Для примера только один скрин обезличенных сделок.

Кто что думает? Я лично думаю, это подготовка к небольшому шторму.

ВНИМАНИЕ! Информационный пост!
Всем привет!
29.03.2022 был совершен ряд планомерных продаж коллов на ДОЛЛАР страйк 88000 с датой 16.06.2022.
Средняя приблизительная стоимость продажи составила 65 млн. рублей.



P.S. возможно это красивая покрытая продажа, как правило такие конструкции строят на центральном страйке.

Всем привет! Не нахожу у себя приложение брокера Открытие в Google Play… может это только у меня 😕

Если кто-то удивился в четверг, то надо было внимательнее быть. Я всех предупреждал.
smart-lab.ru/blog/tradesignals/771281.php

Ранее подобное предупреждение было и по доллару.

ВНИМАНИЕ! Информационный пост. 22.02.2022 (вчера) был совершен ряд крупных покупок путов на страйке 100000 на 17.03.2022 стоимостью порядка 65 млн рублей.

Всем привет! Информационный пост.
15.02.2022 две крупные покупки коллов на страйке 77000 на 17.03.2022. Минимальная стоимость такой страховки 70 млн.

Всем привет! Совсем недавно столкнулся с ОГРОМНОЙ ПРОБЛЕМОЙ. Открытие Брокер сменил мой прекрасный тариф на совершенно паршивый дорогущий тариф. Я торгую в рамках ИИС. Раньше срочный рынок на ИИС и так был дорогим, но теперь… это безумие! 10 рублей с контракта. Обычная сделка это 30, 50 контактов. При построении того же спреда — комиссия для объёма 30-50 контрактов будет 600 — 1000 рублей.
Вообщем, подскажите достойного брокера с маленькой комиссией. Пишите только по делу пожалуйста. С другими тарифами брокера тоже знаком, меня не радует сама тенденция.
Цель: торговля исключительно срочная.

Давайте порассуждаем о том, как предстоящее заседание ОПЕК+ повлияет на нефть, рубль и Российский рынок в общем.
Пишите свои мысли.

Всем привет!
В методике расчета теоретической цены опциона и коэффициента «дельта» от 14.09.2020 написано следующее:
4. Для расчета Теоретической цены опциона настоящей Методикой предусмотрено использование одной из следующих Моделей ценообразования маржируемых европейских опционов на фьючерсы: Модели Блэка (пункт 5) и Модели Башелье (пункт 6).

Дак вот вопрос! По какой всё же модели и когда рассчитывается теоретическая цена опциона на мосбирже?