Андрей Хомич

Читают

User-icon
6

Записи

2

Вебинар "Data-mining для трейдера. Часть 1"

В пятницу, 21.06 в 17:00 (МСК) компания Faunus Analytics проведет первую часть вебинара «Data-mining для трейдейра», на которой будут рассмотрены теоретические основы технологии для использования на рыночных данных. Вебинар бесплантный, от слушателей ожидается знание основ прикладной статистики и теории вероятностей. Программа вебинара:
  • Вступление
  • Кому необходима математика? Если вы финансовый гений, с гипер-развитой интуицией, имеете доступ к инсайду, готовы тратить все свое время на личный анализ рынка, тогда возможно математика вам особо не требуется.  Для остальных же она может быть полезной. 
  • Что может дать математика для трейдера?
  •   Объективная оценка рисков
  •   Система контроля рисков
  •   Стабильность результатов
  •   Возможность автоматизации
  • Чего не может дать математика?
  •   Везение
  •   Безрисковые стратегии
  •   1000% годовых
  •   Быстрое обогащение со 1000$ начальным депозитом      
  • Математика
  •   Процесс изменения котировок как временной ряд
  •    Временной ряд с дискретным временем
  •    Многомерный временной ряд
  •    Представление истории котировок в виде временного ряда
  •    Выбросы и что с ними делать
  •      Сглаживание
  •      Редактирование
  •      Флаг выброса
  •      Учет событий
  •      Отказ от моделирования участка временного ряда с выбросом
  •   Моделирование временного ряда
  •    Выбор предикторов, лага
  •    Выбор типа модели. Линейная модель.
  •    Стационарность. Проверка стационарности. Некоторые приемы    приведения к стационарности.
  •    Оценка параметров модели.
  •    Связь точности оценок с размером данных. Количество отсчетов и количество предикторов.   
  •   Качество моделирования
  •    P-value параметров модели
  •    F-критерий
  •    Форвард-тестирование
  •    Кросс-тестирование
  •    Моделирование методом Монте-Карло (p-value модели)
  •    Проблема multiple testing, методы коррекции Bonferroni, step-down
  •    Броуновский процесс.
  •      Визуальная схожесть с рыночным процессом.
  •      Проверка системы моделирования на броуновском процессе.
Вторая часть вебинара (следующий вторник) будет полностью практической — демонстрация применения технологий data-mining на биржевых данных.

Практический семинар "DATA-MINING и нейросети в биржевой торговле"

Сегодня, 30 мая, на Воздвиженке 4/7 стр.1, пройдет первый семинар из цикла «DATA-MINING для трейдера», на котором будет рассмотрен вопрос искусcтвенных нейронных сетей и их применения для построения биржевых роботов.

Семинар проводит R&D департамент компании Faunus Analytics и биржа ММВБ-РТС. На семинаре будет небольшое, но ёмкое введение в теорию ИНС и статистического анализа данных, после этого — обширная практическая часть по пошаговому построению и оптимизации прогнозной модели на базе ИНС в бесплатной среде Deductor Academic. Отдельно будет показано, как превратить модель в полноценного робота и запустить его в связке QUIK + MultiCharts. Также поговорим о применении корреляционного анализа для оценки надежности индикаторов и о том, почему не работают популярные методы технического анализа.

Участие бесплатное, начало в 19:00. Необходима регистрация.


Приходите, будет интересно!     

теги блога Андрей Хомич

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн