшей работе в этом направлении. Для тех, кто не успел ознакомиться с первой частью даю ссылочку внизу.

    Для удобства весь материал был разбит на три части:

    Часть 1- Особенности при подготовке к запуску TSLab на реал с IBноябрь 2017, ссылка https://smart-lab.ru/my/schardonnay/blog/all/

    Часть 2 — Непосредственная работа терминалов TSLab  и TWS

    Часть 3- Часто встречающиеся проблемы 

    В данном выпуске идет рассмотрение второй части –как происходит работа TSLab и платформы брокера Trader Workstation (TWS) в течение основной рабочей сессии – с 9.30-16.00 ЕТ, порядок исполнения ордеров, проскальзывание и особенности комиссии. Все примеры сделок в этой статье реальные и приведены с моего торгового счета IB за последние два месяца торговли роботами.

    Я исходила из принципа освещения наиболее актуальных моментов, того, что вызвало у меня внимание и повышенный интерес, и того, с чем ранее не сталкивалась. Если у кого-то возникали подобные моменты, буду признательна за комментарии по вашему опыту.

     

    Часть 2- Непосредственная работа терминалов TSLab и TWS

     

    Установление связи между TSLab  и TWS- в первой части статьи я описывала моменты подготовки к запуску на реал обеих платформ. При успешном подключении у вас в TWS появится такая табличка при нажатии на зеленый символ DATA в правом верхнем углу. Внизу можно увидеть  ваши IP данные с портом 7496 и API Client ID и статус- Аccepted. 

    Алготрейдинг на Америке с Interactive Brokers – Взгляд Изнутри. Часть 2. 

    При этом в платформе TSLab появляются сообщения о подписке на реальные маркет данные (Market Data Subscriptions), как показано на скриншоте внизу.
    Алготрейдинг на Америке с Interactive Brokers – Взгляд Изнутри. Часть 2.

    Первая строка сверху- брокер транслирует TSLab, что у меня нет подписки на глубину стакана.

    Вторая строка сверху- говорит, что есть инструменты в портфеле, по которым нет реальных  маркет данных. У меня есть в портфеле бумаги не с Американского рынка, они транслируются с задержкой, это про них.

    Остальные строки- это в принципе совпадает со скриншотом вверху из платформы IB с той разницей, что в TSLab эта информация транслируется при подключении к брокеру в сообщениях.

    Еще раз отмечу, что для торговли на реале нужны реальные маркет данные. Как это делается я рассказывала в первой статье.

    После того, как все сконнектировалось, рассмотрим исполнение ордеров на стороне брокера. На стороне TSLab я останавливаться особо не буду, там в принципе все стандартно и при необходимости можно познакомиться с довольно подробной документацией на сайте TSLab.  Отмечу лишь два момента.

    Первый -ТSLab после входа в позицию выставляет только один ордер – или стоп или тэйк профит (ТП), в зависимости от того, к какому краю ближе сейчас находится текущая цена. Пересчет и выставление нового ордера происходит в зависимости от интервала пересчета- у меня 1 мин. При этом на графике отображаются данные и по стопу и по ТП, что визуально удобно.

    Второй- IB не позволяет заходить в позицию в лонг и шорт одновременно по одной бумаге, можно только в одну сторону. В этом отличие от рынка FORTS.

    Комиссия — Вопросы по комиссии от вас встречались наиболее часто, поэтому остановлюсь еще на некоторых нюансах.

    • При выборе ордера нужно учитывать, что комиссия за маркет ордера дороже, чем за лимитные ордера, т.к. первые забирают ликвидность у маркета, а последние добавляют ее.

    Вот один из экстремальных примеров, когда 100 акций было продано маркетом в шорт с комиссией 1.01 USD и откуплено лимитником с комиссией всего 0.16 USD.

    Алготрейдинг на Америке с Interactive Brokers – Взгляд Изнутри. Часть 2.

    • Для того, чтобы при выставлении ордера играла роль именно комиссия и остальные сборы, выставляем галочку  Consider  cost  when routing в настройке ордеров. Если эта галочка не стоит, то главным условием является цена биржи. 

                      TWS – File> Global Configuration> Presets>Stock>Miscellaneous

    Алготрейдинг на Америке с Interactive Brokers – Взгляд Изнутри. Часть 2.


    • SMARTRouting-При алготорговле через TSLab используется так называемый SMART routing algorithm, когда брокер при работе с ордерами применяет алгоритм, учитывающий максимальную возможность исполнения ордеров при наилучшей цене и комиссии. Поэтому в настройках можно установить нужную для себя опцию исходя из своих потребностей, объема, приоритета в исполнении и т.п. Это делается также через

                      TWS – File> Global Configuration > Orders > Smart Routing

    Алготрейдинг на Америке с Interactive Brokers – Взгляд Изнутри. Часть 2.


    Частичное исполнение ордеров. Если поставить галочку AllorNone — в предустановленных настройках ордеров, в разделе «Advanced”, то заявка будет исполняться либо полностью, на все количество либо не исполняться вообще.  Это позволяет снизить комиссию, когда ордер может быть разбит на несколько частей.

    Алготрейдинг на Америке с Interactive Brokers – Взгляд Изнутри. Часть 2.


    При реальной торговле, однако, это правило не всегда соблюдается и не только на низко ликвидных бумагах. Пример внизу с акцией CRM (Salesforce.com), входящей в индекс S&P500  со средним объемом проторговки в день более 4 млн. Заявка на 167 акций была разбита на две части 100 и 67 при покупке маркетом! При этой операции комиссия же составила не больше, чем бы это был один ордер. Закрылись одним ордером.
    Алготрейдинг на Америке с Interactive Brokers – Взгляд Изнутри. Часть 2.

    Вот также пример, когда заявленный ордер на покупку маркетом 45 акций GIII (G-III Apparel Group) был разбит на три части, причем за одну часть комиссия была 0.00

    Алготрейдинг на Америке с Interactive Brokers – Взгляд Изнутри. Часть 2.


    Проскальзывание (slippage) и SSR(ShortSaleRule), в процессе работы роботов заметила, что в целом исполнение маркет ордеров за исключением первых 10-15 минут сессии идет примерно с 1-2 центами проскальзывания по сравнению с той ценой, которая идет в лабораторной сделке в TSLab по этому же агенту.  Теперь это учитываю при тестировании своих стратегий на истории. При этом ТП всегда ставлю лимитным ордером, без проскальзывания, а не условной заявкой. Это задается в настройках скрипта. 

    При открытии сессии, когда волатильность высокая, бывают и более значительные проскальзывания. Самым большим у меня была разница в 54 цента, бумага ВА (Boeing). Имеется ввиду разница между ценой входа в лаборатории и реальной ценой входа. Бывают, конечно, и совсем нештатные ситуации. Одним из ярких примеров может служить недавняя история с бумагой PCG (PG&E Corporation), когда еще на премаркете цена упала примерно на 15% с 51.12  до 43.08 из-за плохих новостей. Я как раз стояла в этой бумаге в шорт. При открытии мой маркет ордер был только исполнен через 3!!! минуты, при том, что это был buy ордер. 

    Здесь также надо отметить тот факт, что именно в это время было установлено правило «up- tick rule», известное также как SSR, когда продавать бумагу можно только после up tick. Выставленные ордера при этом могут получить значительное проскальзывание, т.к не известно когда будет up tick и сколько ордеров успеют провести после этого. Это отражается только в платформе брокера красным кружком рядом с тикером бумаги и не видно в TSLab. 
    Алготрейдинг на Америке с Interactive Brokers – Взгляд Изнутри. Часть 2.


    Миллисекунды, миллисекунды- тоже играют значение при алгоритмической торговле, хотя у меня не HFT (High Frequency Trading) роботы. Был случай с одновременным проведением одного ордера  по бумаге CNP (CenterPointEnergy) два раза на разных биржах, секунда в секунду. А вот миллисекунды  возможно были разные, но в отчете этих данных нет. При этом оригинальная позиция закрылась и тут же открылась новая в обратную сторону. В TSLab на вкладке «Управление Агентами» этого не было видно, т.к позиция закрылась по роботу нормально, а вот новую открытую позицию можно увидеть только в графе «Позиции». Поэтому теперь я все проверяю, хотя бы в конце дня. 

    Алготрейдинг на Америке с Interactive Brokers – Взгляд Изнутри. Часть 2.


    Исполнение одинаковых заявок по разным ценам — у меня есть робот с двумя  одновременными входами по одной точке входа, но разным управлением позицией. Обычно исполнение этих двух заявок идет одновременно, но иногда встречаются различия, довольно существенные. Пример на скриншоте, когда разница во времени составила 52 сек и цена ушла уже почти на 11 центов. Для бумаги такого калибра, как MSFT (Microsoft)- это значительно. 

    Алготрейдинг на Америке с Interactive Brokers – Взгляд Изнутри. Часть 2.

    Премаркет и послемаркет- как известно, на Америке некоторые бумаги торгуются и на премаркете и после закрытия основной сессии (9.30-16.00 ЕТ). При тестировании своих стратегий я учитывала только котировки во время основной сессии, поэтому важно в настройках скрипта в платформе TSLab задать данное время. Иначе график будет отражать всю информацию до и после маркета и это может неправильно отразится при расчете некоторых индикаторов, в частности скользящих средних.

    Продолжение следует…

    В следующей части я остановлюсь на часто встречающихся ошибках при работе, которые требуют ручного вмешательства или более глубокого изучения вопроса.

    Надеюсь, данный материал был полезен. Буду признательна за комментарии и пожелания.

    С Наступающими Праздниками и Удачи вам в Новом году!






     

     

  4. IB просмотр выплаченных дивидендов

    В терминале TWS дивидендные отсечки можно отображать отдельной «свечой» (опция Splits and dividends). При наведении курсора на эту свечу появляется окно Dividend Editor, которое позволяет просматривать историю уже выплаченных дивидендов, а также будущие дивидендные выплаты.
    IB просмотр выплаченных дивидендов
    Оно показывает, что мне пришёл дивидендный payment по акциям QCOM 15 декабря. Interactive Brokers предоставляет отчёты по торговой активности на счёте, в том числе и выплату дивидендов. Для этого нужно зайти в web-версию Account Management Home, раздел Reports->Activity->Statements. Выбрать нужный счёт и дату, по которой вы хотите просмотреть отчёт.
    IB просмотр выплаченных дивидендов
    В моём случае это $0.57 * 1000 акций = $570. Налог для нерезидентов США составляет 85.50/570 * 100% = 15% (для резидентов — 30%).

    Приобретайте дивидендые акции — это дополнительный стабильный денежный поток на вложенный капитал.