Как использовать формулу Келли для 45% выигрыш. сделок и профит-фактора 1.61

tim, 
1 если это ри то помни что он в баксах… и пересчитывается по курсу в рубли… т.е имеешь доп убыток либо доп профит… на данном участке скорее всего у тя доходность раза в 2 больше
2 тестить на одном контракте нельзя… т.к на участке тестирования цена меняется в 2-3 раза
3 боковик в год
4 надо делать стресс тест на 2008ом, проверить на стабильность, посмотреть конкретные сделки что исключть глюки тслаба… ньюансов очень много… ну и надо посмотреть как отторговал гэп марта 2014

tim, один лот си. Нормальный размер счета будет в мае. До мая задача сделать управление капиталом. Стратегии меняю, то что получилось устраивает на 80%. Теперь копим статистику. Без статистики нет управления капиталом.

tim, все идет по плану, главное что есть понимание куда двигаться)
я небедный человек, грех жаловаться, про 1 лот - считаю нормальным тестить систему только в реале, так что не вижу предмета для обиды)

tim, ну Астрая я помню еще с 2006 года с форума финама, видимо пол-Крыма уже его)

tim, формула Келли не подходит для фондового рынка

tim, зачем тебе формула келли? С ней только на лчи выступать и рекорды показывать. Да же Ларик 2000000 слил до 780000 с этой формулой. Зачем такие просадки, вся работа за нас уже сделана. Добавляйся  по Ларику на проценты от депозита  и превратятся твои 25 в 500%. Это самый безопасный путь.

tim, тесть на постоянной сумме 1мио… у тя цена контракта в 2008ом меняется в 4ре раза
уже счас видна пероптимизация… был шикарный трендовый рынок а бот денег не поимел… средняя 0.1%