Сегодня Россия размещает 10-летки (долгожданные)

По комментариям стало понятно, что не всем понятна суть этого размещения))

Во-первых, расчеты по этому размещению будут проводиться через НРД (т.е. вообще не факт, что эту бумагу заведут в euroclear или clearstream)

Во-вторых, размещает эти бумаги ВТБ единолично (всех крупных нерезов нагнули западные банки, так что участников больше нет)

Отсюда уже 2 важных вывода:

• этот выпуск явно рассчитан не на нерезов (хотя все выпуски евробондов по классике размещаются именно в интересах нерезов) и будет роздан исключительно локалам и, возможно, небольшим западным фондам с зацепками в РФ
• Минфин явно торопится с размещением, иначе бы продолжились попытки выйти на размещение через глобальные инвестбанки

Ну и собственно мы подошли к ключевому выводу:
Минфин делает убыточную для себя сделку, чтоб госбанки имели возможность снизить избыток валютной ликвидности, которая продолжает течь на депозиты (исходя из офиц статистики, смотрите на ставки по валюте, сбер уже практически в ноль ее утоптал)

( Читать дальше )

Вчера вышла интересная новость, что Уркалий вновь выходит на тропу байбэка, в этот раз объемом около $1.5 млрд.

Фишка тут в том, что цена указана в долларах, а значит, мы получили на время очень веселую корреляцию, на которой можно скальпить до закрытия реестра.
Инструкция простая:

• ставим счетчик $3.2 х (текущий курс usd/rub) и получаем текущую цену выкупа в рублях
• накладываем на этот график текущий график Уркалия
• торгуем расхождения через сам Уркалий и Сишечку

U R Welcome! )))

p.s. интересно, насколько быстро Секрет заберет весь мешок с профитом?

Тимофей, тебе как всегда респект, конференция получилась очень динамичной и интересной!

Со своей стороны могу выделить несколько выступлений:
— Александр Горчаков, я очень люблю подобные опусы, аля глобал макро, для торговли бесполезно, но зато очень познавательно и заставляет мыслить шире!
— Сергио Федосини, как всегда уложил все банки на лопатки, безусловно, одно из самых сильных выступлений!
— Ну и конечно заключительное выступление, до которого дожили только самые стойкие: сессия скальперов! Это мужики с железными яйцами, восьмиядерным процессором в мозгу и превосходным чувством юмора! Если кто-то считает, что выступление было «ниочем», вам пора провериться на связь с реальностью)) Я нигде не слышал большего количества полезной информации, парни дали всем желающим конкретное руководство к действиям, разжевали с чего начать, как продолжить и чем кончить)) В крайнем случае, если с трейдингом не сложится, всегда можно пойти делать страшные вещи, например,

( Читать дальше )

Специально проверил по отчету Финрез по сделке с GDM5.

В течение дня вариационка пересчитывается в зависимости от курса бакса, а в 19:00 идет итоговый пересчет.
Вот ссылка на фикс курса по итогам дня: moex.com/ru/derivatives/currency-rate.aspx

Но это совершенно не означает, что при движении Золота на +1% и одновременном движении курса на -1% вы получите «НОЛЬ» в графе Вармаржи.

По факту вы получите вариационку, перерасчитанную по Курсу биржи!!!

Другими словами Золото +1%, доллар -1%, вариационка в рублях будет +0.99%.

Спасибо за внимание))

UPD. для тех кто в танке, более правильным языком напишу.
Вы купили Золото по 1200 и продали по 1201. Вы получаете прибыль по Золоту $1 в рублях по тому курсу, который устанавливает биржа, вот и все.

UPD2!!! Важно, есть валютный риск!
Это когда купил в понедельник 1 контракт по 1200, за день золото выросло до 1205, а расчетный курс сессии 55.

( Читать дальше )

Давно планировал написать этот пост, все не было времени. Я вам расскажу историю про мальчика Диму. Все имена вымышленные, а совпадения хз, может и совпадения…

***

По пути из школы, Дима в очередной раз нарвался на группу агрессивно настроенных граждан в устрашающей клетчатой одежде. Это был далеко не первый раз, когда его останавливали будущие сотрудники «Левада центра» с несложным вопросом: «Спартак или ЦСКА»? Со временем Дима понял, что правильного ответа на этот вопрос нет, и никогда не было, поэтому ему пришлось пойти на рукопашку и вплотную заняться легкой атлетикой. Бежать! — это был самый эффективный ответ на их вопрос.

Это была весна 98-ого, погода стояла прекрасная, видимость приближалась к 100%, поэтому угрозу Дима заприметил издалека. Правда был один нюанс, они стояли ровно на входе в его двор, поэтому шансы прорваться и избежать классического соцопроса хоть и были, но небольшие. Дима уже нарисовал в голове основные точки, по которым ему скоро придется уходить от погони, причем маршрут должен был быть максимально длинным и запутанным, чтоб ни в коем случае его подъезд не был найден, это было бы равносильно поражению в войне. Дима понял, что что-то пошло не так, когда во время первого маневра к его соперникам по забегу подключилось еще двое, так не вовремя появившихся из-за поворота. В итоге маршрут пришлось менять максимально быстро. Был единственный вариант оторваться — подъезд пятнидцатиэтажки, которая стояла неподалеку. Подъезд там был всего один, поэтому Дима очень хорошо понимал, чем это попахивало. Ему предстояло встретить закат на крыше, чтоб не рисковать, ведь эти жаббервоги были очень терпеливыми и могли совершенно спокойно караулить его до глубокой ночи, пока не закончится пиво.

( Читать дальше )

Просто оставлю здесь новость из Интерфакса

Просто про стабилизацию нефти

Хоть стой хоть падай))

Про идеальный сценарий для входа в рынок я писал здесь.

Во многом благодаря рублевому безумию мы разменяли сотню по Ri, и с подтверждением продолжаем снижение. Картинка прям класс!



Купил сегодня первую порцию по 97 550, планирую еще 5 покупок вплоть до 93 500 (если дадут конечно), причем расчет таков: на момент исполнения последней заявки плечо должно быть 3-им, не больше. Стоп буду ставить где-то под 90 000, сильно зависит от рынка, плюс я конечно буду каждый день стараться снижать среднюю за счет интрадэя.

Всем удачной охоты, сценарий интересный, может сработать!)

Вопрос очень спорный хотя бы потому, что стратегия многих профессионалов — это ловить пробои важных уровней, когда градиент страха зашкаливает.

График индекса РТС (внизу, а сверху Vix), сразу несколько ключевых псевдо-уровней, на которые ориентируются «прошедшие курсы финама» почти все новички.



Здесь и отработка фигуры «голова-плечи» (дисклеймер: не надо метать в меня какашки, я в курсе, что эта фигура по классике должна быть на хаях, как разворотная формация, но глобально на самом деле пофигу, где и как она вырисовывается), и предыдущий минимум (сопля от 14 марта), и, наконец, круглая цифра 1000, которая завораживает покруче гипножабы.


( Читать дальше )

В пятницу была классная возможность заработать на арбитраже «фьюч-спот» по МТС, но по комментариям стало понятно, что не все въехали, что именно за арбитраж там наклевывался))

В основном обсуждался тот факт, что фьюч на МТС является Carry. Это действительно так, НО :-)

Перед дивидендами фьюч должен был стоять на уровне +1% (своп к декабрьской экспирации) за вычетом дивидендов или +2.3руб.-6.2руб.=-3.9руб.

А стоял он в итоге даже чуть выше спота!!! см. скриншот



Т.е. по факту +1.9% к нормальному закрытию рынка (такой раскосяк связан с общей паникой по Евтушенкову, МТС заливали прилично, а фьюч на МТС неликвид полный, поэтому серьезных арбитражный систем там, похоже, не было.

Это как биржевой баг, немного халявы для тех, кто в теме)))

( Читать дальше )

Буду предельно краток.

МТС на панике льют.

14 октября отсечка, дивы 6.2р.

По факту в режиме Т+2 отсечка будет сегодня после торгов.

Фьюч с самого утра держится на 1-2руб. ниже спота, так что я успел заарбитражить 4.7руб. Это 2% за 3 дня!!!

Продаем фьюч, покупаем спот, пользуйтесь, господа!)

Я сам купил 25 000 акций еще вчера по 232, сегодня за счет сделки 227-229 снизил цену входа до 230, на заливе буду опять докупать.

На ЛЧИ к сожалению будет исключительно убыток, так как у меня там счет ММВБ, зато будет что обсмаковать любителям чужих лосей!)))