<HELP> for explanation

Рынок

Рынок | Сбербанк - автоматизация торговли (пример работы простого алгоритма)

   Исследуя различные алгоритмы торговли на исторических данных пришел к выводу, что лучше всего подходят для торгового робота (дают наибольшую прибыль) именно обыкновенные акции сбербанка. Будь то алгоритм основанный на скользящих средних, определяющий точки смены тренда, или антитрендовый, работающий от границ канала - всегда именно на сбере легко получается добиться прибыли в несколько сотен процентов годовых без использования плечей. На других акциях результаты гораздо хуже, видимо есть в сбере какая-то предсказуемость.

   Хочу поделиться графиком работы одного из моих алгоритмов для торговли  сбером — это антитрендовый алгоритм. Он просто расчитывает канал шириной около 6 рублей вврех и вниз от скользящей срдней. При касании цены нижней границы — лонг, верхней — шорт. Даёт свыше 400% прибыли начиная с 2010 года… Причём за весь период он выполнил лишь 11 сделок.

график работы алгоритма

Основной недостаток алгоритма — что он скучный =) Всего 11 сделок за почти полтора года… Но позитивный момент есть в том, что раз уж он купил сбер по 95 р., а почти все его сделки до этого были прибыльными, то у сбера в ближайшие дни отличные перспективы роста, с чем всех и поздравляю =).  
      Есть у меня и повеселее примеры алгоритмов, дающие свыше 1000%. Если тема интересная кому-то, могу более подробно описать их и привести примеры использования. 
 

А чего с ним было осенью 2008 и в 2009, когда были очень сильные тренды?
Denis Gabaydulin, согласен, в 2008-2009 гг данный подход не подойдет, там нужны были трендовые алгоритмы, тогда они молги дать отличную прибыль более (в 2009 г более 1000%), но в при текущей «пиле» как сейчас, выигрывает именно такой.
круто.роботы это наверно интересно.я в них дубовый.но чувсвую пост стоящий оценки
avatar

kuklatrade

спасибо )
ща соберу ))
поем борща только и соберу
avatar

PahaPCT

использую иногда такой вручную
раз поделились алгоритмом, то, надеюсь, у вас есть более эффективные )
avatar

S.One

упс, вы и остальными хотите поделиться…
а что будет — знаете? )
avatar

S.One

S.One, ХАНА СБЕРУ :))))
asf-trade, :))
avatar

S.One

Касаемо Сбера по 95 — ню-ню…
у скользящей какой параметр?
avatar

PahaPCT

у меня в проге скользящие расчитываются от цены в цикле как
ma = (k*ma + cur_price.close)/(k+1);
К — я подгонял методом тыка… около 1000 для минуток, а границы канала ещё дополнительно сглаживаются со своими К
Romanio, а на маленьких таймфреймах эту систему тестировали?
я вот и думаю!!! что от у меня не так выходит
с границами
и тут обычным 6 рублями ну не как не обходится
а то делаю щас а чё от не канает ))
avatar

PahaPCT

график дневной?
avatar

PahaPCT

а тупой ты ж написал ))
пропустил ))
а константа чему равна? чё то я не понял
я конечно новичёк
всего лишь месяц изучаю что такое программирование
и некогда не трогал эту тему
avatar

PahaPCT

Ковалев Павел, и ты мне робота предлагал написать…

АСФ спасибо твои советы уже окупаться начали…
Obe1one kenobe..., ну я чё с тебя деньги брал чтоль?
а ты видел у меня какие у меня получаються?
и вообще ты видел тут у кого нибуть какие нибудь тесты?? одно бла бла бла!!!
Ковалев Павел, да невобиду братан… не воспринимай всё буквально особенно на смарт-лаб это ваще саморазрушительно…
я тоже меньше года торгую и чувствую в себе если не талант, то явную предрасположенность к трейдингу, так что легко поверь что ты хороших роботов делаешь, а проверять мне незачем я за своей торговлей слежу…
Obe1one kenobe..., я хотя бы тесты выкладываю, своих роботов
а остальные только бла бла выкладывают

и я тебе чесно написал
бесплатно
если графическая фигура и её определить надо на графике именно как фигуру — то я не могу
Ковалев Павел, да я понял тебя ты мне сразу и сказал что несможешь помочь при таких раскладах…
Ковалев Павел, твои тесты гавно, вот вспомнишь, когда хоть одного робота запустишь на реальном счете, ахуеешь как денюжки сольются!
Где же ты был весь день?
Первые три покупки в минос уходили. Работаете без стопов?
avatar

Alexey Bobkov

Да почти все в минус уходили. С учётом плеча, в 2008 — 2009 колян был бы обязательно. И ещё один минус стратегии: распознать тренд она смогла бы нескоро при такой частоте сделок.
avatar

mx_tan

Очень мало сделок и хотелось бы посмотреть с 2008 года. Как правило системы с менее 100 сделками в год трудно правильно проанализировать и довольно рискованно запускать на реале.
avatar

Apollo13

Кто-нибудь мне обьяснит зачем человек пишет в форум получая сотни и тысячи процентов прибыли? Если это тесты, то пардон, сам видел и 4 и 5 тысяч процентов. Если это на реальном счете — это за гранью понимания здравомыслящего человека.
avatar

Shangar

Если можно что-нить на фьюч РТС и желательно на коротких таймфреймах, чтоб тестирование не занимало годы :)
Пока ничего умнее входа по пересечению средних и выхода по тейк-профиту скользящму или трейлинг-стоп не придумал :))

Если система рабочая — процент честно переведу на указанный счет по время реального использования.
avatar

Olenevod

ИМХО, Ваша система это же аналог Боллинджера, да?
Только я там напарывался пару раз, когда идет сильный пробой наверх или вниз, и возврата к противоположенному концу нет. И это жопа :)
Может просто таймфрейм короткий был, ХЗ.
В чем отличие от полос Боллинджера?
avatar

Olenevod

ну я сделал такую стратегию
со стопами в 2% от сделки
ну так прибыльно… но не супер
avatar

PahaPCT

вот еслиб это был спред, то куда не шло;))
avatar

StrJ

система никуда не годится. как на основании 11 сделок можно делать выводы?
avatar

rusalgo.com

Горбунов Алексей, прошу прощения. Я сразу был так резок )
но на основании 11 сделок нельзя сделать вывод о системе. Если есть такая система, надо её тетсировать на многих инструментах. А так это скорее всего оптимизация.
Горбунов Алексей, согласен, даже не оптимизация, а подгонка больше получается. А что делать с роботом, когда рынок трендовый, вручную останавливать? Отсутствие стопов выглядит странно.
11 сделок это никуда не годится, а то, что не получается масштабировать систему на меньший таймфрейм является подтверждением. Также у системы сильно испортится статистика, если прогнать ее по большему интервалу данных, хотя бы с 2005го года.
Да, да, давайте еще. Только, если можно, то пбольше технических подробностей. А вообще контры в сбере — плохо, так как бумага в основном трендовая
avatar

umoz

какая цель по сберу у робота?
avatar

pzhivulin

> my_1st_m, где-то 103-105р (верхняя граница на графике)… там возможно робот переёдет в шорт… а пока просто ждёмс..)
Romanio, это ть сам прогу закодил?
Читаю и не понимаю, что хотят люди от робота: чтобы он деньги приносил или чтобы он был крутым и все индикаторы использовал? за 1,5 года 400% это разве плохо, а сколько вы делаете в год своими спекулятивными действиями? Я не отказался бы от такого робота, который позволяет ничего не делать и чтобы деньги капали в карман, мне вот например сложно совмещать работы и свои спекулятивные игры…
avatar

Prodik

Хотя согласен с людьми, что для нормального робота он не годится, так как не контролирует риски, если мировой кризис будет или что-нить со сбером и акции рухнут, то придется не сладко.
avatar

Prodik

согласен… этот робот для боковика, а трендовый робот дававший больше 1000% в 2009 г, и 400 % в 2010, тут уже не эффективен… в 2011 г. он уже прибыли дал совсем мало… распиливается сильно… вот перешел на антитрендового… т.к. рынок изменился… нужно уже самому выбирать какого робота когда пускать… они не работают вечно
avatar

Romanio


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP