Он не останавливается, хотя получил уже $55 млн убытка
Чтобы трейдер получил деньги по опционам, индекс VIX должен вырасти почти в два раза
Таинственный трейдер делает ставку на рост волатильности рынка и с декабря скупает опционы call на индекс VIX, сообщают Bloоmberg и CNBC. У этого трейдера «очень характерная модель покупки опционов», говорит главный стратег по деривативам Macro Risk Advisors Правит Чинтавонгванич.
По его словам, трейдер выходит на рынок каждый день и покупает опционы на индекс VIX по цене около 50 центов за штуку. «Иными словами, цена исполнения опциона ему не важна, – объясняет Чинтавонгванич. – Он просто покупает опционы, которые стоят 50 центов». За это рынок уже успел окрестить таинственного игрока «трейдер 50 центов» (50 Cent).
Чтобы увидеть этот контент, перейдите на полную версию сайта
Например, в конце прошлой недели этот трейдер покупал майские опционы на VIX: 50 000 опционов с ценой исполнения $21 и 15 000 опционов с ценой исполнения $20. Если индекс не вырастет за 1,5 месяца на 80%, опционы полностью обесценятся, пишет CNBC. Чтобы трейдер получил деньги по опционам, VIX должен вырасти до 21,49 пункта. Но сейчас его значение составляет 12,24 пункта, и последние несколько месяцев «индекс страха» остается на низком уровне.
Даже Brexit и избрание президентом США Дональда Трампа не заставили инвесторов нервничать так сильно. В конце июня 2016 г. значение VIX составляло 15,6, а накануне президентских выборов в США – 17 пунктов (см. график). VIX превышал 21 пункт во время обвала на китайском рынке акций, во время кризиса на рынке европейских гособлигаций в 2011 г. он пробивал уровень 40 пунктов, а во время глобального финансового кризиса 2008 г. – уровень 80 пунктов.
«Трейдер 50 центов» потратил на опционы $90 млн и уже получил $55 млн убытка, сообщает CNBC. «Возможно, это крупный управляющий активами, например государственный пенсионный фонд, так хеджирует риски, – отмечает Чинтавонгванич. – Это для нас $90 млн – огромные деньги, а для них это гораздо меньше, если считать как процент от активов».
«Размер открытых трейдером позиций настолько огромен, что он заведомо обрекает себя на неудачу», – полагает партнер хедж-фонда Malachite Capital Джейк Вайниг. Но если волатильность резко возрастет, он заработает на опционах сотни миллионов долларов.
www.vedomosti.ru/amp/f5d79bfbb6/finance/articles/2017/04/05/684185-treider-skupaet 

Согласно информации, полученной агентством Bloomberg от источника, который предпочел остаться инкогнито, поскольку не уполномочен делать официальные заявления для СМИ, в субботу на встрече в Тегеране министр энергетики Алжира Нуреддин Бутерфа представил своему иранскому коллеге Биджану Намдару Зангане предложение, согласно которому коллективное сокращение объемов ОПЕК должно составить 1.1 млн. баррелей в сутки. Также Бутерфа проинформировал Зангане, что ОПЕК предложит странам-производителям, не входящим в Картель, сократить объемы производства на 600 тыс. баррелей в день. Также оба высокопоставленных чиновника обсудили квоты для каждой страны.

Господин Зангане сказал, что Иран оценит сделанное предложение и согласен провести его обсуждение на официальной встрече ОПЕК 30 ноября. Представитель Ирана выразил оптимизм относительно результатов завершения этого заседания. Бутерфа, в свою очередь, выразил надежду на то, что сокращение объемов добычи позволит ценам вырасти и стабилизироваться в диапазоне 50-60 долларов за баррель. Если соглашения в Вене не будет достигнуто, цены на нефть могут сохранить текущие уровни, то есть оставаться ниже 50 долларов за баррель.
Источник: http://www.forexpf.ru/news/2016/11/26/ba3i-subbotnie-peregovory-alzhira-i-irana-mogut-podnyat-tseny-na-neft-v-ponedelnik.html

В ночь с 29 на 30 октября Европа перешла на зимнее время путем перевода стрелок часов на один час назад.
Из всех европейских стран только Исландия не пользуется преимуществами «летнего» времени, находясь в одном времени с Гринвичем в течение
круглого года и на час отставая от Лондона летом.
В США и Канаде переход на «летнее» время осуществляется во второе воскресенье марта в 2.00, и возвращается обратно в первое воскресенье ноября, также в 2.00.
Так в этом году США и Канада перейдут на зимнее время в ночь с 5-го на 6-е число.
В настоящее время сезонный перевод стрелок осуществляется более чем в 80 странах из 192 государств мира.
В таких странах как Индия, Китай, Северная и Южная Корея, Япония и др. переход на «летнее»/«зимнее» время не осуществляется.

Впервые перевод стрелок часов на час вперед летом и на час назад зимой в целях экономии энергетических ресурсов был проведен в Великобритании в 1908 году. Идея перевода стрелок принадлежит американскому государственному деятелю, одному из авторов Декларации независимости США Бенджамину Франклину. В самих же Соединенных Штатах Америки переход на «летнее» и «зимнее» время применяется с 1918 года.

Состав индекса MSCI Russia не изменился по итогам квартальной ребалансировки, как и ожидалось.
Индексный провайдер MSCI оставил расчетную базу индекса MSCI Russia без изменения по итогам очередного квартального пересмотра, как и ожидалось, сообщил агентству «Интерфакс» аналитик «ВТБ Капитала» Илья Питерский.
Более того, индексный провайдер в августе оставил без изменения для акций российских компаний показатели FIF (foreign inclusion factor, применительно к российским компаниям — оценка free float) и NoS (количество акций).
В то же время, как отметил стратег финансовой группы (ФГ) «БКС» Вячеслав Смольянинов, вес России в индексе MSCI EM в раках августовского пересмотра был понижен на 0,03 процентного пункта — до 3,61%. «Это приведет к небольшому оттоку капитала из акций РФ через пассивные фонды и не окажет существенного влияния на фондовый рынок», — отметил В.Смольянинов.
Все изменения вступят в силу 1 сентября.
Как подчеркивал И.Питерский, квартальный пересмотр индексов MSCI обычно носит промежуточный характер, более масштабным является полугодовой. Полугодовая ребалансировка индексов в ноябре может внести изменения в расчетную базу индекса MSCI Russia, полагает И.Питерский.
Индексы MSCI носят прикладной характер: многие инвестиционные фонды их «покупают», то есть вкладываются в акции, входящие в структуру индекса, пропорционально весу в нем, а также разрабатывают сложные структурные инструменты на основе индексов. Включение в индекс MSCI гарантирует акциям компаний более высокую ликвидность.

www.finmarket.ru/shares/analytics.asp?nt=0&id=4343790

Выходные 1 и 7 января (воскресенье и суббота) будут передвинуты на 24 февраля (пятница) и 8 мая (понедельник).
Продолжительность новогодних каникул составит девять дней — с 31 декабря по 8 января,
а в феврале, мае, июне и ноябре россияне будут отдыхать по четыре дня.
1prime.ru/formats/20160806/826345270.html

Праздничных дней становится всё больше.
Четырёхдневные перерывы в торговле скорее всего без повышения ГО не останутся.