Мастера кластеров, объясните молодому. Красным биды 500+, желтым трейды 800+ Тф 30м. Постоянно вижу как подобные выбросы происходят перед разворотом. Как объяснить это с точки зрения рынка?
Одна из главных причин выброса объемов — это выброс стопов на рынок. Вторая важная причина, если дело касается фучей — это хеджирование крупных участников на определенных отметках.
Андрей К, Да, вот как раз ровно на таком уровне я и сам понимаю. Вот конкретно то что было на скрине, допустим это была реакция на пиэмай, затем немного по инерции уже на стопах. Ну биды, допустим тоже можно объяснить — их стало много- стали набирать позиции. А что такое трейды????? Потому что вот именно фильтр трейдов почти всегда хорошо подсказывает отскок/разворот. Вот из фильтров что такое объем, биды, аски, дельта я понимаю, а что такое трейды? И почему именно они так хорошо сигналят об обратном движении с точки зрения логики рынка?
Андрей К, Либо нет, либо я плохо искал(что тоже вполне вероятно)
апд. Блин, объяснили мне, трейд это количество сделок(в одном может быть и 10 коней и 100). Получается, сочетание повышенных бидов + учащение количества разных сделок… условно показывают просто резкий ажиотаж и сильное желание покупать. Назову эту связку СТАЛО ДЕШЕВО хех
kyotaa , интересное наблюдение по количеству сделок! И очень даже логичное!
Вероятно так и есть: большое количество сделок - это стопы «толпы», эти позиции забирает крупняк и сразу гонит цену обратно (в свою сторону).
Получилось ли собрать статистику по инструментам по данному параметру? Каков % разворота получается?
asfa, Не собирал статистику, но явно больше половины раз паттерн отрабатывался. Насколько максимально я смог его формализовать… Новостной фон должен быть нейтральный. Это по сути разворотная модель и нам соотвественно надо избегать дней с потенциалом сильного движения. Технически тоже желателен боковик. Это насдак и соотвественно, идеальный сценарий будет как дакс на европе медленно пол вниз и тянул за собой фьючи на америку ниже цены вчерашнего закрытия. На открытии америки надо чтобы не выкупили сразу и динамика сохранилась первые минут 10 торгов. Если произошел выкуп на воле с открытия, то смысла уже не будет, затем если вола открытия не утащила цену вверх и она продолжает ползти вниз, то да, по сути мы дожидаемся стопосъемного импульса, с повышенным количеством сделок, где значительно растет вероятность купить лои и прокатиться на очередном залипании кнопки бай у америкосов. На бумаге все круто на самом деле.
Но для себя я это исследование признал как несостоятельное, потому что слишком много изначальных условий, слишком сложно определить при этом точку входа с адекватным риском, потому что откуп может и быть моментальным и безоткатным, а может и плавно через проторговку по лоям с заколом этих лоев, а может вообще рандомно без хоть какой либо точки входа. Кароче говоря я пришел к тому что да, там очень часто происходит разворот с потенциалом 20+ пунктов или 400$ в деньгах на один контракт, но войти я в это тупо не могу. Такие дела.
kyotaa, спасибо за такой ответ!!!
Да, я заметил, что это фьючерс на Насдак. Но это и неважно! Важна логика!
Подобное наблюдаю на нефти частенько (без стакана! )
слишком сложно определить при этом точку входа с адекватным риском, потому что откуп может и быть моментальным и безоткатным, а может и плавно через проторговку по лоям с заколом этих лоев, а может вообще рандомно без хоть какой либо точки входа
да-да, так и есть!
Пробую 2 способа на вход:
1. купить в зоне за лок. минимумом заявкой не limit, а takeprofit. Стоп после совершения сделки «быстро» переставляю в безубыток.
2. купить опцион колл.
Разные варианты параметров пока не дали устойчивых чисел для применения на практике на автомате, как раз из-за характера движения, описанного в цитате.
Так-как символов не хватило, допишу в комментарии. Что такое вообще трейды? Чем они отличаются от объемов?
п.с. я новичек в кластерах, изучаю их методом тыка и гугла, но вот шота непонятно
Андрей К, Либо нет, либо я плохо искал(что тоже вполне вероятно![]()
)
апд. Блин, объяснили мне, трейд это количество сделок(в одном может быть и 10 коней и 100). Получается, сочетание повышенных бидов + учащение количества разных сделок… условно показывают просто резкий ажиотаж и сильное желание покупать. Назову эту связку СТАЛО ДЕШЕВО хех
Вероятно так и есть: большое количество сделок - это стопы «толпы», эти позиции забирает крупняк и сразу гонит цену обратно (в свою сторону).
Получилось ли собрать статистику по инструментам по данному параметру? Каков % разворота получается?
Но для себя я это исследование признал как несостоятельное, потому что слишком много изначальных условий, слишком сложно определить при этом точку входа с адекватным риском, потому что откуп может и быть моментальным и безоткатным, а может и плавно через проторговку по лоям с заколом этих лоев, а может вообще рандомно без хоть какой либо точки входа. Кароче говоря я пришел к тому что да, там очень часто происходит разворот с потенциалом 20+ пунктов или 400$ в деньгах на один контракт, но войти я в это тупо не могу. Такие дела.
Да, я заметил, что это фьючерс на Насдак. Но это и неважно! Важна логика!
Подобное наблюдаю на нефти частенько (без стакана!
да-да, так и есть!
Пробую 2 способа на вход:
1. купить в зоне за лок. минимумом заявкой не limit, а takeprofit. Стоп после совершения сделки «быстро» переставляю в безубыток.
2. купить опцион колл.
Разные варианты параметров пока не дали устойчивых чисел для применения на практике на автомате, как раз из-за характера движения, описанного в цитате.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.
Залогиниться
Зарегистрироваться