Шортить:

ну, а кто еще может так настругать 721 сделка и 50% за вечерку:

А. Улюкаев — уникальный индикатор. Стоит сказать ему слово, как рынок идет в противоположном направлении. Интересно, на этот раз сработает.

Шорт от 15000. Стоп 15200. Тейк 14400.

Т.к.:


( Читать дальше )

Ранее ванговал «брекзит», т.к. знаю я этот островной народец, правда, немного с днем недели ошибся, но не суть:


Сработало:





( Читать дальше )

Вчера на СмартЛабе  был размещен пост Как построить корреляционную матрицу (для парной торговли) в Excel, собравший аж 150 "+".
Решил тоже попрактиковаться и написать под эту задачу код в R. Важным преимуществом R является наличие пакета rusquant, который позволяет автоматически получать котировки с Финам в любом таймфрейме (в т.ч. в тиках), что существенно экономит время по сравнению с ручной обработкой в Excel.

Код на R приведен ниже:

• Файл c кодом можно скачать тут.
• Файл с названиями тикеров: для примера 1 тут, для примера 2 тут. Эти файлы используется для ввода тикеров в программу, т.к. прописывать тикеры вручную непосредственно в коде при их большом количестве не удобно. 
• Время загрузки данных с Финам по 79 тикерам составило 84 секунды, т.е. примерно по 1 сек. на тикер. А сколько бы ушло на ручную загрузку для Excel сложно представать.

 

Результаты:

( Читать дальше )

Сегодня утром ждал сигнал с нормальным потенциалом риск/доходность по тренду (по Ри вижу вниз). Открылся по сигналу. Размер лота согласно риск-менеджменту. Автоматом поставились стоп и тейк. Короче, все дела — все по системе.

Дальше, казалось бы, что может быть проще. Закрой компьютер, займись своими делами. Нет же. Тупо 1,5ч. смотрю на график и когда цена рыпается против позиции, руками переношу стоп в безубыток.

Результат 0 руб., минус комиссия, минус потраченное время. Обидно.

В ответ на пост Несколько идей от Майкла Бьюрри, о котором сняли фильм «Игра на понижение» хотел написать комментарий, но так разошелся, что получился целый пост.

Короче, фильм не понравился, т.к.:

• снят в стиле «документальной низкобюджетки»,
• персонажи часто общаются с камерой,
• в оригинальной версии много мата, который в русском переводе заменен благозвучными синонимами. Сомневаюсь, что в жизни люди так общаются. 

Ни в художественном смысле, ни с практической точки зрения (извлечение каких-то уроков для трейдинга, понимания как работают хедж-фонды) фильм интереса для меня не представляет.

И, вообще, фильм не про биржу и не про трейдеров. В нем нет системного трейдинга. Что есть?

Очень краткое содержание:

В 2005 году Майкл Бьюрри  – управляющий небольшого хедж-фонда размером в $0.5млрд. увидел признаки пузыря на рынке ипотечных облигаций и решил сыграть на понижение. Но на рынке нет инструмента, чтобы их зашортить, т.е. они торгуются только в лонг. Поэтому, он идет в инвест банк и просит продать ему новый инструмент — типа страховку на случай дефолта этих облигаций. Т.к. облигации имеют наивысший рейтинг надежности, то инвестбанкиры рады, что нашли лоха и продают ему таких страховок столько, сколько он захочет купить.

( Читать дальше )