Парный трейдинг - что делать если "Спред" сильно уходит от среднего значения? Пара SBRF-6.16 и SBPR-6.16. "Преф" начал сильно отставать от "Обычки". Пересидеть или закрывать позиции?
Здравствуйте.
Обращаюсь за помощью к трейдерам, которые практикуют «Парный трейдинг».
На том диапазоне дат, на которых я тестировал свою модель, она вела себя весьма предсказуемо и доходно — «Спрэд» постоянно возвращался к своему среднему значению за период. Но когда внедрил модель в пром и совершил реальные сделки — «Спрэд» резко и неуклонно пошел вверх и идет до сих пор, побив уже все свои максимальные предыдущие значения минимум раза в 2. Пока не видно, чтобы он собирался созвращаться к среднему значению.
Что посоветуете делать в такой ситуации — сидеть в позиции ожидая что Спрэд все же вернется к среднему значению, или закрывать все позиции с убытком, или что-то еще можно предпринять? Сейчас сумма убытков по позиции уже приближается к 10 тыс. руб. при объеме позиции 100 тыс.
Если интересна торговая пара — это фьючерсы SBRF-6.16 и SBPR-6.16. Что-то «Преф» стал отставать от «Обычки», отсюда пополз Спрэд вверх.
В принципе, до даты экспирации еще долго, 2 месяца, но очень пугает резкий тренд Спрэда вверх, без намеков на возвращение.
А по практике, если Спрэд так резко расходится как сейчас, он хоть как-то стремится в будущем прийти обратно? Инструменты SBRF и SPPR ведь крайне родны друг другу. Подождать еще немного, вдруг пойдут на сближение, это вообще вариант не вариант?
Обращаюсь за помощью к трейдерам, которые практикуют «Парный трейдинг».
На том диапазоне дат, на которых я тестировал свою модель, она вела себя весьма предсказуемо и доходно — «Спрэд» постоянно возвращался к своему среднему значению за период. Но когда внедрил модель в пром и совершил реальные сделки — «Спрэд» резко и неуклонно пошел вверх и идет до сих пор, побив уже все свои максимальные предыдущие значения минимум раза в 2. Пока не видно, чтобы он собирался созвращаться к среднему значению.
Что посоветуете делать в такой ситуации — сидеть в позиции ожидая что Спрэд все же вернется к среднему значению, или закрывать все позиции с убытком, или что-то еще можно предпринять? Сейчас сумма убытков по позиции уже приближается к 10 тыс. руб. при объеме позиции 100 тыс.
Если интересна торговая пара — это фьючерсы SBRF-6.16 и SBPR-6.16. Что-то «Преф» стал отставать от «Обычки», отсюда пополз Спрэд вверх.
В принципе, до даты экспирации еще долго, 2 месяца, но очень пугает резкий тренд Спрэда вверх, без намеков на возвращение.
Буду очень благодарен за советы.
Это именно та паутина в которую попадают, те кто ищет «легкие деньги».
Тест модели -надо хотя бы лет 10.
Нас ждет Большая приватизация -цены сбера улетят в Космос а потом рухнут.
Соответственно-ну нахрена кому то префы?
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.
Залогиниться
Зарегистрироваться