Кто-нибудь производил нахождения значений ARIMA(p,d,q) для лучшего прогнозирования временного ряда, через ПОИСК РЕШЕНИЯ Excel проверяя точность прогноза при помощи MAPE,MAD,MSE или подобных характерик

Question

19 ноября 2019, 18:59
|
PitsExchange

Кто-нибудь производил нахождения значений ARIMA(p,d,q) для лучшего прогнозирования временного ряда, через ПОИСК РЕШЕНИЯ Excel проверяя точность прогноза при помощи MAPE,MAD,MSE или подобных характерик

Ключевые слова:
ARIMA,
Excel

ВНИМАНИЕ! КОММЕНТАРИИ ПЕРВОГО УРОВНЯ В ВОПРОСАХ УПОРЯДОЧИВАЮТСЯ ПО ЧИСЛУ ПЛЮСИКОВ, А НЕ ПО ВРЕМЕНИ ПУБЛИКАЦИИ.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.

Залогиниться

Зарегистрироваться

Answer 1

Бред же. ARMA заходит для стационарных рядов. ARIMA — для стационарных разностей. Как только график цены станет таковым… впрочем, не станет.

Т.е. короткая суть ARIMA — она достаточно точно сделает прогноз там, где вы и от руки неплохо бы нарисовали, но не очень аккуратно. В остальных случаях достаточно бесполезна.

Answer 2

Pavel, первые разности на рынке довольно стационарны. Так что арима могла бы подойти под Ваше описание.

Answer 3

Pavel, все зависит от типа тренда под него и подбирается, какая формула будет подходить.Какой метод взять определяет автокоррелограмма и ее проверка.Остальное гадание на кофейной гуще

Answer 4

пробовал — очень большая ошибка прогноза получается

Answer 5

а чем мерили точность прогноза? Пробовали схожие модели ARFIMA,SARIMAX и подобные.

Answer 6

Axiris, параметры оценки ошибок были зашиты в саму программу; их названия сейчас не помню — очень давно это было.
Но в любом случае статистическое прогнозирование сейчас замещается нейронными сетями.

Answer 7

Врач-бондиатОр, ну нейронка, тоже должна на чем-то должна основываться.Ее так же можно на эти методы применить.Я бы сказал, сейчас дико стали популярны методы экономфизики.

Answer 8

Axiris, я не математик, поэтому профессионально комментировать не могу.
Но если сейчас считается, что цены на бирже формируются случайным образом, то автокорреляции/авторегрессии миллионером вас не сделают.

Answer 9

Врач-бондиатОр, они подбираются под тип тренда для точности прогноза.

Answer 10

Интересно, это какое-то облако всех накрыло ни с того ни с сего откопать в старом чулане ARIMA?..

Подумываю заняться этой штукой, но априорно сомневаюсь в её полезности для дела… =/

Answer 11

ch5oh, сейчас больше используют модификации, например добавляют сезонную составляющую SARIMA, ну и подобное ARIMAX.

Answer 12

Axiris, нуууу… сезонность по дням недели или календарную внутригодовую? Важна ли она для интрадея?

Answer 13

ch5oh, обычно берут помесячно.Смотрите по точности прогноза, лучшая проверка.Возможно, что -то скажет Дисперсионный анализ — «ANOVA».

Answer 14

Axiris, спасибо за наводку.

К моему сожалению, у меня неперевариваемость «месячных интервалов».

Answer 15

+1

ch5oh, пробуйте квартал.

PitsExchange

21 ноября 2019, 11:36
Ответить

Ленты

Форумы

Участники

Котировки

Акции

Календарь

Информация

Книги

полезные записи за 24 часа

Лучшие записи за 24 часа

самые обсуждаемые сегодня

теги блога PitsExchange

Авторизация