Когда пишешь, информация лучше раскидывается по полочкам. 

Поэтому решил сформулировать тезисы о системной торговле, которые для себя уже вывел, как бесспорные. 
Смешно, ведь кажется все эти тезисы я видел в умных книжках о торговле еще в самом начале, но принял их только теперь.

1) Грааля нет.

За 3 года возни именно с алгоритмами я собрал, наверное, под 1000 черновиков торговых систем разной степени сложности. Из них лишь единицы реально заслуживают внимания 🤷‍♂️ И я верю, что лучшие алгоритмы ещё впереди, но подход к ним уже никогда не будет построен на «ща бахну вундервафлю и все деньги мира будут мои» — не будут.

2) Убытки — это нормальная составляющая торговли. 

В самом начале я пытался построить систему в которой процент успешных сделок будет 85-90%.

Оказалось, что не так много способов добиться этого результата. Сходу могу предположить, что подошел бы арбитраж (в эту сторону ещё толком не копал, поэтому сомневаюсь), гридеры (такое мне концептуально не нравится) и самый доступный из них — это делать стоп длиннее тейка) 

( Читать дальше )

MACD — это всего лишь две EMAшки, обычно ЕМА12 минус ЕМА26 и вот по полученному значению высчитывается ЕМА9
Т.е. мы банально вычисляем расстояние между двумя скользяшками и определяем выше или ниже среднего расстояние между ними.
Но индикатор очень популярен, поэтому попробуем понять заслужено ли

Проверим отработку на нескольких ТФ по двум логикам:
А) Пересечение значением MACD нулевой линии
Б) Пересечение значением MACD сигнальной линии (ЕМА 9)

Дневки:
А) Пересечение значением MACD нулевой линии:
1) Собрано 117.444 пунктов («Купил и держи» 66159 пт)
2) Общий MFE 436.828 ПТ. Вычитая из этого пункта 117.444, мы можем наглядно увидеть сколько стратегия не дособирает прибыли.
3) Всего сделок 121
4) Прибыльных лонгов 34.43% Прибыльных шортов 36.67%
5) Средняя прибыль лонг +5941 пт
Средняя прибыль шорт +2975 пт
6) Средний убыток лонг -834 пт
Средний убыток шорт -1037 пт

Б) Пересечение значением MACD сигнальной линии:
1) Собрано 65.178 пунктов («Купил и держи» 66.159 пт)

( Читать дальше )

Вчера зарегистрировался в ЛЧИ

В прошлом году занял 18ое место в рейтинге трейдеров-капиталистов, с результатом +20% (если бы не пополнил депо в середине конкурса, было бы +46% 😔). ник AIT

В этом году участвую не руками. Моя ключевая задача перейти на торговые алгоритмы полностью, зачем мне седина преждевременная?)

Поэтому участвовать будет мой алгоритм Вжух) при желании часть его работы на $SIZ3 вы можете легко найти)

А в боевую сборку будут добавлены еще 5 фьючей с подходящей волой. фьюч на евро, его буду иногда чередовать с сишкой в ручном режиме
Ещё газ, кстати, алгоритм его лонгует с 2.951, правда всего на 18 лотов при депо 1кк, но тут оценка риска, никуда не денешься 🤷‍♂️ руками я бы эту сделку не открыл бы ни за что

+ серебро, скрипт оч хорошо лёг на его движения

Не очень люблю торговать нефтью, но поскольку ликвидных фьючей на рынке раз два и обчелся, то и нефть в ход пошла)

фьюч на обычки сбера, долго выбирал между фьючом на индекс МБ (мини) и сбером. Результаты у сбера были сильно плавнее, поэтому выбор пал на него.

( Читать дальше )

Строим торговую систему в ТСлаб с нуля. Часть 1OllivanderMay 11, 2023

 Дисклеймер:

Это не обучалка, это просто статья, которую я пишу в процессе своих изысканий) Я тут внезапно начал вести диалоги с подписчиками в чате и с удивлением для себя узнал, что имеет смысл постоянно подчеркивать, что наличие стратегии/торговой системы (это не обязательно робот, это может быть просто свод правил и техник) – это очень важно. Задача этого лонгрида показать, что торговля может быть более спокойной, без эмоциональных качель, что прибыль и риски можно прогнозировать хотя бы примерно.

 

Лонгридище

 

 Для построения успешной торговой системы нам нужно получить максимально возможный «перевес» на каждом из этапов построения:

 1)  Выбор подхода: тренд или контртренд. Торговля по системе должна подходить нам психологически. Никто не хочет испытывать дискомфорт от торговли, нам нужно спокойствие. Подходящая психологически система даст нам больше шансов не влезать в ее работу со своим сиюминутным тревожным анализом и меньше сомневаться в ее действиях. Этот пункт стоит первым, потому что его стоит определить еще до того, как вы начали строить ТС.

( Читать дальше )

Почему казино всегда в выигрыше?
Рынок — это казино?
А почему казино — это плохо?


В сети часто можно наткнуться на утверждения в духе «это казино». Я понимаю, что людям удобно верить в грязную руку вселенского дилера, но не каждое поражение означает, что выиграть невозможно, чаще всего это означает, что ты либо играешь так себе, либо играешь не в те игры.

Но как понять где стоит играть, а где шансов никаких? И как играть лучше

Чтобы разобраться с этим, притянем немного обывательской математики и пару формул из середины прошлого века.

Для начала приведу формулу «Критерий Келли», которая была разработана специально для ставок в казино и БК:

(Коэффициент букмекера * личная оценка вероятности события -1) / (коэффициент БК — 1)

На выходе мы получим долю от депо, которой можем рискнуть конкретно сейчас. Даже в страшных играх, да даже если это $NGK3. Главное, чтобы статистика была верной.

Если вникнуть в эту формулу, можно оценить насколько она логична, ведь помимо вероятности, она учитывает и потенциал выигрыша.

( Читать дальше )