В этой статье будет изложен основной принцип стратегии торговли с помощью спредов, на примере Russell 2000 и S&P500 mini.
Почему именно Russell (TF: NYBOT)?
Данный индекс является средне взвешенным по капитализации значением стоимости акций 2000 мелких компаний (рыночная капитализация от 300 млн. дол.)
Для начала, дадим определение спреда в контексте данной стратегии.
Спред — это ценовая разница между двумя инструментами. Но поскольку ES и Russell имеют разные цены, то для анализа спредов, мы можем выразить один рынок в ценах второго. Фактически получается спред в процентах.
Основная суть стратегии заключается в выявлении отклонения Russell от ES. Поскольку эти инструменты коррелируют друг с другом достаточно сильно, то любое отклонение Russell «от курса» ES может говорить о коррекции в сторону корреляции.
ES – один из самых ликвидных инструментов, поэтому этот инструмент является базовым для направления.
Если Russell торгуется гораздо ниже ES, то мы может подобрать оптимальную точку для покупки Russell (и наоборот):


( Читать дальше )

Разработана первая версия индикатора скорости цены (резких скачков цены) Price Speed.
Существенно упрощает процесс принятия решения, когда Вы сомневаетесь в силе/значимости объема. Большая ценовая активность помогает в определении разворотных и «разгонных» точек, наряду с выбросами объема.

CL:


Рекомендует использовать на монотонных барах.

Все тоже самое сегодня. Long по нефти от выбросов после падения.

NT:

 
Дальше 98.8 не наши деньги, да не факт что будет дальше.
 
Итоги января:
 

Итоги февраля:

Набирает популярность программирование биржевых роботов и аналит. систем.
В рунете больше информации по программированию для росс. рынка (Quick в частности), есть n-ное число разных библиотек.
 
По западу информации мало, поэтому попробуем начать тему.
Тема по большей части будет интересна уже тем, кто знает язык C# и имеет опыт реализации приложений.
 
В основном задача стоит в том, как разработать интерфейс для обработки тиковых данных и отправки ордеров.
 
Для торговли фьючерсами на данный момент есть несколько простых адекватных API -> TT, CQG и Zen-Fire.
Zen-Fire наиболее доступен, если у вас открыт счет в AMPFutures или MirusFutures, вы можете использовать его бесплатно.
 
Ссылки: Форум Zen-Fire, Примеры кода на ZF.


( Читать дальше )

По фьючерсам на нефть сейчас идет смена контракта, объемы перемещаются на H2.
Тем не менее ликвидность пока на стороне старого контракта.

Покупка нефти от ленты в 200 контрактов:



Картину маслом все-таки подпортил небольшой объем, а в целом трейд «от объема до объема».

Сделка в NT:


 
Учитывая то, что часом раньше были большие выбросы по индексу S&P, и индекс торгуется на ними, то up-тренд имеет все шансы на продолжение. Но это уже не наши деньги :)

Вчера нефть скатилась очень сильно, давно не было таких огромных объемов!
Спекулятивная покупка после падения: 



Сделки в NT:

Сегодня по S&P аномальные объемы, видимо что-то «замышляется».
Первая попытка реверса по нефти оказалась неудачной, стал против большого объема по S&P -> получен убыток ~25пп.
Вторая сделка прошла как надо на 100пп.
 

 
Сделка в NT:
 

Ниже модель покупки DJ Euro STOXX 50(FESX).
 
ES+YM+TF:

 
1000 контрактов по FESX * 2x:
 

 
Это модель с довольно большой надежностью (еще нужно добавить DAX).

В 2008-м году наша команда разработчиков и трейдеров выпустила книгу по торговле индесом S&P500 mini. Это была первая книга по анализу объемов, которая попала в сеть.
 
30 декабря 2011 года была выпущена вторая книга, можно сказать — продолжение первой.
В ней изложен взгляд на анализ общих и тиковых объемов, а также на концепцию разработки торговых стратегий, на базе объема. Книга небольшая, но в ней Вы найдете полезную информацию.
 
Скачать книгу по применению объемов

• Изменен внешний вид платформы
• Изменено главное меню
• Исправлены ошибки в корреляторе
• Изменено отображение баров для работы на черном фоне.
• Исправлено множество багов в различных окнах.

Скриншоты:
 

 

 

 
В ближайшее время также планируется сделать сохранение профилей.
Глобально, в начале следующего года выйдет несколько новых инструментов для анализа.
Получить тестовый доступ к последней версии: [email protected]