Флет вероятнее чем тренд. Продолжение тренда вероятнее разворота. Этого уже достаточно, чтобы заработать.

Спасибо, Turbo Pascal

Я уже давно на этом ресурсе. Пишу очень редко, но регулярно просматриваю его, поскольку темой трейдинга интересуюсь еще с 2005 года. За это время был форекс, работа в проп-компании в Санкт-Петербурге на NYSE, торговля фьючерсами на фортсе с собственного счета, торговля акциями интрадей на NYSE и опционами там же, но уже с переносом позиций через ночь. Несколько лет зарабатывал стабильно (каждый месяц в плюс), потом перестало получаться. Был перерыв в торговле на 3 года, за время которого почти не интересовался графиками, трейдингом и всем, что с этим связано и поднял профессию Программиста 1С. Но полностью отстраниться не удалось. Весь этот информационный шум с долларом, криптой и др. не дали шанса соскочить. Тем более что с работой все уже давно наладилось. Несколько лет назад вновь вернулся к активной торговле и совмещаю её с работой. 

Сейчас мой трейдинг похож на хобби. Я не живу с рынка. Кормит меня и мою семью мое ремесло, связанное с разработкой ПО. Выстраиваю свою торговую систему. Как ни странно, делать я это начал только несколько лет назад, после возврата в трейдинг после перерыва. Результатов сейчас нет. Точнее, за прошлый год результат отрицательный. Вот статистика: 

( Читать дальше )

Интересное видео про то, как человек стал data scientist-ом:


Говорит о том, что много лет пытался обучить нейронную сеть торговать на рынке форекс. У него ничего не получилось, зато поднял матан в процессе исследований и устроился на работу data scientist-ом.

И это, между прочем, человек из науки, работающий в НИИ и преподававший. С ученой степенью. И у него ничего не получилось. 

А ведь есть более умные алготрейдеры с бОльшим количеством научных регалий, которые работают в финансовых структурах типа голдман сакс, дойчебанк и др., в которых есть огромные финансовые и вычислительные ресурсы.  И эти люди все ещё не придумали нечно, что заработало бы для них и их работодателей все деньги мира, иначе рынка бы уже не существовало. 

Интересно, а какое место на рынке у обычных домашних алготрейдеров в связи со всем вышеописанным? И на что у них идет расчет? В чем их преимущество? 

Интересное наблюдение. Всякий раз, когда я настроюсь на определенный тип поведения цены, так после непродолжительной эксплуатации этой настройки рыночные движения перестраиваются так, что я уже не могу эксплуатировать эту настройку. Я вновь начинаю подстраиваться, вновь уходит время и проходят движения без меня. Наконец у меня вновь получается и тут рынок изменяется в некое третье состояние. Вновь подгоняю свою торговлю под это третье состояние и вроде успешно, но рынок переходит в состояние номер один (то, с чего все начиналось), а я уже не способен эффективно эксплуатировать это состояние рынка, которое раньше получалось эксплуатировать. 

Самое забавное, что все это происходит в рамках одного торгового метода, одного таймфрейма и одного набора рынков. То есть по сути — одна стратегия во главе с одним набором правил.

Как итог  — это ноль плюс комиссионные брокера, в результате медленное сползание по эквити в низ. 

С одной стороны, если бы ничего не менял, то дождавшись своего рынка — удалось бы заработать. Это конечно не факт, ведь до этого пришлось бы попасть в просадку и не факт что у меня хватило бы уверенности на все сто отработать свою фазу. 

( Читать дальше )

Прошел ряд статей, на предмет сравнения американской и российской площадок. Пишут в основном с точки зрения интрадея. Я напишу немного с другой стороны. Со стороны позиционной торговли с переносом позиции через ночь.

Для меня swing трейдинг — это внутридневная торговля с возможностью перенести позицию через ночь. Позиции могу держаться от нескольких минут (быстро получил стоп и вышел) до нескольких дней (высидел трендовую волну). Цель — взять волну на часовом графике.

NYSE
Плюсы:

• Низкие комиссионные. Дешевле отдавать фиксированную сумму за лот чем платить % от оборота. Если торговать дорогие бумаги от 100$ то выгода становиться очень очевидной. 
• Большой выбор инструментов. Есть из чего выбрать.
• Ликвидность большая. Потенциально можно осваивать огромные суммы при торговле.

Минусы:

• Плата за платформу, котировки, графики. Торгуешь/ не торгуешь, а заплатить должен.
• Большой выбор инструментов. Это же и минус, потому как все одновременно не поторгуешь. Надо выбирать. Это расфокусировка.
• Надо платить и рассчитывать налоги самому.
• Огромные гэпы между сессиями. Можно просто посмотреть на фишки типа AAPL и увидеть, как на ровном месте получаются существенные ценовые разрывы между торговыми сессиями. А ведь это даже не отчетные дни!!!
• Низкие плечи максимум 1 к 2. Очень редко, где можно найти другие условия.
• Если депозит меньше 25К, то вступают в силу ограничения при внутридневной торговле. В swinge, например, стопы могут быть внутридневными, короткими. Нужно иметь возможность быстро закрыть убыточную позицию. 
• Торговать надо обязательно в вечернее время (если речь идет о европейской части РФ). Мне лично вечером хочется время с семьей проводить, спортом заниматься. Утро и день — самое продуктивное время для работы.

( Читать дальше )

Совсем не давно стал поднимать эту тему для себя. Гуглю, смотрю видосы в ютубе, наблюдаю за котировками.
Образовался ряд тезисов, которые хотел бы обсудить.

 Огромная волатильность биткоина и эфира притягивает. Хочется ими воспользоваться. Вопрос в том, как?

1. Торговать пока можно только в лонг. Хорошо, если инвестор, а если трейдер и хотелось бы спекулировать? Где дают шорты?

2. Плечи. В связи с тем, что вся эта история с безопасностью криптобирж и с тем что они скамятся время от времени не позволяет переводить сколь нибудь крупные суммы. Хочется на депо иметь лишь сумму для поддержания. Некое ГО.  Вот не нашел, на каких биржах дают плечи.

3. Конские коммисы. Есть биржи, где коммис 0.1%. Вроде бы можно поучаствовать, но меня останавливает пункт 4. На всех остальных биржах от 0.2% и выше. Зашел вышел — без штанов остался. Видел вообще адовые предложения. Например ЮТ с их 1%!!! Неужели кто то через них торгует???

4. Tether. Вот эта штука напрягает больше всего. Насколько я понял никто не хочет связываться с USD на прямую, что бы не попадать под регуляцию SEC. Придумали какой то аналог… цифровой доллар. Что тут напрягает больше всего? USDT может оказаться просто фантиком, если окажется, что компания, которая является гарантом этой криптовалюты просто не имеет у себя на счете аналогичного количества долларов. Плюс все эти вещи, что Компания Tether не гарантирует обратную конвертацию своих USDT в USD, не понятно где и в каком банке хранятся деньги обеспечивающие USDT говорят об очень высоких инфраструктурных рисках. 

( Читать дальше )

Всем привет.

Подскажите, есть ли какой FAQ по торговле криптовалютами.
В частности
1 Где торговать. Какие биржи.
2 Какой минимальный депозит
3 В чем этот депозит номинирован
4 Какие коммисионные
5 Какие издержки при вводе/выводе средств
6 Какая процедура ввода вывода.
7 Я слышал про ПО тормозное. Что ордера могут не исполнить. Как с этим дела в действительности. 

и еще много вопросов, до которых я еще не дошел.

• Повезло поймать гэп в свою сторону.
• Никогда бы не высидел такую палку против себя за день до гэпа, торгуя БА. Могу лишь представить разочарование тех, кого высадили перед гэпом.
• Для тех, кого интересует что произошло: «что то связано с поглощением AMZN WFM за 42». Естественно я не инсайдер и не знал об этом событии. За новостями вообще не слижу. Единственное, что отслеживаю — даты корпоративных отчетов.
• Риск в сделке стандартный для меня. С точки зрения ММ эта идея ни чем не выделялась. Тем не менее премия по позиции выросла в 70! раз. Благодаря одной такой сделке + 60% к депо.
• Естественно, это не единственная моя сделка. Просто сильно выделилась из общего массива.
• На таких темах продавцов опционов разрывает и выносит вперед ногами. Как правило до этого момента у них все хорошо, ведь тета стабильно капает карман. Инвесторам можно рассказывать о том, как можно стабильно зарабатывать на бирже и продавать свои услуги в ДУ. А потом случается такое!!! Есть известная поговорка «Wall street выстелена  могилами с надписями на надгробиях „Я такого никогда не видел!“»
• Это не самый большой гэп, который может быть на акциях в США.
• В целом в покупках опционов нет никакого преимущества. Ровно как и в продажах. Мат. ожидание в обоих случаях равно. Продавцы стригут тету и ловят черных лебедей. Покупатели отдают тету и ловят черных лебедей наоборот.   
• Повторюсь. Просто повезло.

История началась тут

Я все таки построил эту позицию.

Немного предыстории. Вот уже пол года я торгую направленно опционами на американские акции. Иногда продаю опции в рамках направленной стратегии. Когда открывал позицию у меня были ожидания на понижение NFLX


Именно поэтому я собрал календарный спред на коллах.


( Читать дальше )

Всем привет. 
Сижу, разбираю возможные торговые ситуации. Платформа ToS. 
Акция NFLX и её опционы 14.10 и 21.10
Если сейчас по текущим ценам построить обратный календарный спред то получается следующая картинка:


Вопрос 1. 
IV ближней серии (14.10) 27%, а IV дальней серии (21.10) — 53%, что в два раза выше. Разве так бывает, что волатильность ближних в два раза меньше дальних?

Вопрос 2. 
Я не верю в бесплатный сыр. Торговля без рисков не бывает. Тот кто говорит, что строит безрисковые торговые стратегии на опционах либо не понимает где риск, либо, мягко говоря, лукавит. Риск всегда где-то зашит!
Но сейчас, я не понимаю, в чем риск конкретно этой конструкции?

Можно списать эту ситуацию на то, что мой текущий анализатор (TOS) на самом деле не лучшее ПО для анализа опционных позиций и эта платформа сейчас где-то глючит.
Буду смотреть на открытии рынка что к чему.

Может есть какие-то идеи? Кидайте в комменты.