<HELP> for explanation

Рынок

Рынок | Симулятор опционных стратегий

Собрал простенький симулятор с помощью БД, изучаю динамику IV во время крэшей (настоящих и мнимых). Выводы неоднозначные, но очевидно, что бывают поворотные точки, когда инерционность рынка выплескивается в виде ухода ММ-ов и резкого скачка. Продажа на таком скачке позволяет добиться успеха с крайне высокой степенью вероятности.

В то же время, ММы гораздо больше любят биржевую ухмылку, чем я считал ранее. И, конечно же, они такие же люди, инерционны и сложно меняют точку зрения, исходя из рынка.

Риск-премия на опционах выступает в виде отдельного класса активов, со своим распределением и динамикой.

Самое главное, что это дает интересные результаты, если наложить на простые скальпинговые правила.

Так или иначе, если бы БД была нормальной, то результаты были бы еще четче. Но очевидно, что их применение на штатах даже еще более эффективно.
 

ну так поделитесь — наработками. может что предложим…
да интересно было бы глянуть.
или это суперсекретно?
Гусев Михаил(debtUM), да нет, я сюда буду сигналы постить, посмотрим, как на долгосроке будет работать
avatar

dhong

поподробнее про симулятор?
откуда данные?
avatar

xTestero

данные фортс дает на фтп
avatar

dhong

а как переходы на замена контрактов в экспирацию производится?
avatar

xTestero

xTestero, вы переоцениваете мои возможности. Я анализирую динамику только в отдельные периоды.
avatar

dhong

Спасибо, интересно, тоже погляжу: у меня обратный подход — работаем скальпом БА, как более ликвидный, выбирая перекосы.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP