<HELP> for explanation

Рынок

Рынок | Эксперимент по фьючерсу на валютную пару EURUSD

Приветствую всех читателей Smart-lab!

Хочу поделиться личным опытом с другими трейдерами.

Те, кто помнит выступление Романа Беседовского на последней встрече смартлабовцев наверняка вспомнит, что кроме его собственного эксперимента по фьючерсу на индекс РТС параллельно ведётся эксперимент по фьючерсу на валютную пару EURUSD. Так вот, его веду я.

До начала торговли я ни разу не видела график данного инструмента и вообще не представляла что из себя представляет валютная пара, так что это был для меня, так сказать, прыжок в неизвестность.


В самом начале график доходности ушёл в минус, что было в общем то ожидаемо. Затем волна успеха была поймана и доходность дошла до 12,7%, после чего началась череда неудач.

На встрече смарта был продемонстрирован график по состоянию на 15 апреля и выглядел он следующим образом:





После 6ти стопов было принято в корне  неверное решение увеличить риск на сделку до 1,5%.
Сейчас могу сказать, что это была существенная ошибка, и во многом благодаря ей результаты сейчас не слишком привлекательные: -3,7%.
Ниже приведён график доходности по состоянию на 26 мая:

После столь неутешительных результатов было принято решение изменить правила эксперимента. 
График доходности модифицированного эксперимента будет вестись как продолжение графика предыдущего для наглядности изменения динамики.

Скажу откровенно, было крайне сложно заставлять себя делать прогнозы каждый день, особенно когда шла продолжительная череда стопов. Эмоции действительно сильно мешают. Ну и самая главная ошибка — это увеличение риска на сделку, которая так же была сделана на эмоциях с целью побыстрее отбить убытки.

Конечно, Эксперимент №1 закончился не слишком позитивно, но зато теперь у меня повышенное желание добиться хороших результатов в Эксперименте №2.


Если кому-то интересны конкретные правила проводимого эксперимента, посмотреть их первую редакцию можно здесь. Новые же изменённые правила можно прочитать здесь.

 

Хехе)) Чую пост — очередной кандидат на самый высокий рейтинг:)
Тимофей Мартынов, Вот, Тимофей растил растил рекламу, а в итоге в минус ушла. Зря на конференцию привел, сглазил, наверное :) А ещё форексным зазывалой обозвали у тебя на сайте.
Роман Беседовский, «форексным зазывалой» — ничего удивительного. Наверное каждый человек, который торгует на рынке, хотя бы разок в жизни слил счетик на форексе))
«После 6ти стопов было принято в корне неверное решение увеличить риск на сделку до 1,5%»

Наоборот, надо уменьшать риск. Этот шаг имеет математическое обоснование.

Судя по графику, чото с системой произошло с середины марта. Как будто 2 разные системы или 2 разных рынка
Тимофей Мартынов, это два разных рынка
надо было паху спросить он эту евру только так разруливает…
но торговать не умеет
Тимофей Мартынов, рынок трендовый стал. До этого у Кати на боковом получалось неплохо, а вот, когда пара начала без откатов ходить беда случилась.
Тимофей Мартынов, по поводу риска я полностью согласна, но осознание ко мне пришло только на прошлой неделе, когда я уменьшила риск до 0,5% на сделку. Жаль, эксперименту это не помогло.

Не исключено, что само поведение валютной пары действительно изменилось, а я не смогла так же быстро перестроить свои прогнозы.
Екатерина Силакова, поведение пары изменилось. Но это можно было бы отфильтровать за счет системы контроля за рисками, к-я на «плохом» для системы рынке могла бы понижать объем торгуемых контрактов. А ты сделала все наоборот.
Тимофей Мартынов, результат вполне доходчиво объяснил мою ошибку =)
Теория и практика две разные вещи. Если-б на реале показали, можно к Вашим раскладкам отнестись всерьёз.
avatar

Lyoha

Lyoha, все точки для входа и выхода, а также стопы публиковались в начале торгового дня, до совершения сделок. Если Вам интересно, можно это проверить на сайте besedovsky.com/
Huyafett, Приходи ко мне на свидание получше, а то я смотрю, ты мастер девушек оскорблять сидя за экраном монитора. Только предупреждаю у меня тоже правило одного свидания. Заодно и посмотрим, какой ты тихоня.

P.S. Просьба к Тимофею сделать возможность авторам топика модерировать комментарии.
eur/usd продал стоп на 1,4335 профит приблизительно только пока 1,40
avatar

Димон

газпром прогонял за прошлый год на демо по индекатору макд
последний пост за 2 июля в блоге www.smart-lab.ru/my/misa/ по дневкам получилося 180 проц на лонге и шорте
avatar

misa


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP